IEX محافظت در برابر حرکات قیمت نامطلوب را بهبود می بخشد

IEX Exchange سیگنال را به روز کرده است ، مدل پیش بینی کننده آن که تغییرات منفی قیمت را هدف قرار می دهد ، شامل مبادلات جدید سهام ایالات متحده و همچنین سازگاری با افزایش نوسانات ، حجم و تجارت خرده فروشی است.

رونان رایان ، بنیانگذار و رئیس جمهور IEX Exchange ، به Markets Media گفت كه هدف از معرفی این سیگنال این است كه اساساً پیش بینی كنیم كه بازار به منظور محافظت از مشتریان از تجارت با قیمتی كه بی نهایت بی ثبات خواهد شد ، پیش بینی می شود.

وی افزود: "نسخه 6 حتی دقیق تر است و به ما این امکان را می دهد تا 60 ٪ حرکات منفی بیشتری را در BBO (بهترین پیشنهاد) ، که بسیار قابل توجه است ، پوشش دهیم."

این سیگنال که به عنوان شاخص نقل قول در حال فروپاشی نیز شناخته می شود ، قبلاً پنج بار از زمان راه اندازی IEX به روز شده بود و آخرین بروزرسانی در ماه مه 2018 معرفی شد.

استن فلدمن ، مدیر عامل IEX Exchange ، به Markets Media گفت که نسخه 6 این سیگنال شامل سه مبادله اضافی - MEMX ، MIAX و NASDAQ PSX است. وی تأکید کرد که یک تغییر مهم دیگر این است که ، برای اولین بار ، IEX فقط به تعداد مکانها نگاه نمی کند ، بلکه در اندازه واقعی سفارشات در آن مکانهایی است که امکان شناسایی زمان تغییر بازارها را فراهم می کند تا بیشتر اتفاق بیفتدغالبا.

فلدمن افزود: "اثبات در پودینگ خواهد بود اما هدف ما ارائه عملکرد بهتر به مشتریان است.""با توجه به عوامل بیشتر می توانیم پیش بینی های بیشتری را انجام دهیم ، به همین دلیل ما به تکامل سیگنال ادامه خواهیم داد."

رایان ادامه داد که IEX به دلیل عملکرد نسخه 6 در پیش بینی حرکت در نمادهای خاص بسیار بهتر شده است. پیش از این سیگنال منتظر تغییر قیمت بود ، اما اکنون برای پیش بینی خود عوامل تخریب در اندازه را عوامل دارد ، که می تواند در برخی از نام های پخش کمتر مایع یا گسترده تر اتفاق بیفتد.

اعضای IEX می توانند با سرعت مورد نظر خود تغییر و تغییر نسخه 6 را انجام دهند. رایان انتظار دارد که به مرور زمان مهاجرت کند زیرا برخی از افراد بر اساس جلبک های خود و جایی که در نظم خود هستند ، تصمیم به اتخاذ هر دو نسخه می کنند.

رایان گفت: "من فکر می کنم اتخاذ بسیار گسترده ای نسبتاً سریع وجود خواهد داشت ، همانطور که وقتی با کارگزاران ملاقات کردیم و داده ها را به آنها نشان دادیم ، آنها برای پرتاب هیجان زده شدند.""هنگامی که اوقات بی ثبات تر است ، توانایی محافظت از تغییرات نقل قول حتی با ارزش تر می شود."

مدل ریاضی

لوک کووالسکیک ، رئیس تحقیقات کمی در IEX ، در یک وبلاگ گفت که نسخه 5 این سیگنال 33 ٪ از تغییرات NBBO را در نماد متوسط وزن با وزن پیش بینی می کند و نسخه 6 54 ٪ از NBBO را پیش بینی می کند بدون اینکه نرخ مثبت واقعی آن را انجام دهد. تغییرات در هفته 3 تا 7 آوریل 2023.

Kowalczyk توضیح داد که مدل ریاضی برای نسخه جدید سیگنال به سه روش اصلی به روز شده است-منطق مورد استفاده برای ارزیابی داده های بازار و تولید پیش بینی های تغییر یافته از یک رگرسیون لجستیک استاندارد به یک قالب ارزیابی قانون. لایه ای در بالای منطق مبتنی بر قوانین خود ، عملکرد هر قانون را در زمان واقعی کنترل می کند. و افزودن سه مکان با ارزیابی اضافی هر زمان که قیمت یا اندازه یا نقل قول محافظت شده هر مکان تغییر کند.

وی گفت: "نتیجه این تغییرات یک الگوی آماری جدید است که مانند همه نسخه های قبلی سیگنال ، از ورودی داده های بازار آن قطعی و قابل تکرار است. برای اطلاعات بیشتر در مورد جدیدترین مدل و نحوه اجرای آن ، لطفاً پرونده SEC ما را ببینید ، که شامل فرمول به طور کامل برای علاقه مندان است. "