پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات حجم در بازار سهام و بورس

در فرآیند بحث در مورد رابطه بین حجم و قیمت موجود در بورس ، هدف از این مقاله این است که چگونه جریان سرمایه خارجی را در نظر بگیریم ، برای تعیین اینکه آیا درج اطلاعات حجم واقعاً به پیش بینی پیش بینی می شودنوسانات قیمت سهام.

طراحی/روش شناسی/رویکرد

با مقایسه مزایا و مضرات نسبی دو روش اصلی غیر پارامتری اصلی ، و گرفتن ویژگی های سری زمانی حجم ، نوسانات تصادفی با حجم (SV-VOL) بر اساس روش شبیه سازی APF-LWدر پایان ، برای کشف و اجرای یک الگوریتم برآورد کارآمدتر استفاده می شود. و حجم آن برای تعیین کمیت زیر آب در مدل گنجانیده شده است ، که با استفاده از آن مشکل استفاده کافی از اطلاعات حجم در تحقیقات قبلی حل شده است ، به این معنی که توسعه مدل SV تحقق می یابد.

یافته ها

از طریق الگوریتم متوالی مونت کارلو (SMC) ، تخمین مؤثر مدل SV-VOL با برنامه نویسی تحقق می یابد. مشخص شده است که اطلاعات حجم بورس برای پیش بینی نوسانات قیمت سهام مفید است. اطلاعات حجم بازار مبادله بر بازده سهام و رابطه قیمت حجمی تأثیر می گذارد ، که به طور غیرمستقیم از طریق سرمایه خالص به بازار سهام حاصل می شود. کاهش ارزش و نوسانات فعلی مبادله ای برای ترمیم و بازیابی بازار سهام مساعد نیست.

محدودیت ها/پیامدهای تحقیق

هنوز در مرحله اکتشافی است که آیا گنجاندن اطلاعات حجم واقعاً به پیش بینی نوسانات قیمت سهام کمک می کند ، و نحوه ترکیب اطلاعات حجم بازار مبادله. در این مقاله سعی شده است وزن اطلاعات حجم بازار مبادله را با توجه به کانال های مستقیم و غیرمستقیم از منظر علیت تعیین کند. شیوه ها و نتیجه گیری های مربوطه باید آزمایش و کامل شود.

مفهوم عملی

مطالعات قبلی از تأثیر اطلاعات موجود در حجم بازار مبادله بر نوسانات قیمت سهام غفلت کرده است. تا حدودی ، این تحقیق یک مکمل مفید برای تحقیقات موجود ، به ویژه در جنبه های مشکلات تحقیق ، پارادایم های تحقیقاتی ، روش های تحقیق و نتیجه گیری تحقیق ایجاد می کند.

اصالت/ارزش

مدل SV با اطلاعات حجم نه تنها می تواند ناکارآمدی استفاده از اطلاعات موجود در حجم در عمل سنتی را به طور مؤثر حل کند ، بلکه با معرفی اطلاعات حجم بازار مبادله از طریق پردازش وزنی ، دقت تخمین مدل را نیز بهبود می بخشد ، که این یک است. مکمل مفید ادبیات موجود. الگوریتم SMC که توسط برنامه نویسی تحقق می یابد برای پیشرفت بیشتر و توسعه الگوریتم های غیر پارامتری مفید است. و این مقاله تلاش مفیدی برای تعیین وزن اطلاعات حجم بازار مبادله انجام داده است و برخی از نتیجه گیری های مفید به دست آمده است.

کلید واژه ها

• حجم بازار مبادله
• الگوریتم SMC
• رابطه با حجم قیمت سهام
• مدل SV-Vol

استناد

Chen ، S. ، Sun ، Y.-L. و لیو ، ی. (2018) ، "پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات حجم در بازار سهام و بورس" ، بررسی مالی چین بین المللی ، جلد. 8 شماره 3 ، صص 297-314. https://doi. org/10. 1108/cfri-08-2017-0184

ناشر

انتشارات زمرد محدود

کپی رایت © 2018 ، انتشارات زمرد محدود