ریسک نقدینگی و عملکرد بانکی در کشورهای جنوب شرقی آسیا: یک رویکرد پویا پانل

این مطالعه با استفاده از داده های پانل نامتعادل از Bankscope از 171 بانک در 9 کشور در جنوب شرقی آسیا طی دوره 2004-2016 و روش کلی از لحظه ها (SGMM) برای تجزیه و تحلیل تأثیر خطر نقدینگی بر عملکرد بانک در کشورهای جنوب شرقی آسیا. نتایج نشان می دهد که ریسک نقدینگی تأثیر مثبتی در عملکرد بانک ها دارد یا اینکه بیشتر بانکها با عملکرد خوب در شرایط عادی خطر نقدینگی بالایی دارند. با این حال ، اگر یک بحران مالی وجود داشته باشد ، تأثیر ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک منفی است. این بدان معناست که در طول بحران ، بانک ها به دنبال افزایش دارایی های نقدینگی ، بهبود سودآوری هستند که باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش کارایی بانکی می شود. علاوه بر این ، عملکرد بانکی در کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز تحت تأثیر عوامل زیر است: تأثیر متغیر تاخیر عملکرد بانکی ، کیفیت دارایی های نقدینگی ، اندازه بانک ، سرمایه بانکی ، تأمین وام ، رشد تولید ناخالص داخلی ، عرضه پول و تورم. نتایج این مطالعه برای تکمیل نتایج تجربی در نظر گرفته شده و برخی از دستورالعمل های مهم برای مدیریت بانک در این زمینه را پیشنهاد می کند.

• کلید واژه ها:
• ریسک نقدینگی،
• عملکرد بانکی ،
• بحران مالی،
• جنوب شرقی آسیا،
• SGMM

استناد: Tram Thi Xuan Huong ، Tran Thi Thanh Nga ، Tran Thi Kim Oanh. ریسک نقدینگی و عملکرد بانکی در کشورهای جنوب شرقی آسیا: یک رویکرد پویا پانل [J]. مالی و اقتصاد کمی ، 2021 ، 5 (1): 111-133. doi: 10. 3934/qfe. 2021006

مقالات مرتبط:

خلاصه

این مطالعه با استفاده از داده های پانل نامتعادل از Bankscope از 171 بانک در 9 کشور در جنوب شرقی آسیا طی دوره 2004-2016 و روش کلی از لحظه ها (SGMM) برای تجزیه و تحلیل تأثیر خطر نقدینگی بر عملکرد بانک در کشورهای جنوب شرقی آسیا. نتایج نشان می دهد که ریسک نقدینگی تأثیر مثبتی در عملکرد بانک ها دارد یا اینکه بیشتر بانکها با عملکرد خوب در شرایط عادی خطر نقدینگی بالایی دارند. با این حال ، اگر یک بحران مالی وجود داشته باشد ، تأثیر ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک منفی است. این بدان معناست که در طول بحران ، بانک ها به دنبال افزایش دارایی های نقدینگی ، بهبود سودآوری هستند که باعث افزایش هزینه های مالی و کاهش کارایی بانکی می شود. علاوه بر این ، عملکرد بانکی در کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز تحت تأثیر عوامل زیر است: تأثیر متغیر تاخیر عملکرد بانکی ، کیفیت دارایی های نقدینگی ، اندازه بانک ، سرمایه بانکی ، تأمین وام ، رشد تولید ناخالص داخلی ، عرضه پول و تورم. نتایج این مطالعه برای تکمیل نتایج تجربی در نظر گرفته شده و برخی از دستورالعمل های مهم برای مدیریت بانک در این زمینه را پیشنهاد می کند.

منابع

[1]	عبدالله الف ، خان AQ (2012) مدیریت ریسک نقدینگی: یک مطالعه تطبیقی بین بانکهای داخلی و خارجی در پاکستان. J Sci Managmential 6: 62-72.
[2]	Aburime TU (2009) تأثیر فساد بر سودآوری بانک در نیجریه. Euro Economyica 23: 50-57.
[3]	AHN SC ، Schmidt P (1995) تخمین کارآمد مدل ها برای داده های پانل پویا. J Econometrics 68: 5-28. doi: 10. 1016/0304-4076 (94) 01641-C
[4]	Ajibike JO ، Aremu OS (2015) تأثیر نقدینگی بر عملکرد بانک نیجریه: یک رویکرد پانل پویا. J آفریقایی Macroecon Rev 5: 6 9.
[5]	Akhavein JD ، Swamy PA ، Taubman SB ، et al.(1997) یک روش کلی برای استخراج ناکارآمدی بانک ها از یک عملکرد سود. J Prod Anal 8: 71-93. doi: 10. 1023/a: 1007776431663
[6]	Al-Muharrami S ، Matthews K (2009) قدرت بازار در مقابل ساختار کارآمد در بانکداری GCC عرب. Appl Financy Econ 19: 1487 1496. doi: 10. 1080/09603100902845478
[7]	Almumani MA (2013) تأثیر عوامل مدیریتی بر سودآوری بانک تجاری: شواهد تجربی از اردن. INT J ACAD RES ACCOUNT مالی مدیریت SCI 3: 298-310.
[8]	Alshatti AS (2015) تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد مالی بانکهای تجاری اردن. سرمایه گذاری مدیریت نوآوری های مالی 12: 338-345.
[9]	Anbar A ، Alper D (2011) عوامل خاص اقتصادی و کلان اقتصادی سودآوری بانک تجاری: شواهد تجربی از ترکیه. Bus Econ Res J 2: 139-152.
[10]	Anderson TW ، Hsiao C (1981) تخمین مدل های پویا با اجزای خطا. J Am Stat Assoc 76: 598-606. doi: 10. 1080/01621459. 1981. 10477691
[11]	Anyanwaokoro M (1996) روش ها و فرآیندهای بانکی ، Enugu: انتشارات Hosanna.
[12]	Arellano M ، Bond S (1991) برخی از آزمایشات مشخصات داده های پانل: شواهد مونت کارلو و درخواست معادلات اشتغال. Rev Econ Stud 58: 277 297. doi: 10. 2307/2297968
[13]	Arif A ، Anees AN (2012) ریسک نقدینگی و عملکرد سیستم بانکی. J REGUL PINCENCIAL PINCULE 20: 182-195. doi: 10. 1108/13581981211218342
[14]	Athanasoglou PP ، Brissimis SN ، Delis MD (2008) تعیین کننده های خاص بانکی ، خاص صنعت و کلان اقتصادی سودآوری بانک. J Int Finind Mark Inst Money 18: 121 136. doi: 10. 1016/j. intfin. 2006. 07. 001
[15]	Ayydin H ، Karakaya A (2014) تأثیر سرمایه بانکی بر سودآوری و ریسک در بانکداری ترکیه. Int J Bus Soc Sci 5.
[16]	Barros PP ، Bonfim D ، Kim M ، et al.(2014) تجزیه و تحلیل ضد خلاف ادغام بانک. Empir Econ 46: 361-391. doi: 10. 1007/S00181-012-0666-1
[17]	Bassey GE ، Moses CE (2015) مدیریت سودآوری و نقدینگی بانکی: مطالعه موردی از بانکهای پولی منتخب نیجریه. Int J Econ Commer مدیریت 3: 1-24.
[18]	Berger An (1995) روابط ساختار سود در آزمون های بانکی فرضیه های بازار و ساختار کارآمد. J Bank Money Bank 27: 404-431. doi: 10. 2307/2077876
[19]	Bordeleau é ، Graham C (2010) تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک.
[20]	Bourke P (1989) غلظت و سایر عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در اروپا ، آمریکای شمالی و استرالیا. J Bank Financy 13: 65-79. doi: 10. 1016/0378-4266 (89) 90020-4
[21]	Brunnermeier MK ، Pedersen LH (2009) نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه. REV Financ Stud 22: 2201 2238. doi: 10. 1093/RFS/HHN098
[22]	Bunda I ، Desquilbet JB (2008) لبخند نقدینگی بانکی در رژیم های نرخ ارز. Int Econ J 22: 361-386. doi: 10. 1080/10168730802287952
[23]	چن YK ، شن Ch ، Kao L ، و همکاران.(2018) ریسک و عملکرد نقدینگی بانکی. سیاست های علامت گذاری مالی حوضه اقیانوس آرام 21: 1850007.
[24]	De Guevara JF ، Maudos J (2007) عوامل توضیحی در قدرت بازار در سیستم بانکی. مدرسه منچستر 75: 275 296. doi: 10. 1111/j. 1467-9957. 2007. 01017. x
[25]	Delécha C ، Henao C ، Muthoora P ، et al.(2012) عوامل تعیین کننده بافرهای نقدینگی بانکها در آمریکای مرکزی.
[26]	Demsetz H (1973) ساختار صنعت ، رقابت در بازار و سیاست های عمومی. J Law Econ 16: 1 9. doi: 10. 1086/466752
[27]	Deyoung R ، Jang KY (2016) آیا بانک ها به طور فعال نقدینگی خود را مدیریت می کنند؟J Bank Financy 66: 143 161.
[28]	Diamond DW ، Dybvig PH (1983) اداره ، بیمه سپرده و نقدینگی. J Polit Econ 91: 401-419. doi: 10. 1086/261155
[29]	Dietrich A ، Wanzenried G (2014) عوامل تعیین کننده سودآوری بانکی تجاری در کشورهای کم ، متوسط و با درآمد بالا. Q Rev Econ Financy 54: 337-354. doi: 10. 1016/j. qref. 2014. 03. 001
[30]	Duttweiler R (2011) مدیریت نقدینگی در بانک ها: یک رویکرد از بالا به پایین ، جان ویلی و پسران.
[31]	Eichberger J ، Summer M (2005) سرمایه بانکی ، نقدینگی و ریسک سیستمیک. J Eur Econ Assoc 3: 547-555. doi: 10. 1162/jeea. 2005. 3. 2-3. 547
[32]	Ferrouhi EM (2014a) نقدینگی و عملکرد مالی بانکی: شواهدی از صنعت بانکی مراکش. Verslas teorija ir praktika 15: 351-361. doi: 10. 3846/btp. 2014. 443
[33]	Ferrouhi EM (2014b) نقدینگی و عملکرد مالی بانکی: شواهدی از صنعت بانکی مراکش. تئوری اتوبوس تمرین 15.
[34]	Flannery MJ ، Rangan KP (2008) چه چیزی باعث ایجاد سرمایه بانک در دهه 1990 شد؟Rev Financ 12: 391-429.
[35]	Goddard J ، Molyneux P ، Wilson JO (2004) سودآوری بانک های اروپایی: تجزیه و تحلیل پانل مقطعی و پویا. مدرسه منچستر 72: 363-381. doi: 10. 1111/j. 1467-9957. 2004. 00397. x
[36]	Golin J ، Delhaise P (2013) کتاب راهنمای تحلیل اعتبار بانک: راهنمای تحلیلگران ، بانکداران و سرمایه گذاران ، جان ویلی و پسران.
[37]	Halling M ، Hayden E (2006) پیش بینی عدم موفقیت بانکی: یک رویکرد زمان بقا دو مرحله ای. موجود در SSRN 904255.
[38]	Hansen LP (1982) خواص نمونه بزرگی از روش کلی برآوردگرهای لحظه ای. Econometrica J Econometric Soc ، 1029-1054.
[39]	Hansen LP ، Heaton J ، Yaron A (1996) خواص نمونه محدود برخی از برآوردگرهای جایگزین GMM. J Bus Econ Stat 14: 262 280.
[40]	Kiviet JF (1995) در مورد تعصب ، ناسازگاری و کارآیی برآوردگرهای مختلف در مدلهای داده پانل پویا. J Econometrics 68: 53-78. doi: 10. 1016/0304-4076 (94) 01643-E
[41]	Kosmidou K ، Tanna S ، Pasiouras F (2005) عوامل تعیین کننده سودآوری بانکهای تجاری داخلی انگلیس: شواهد پانل از دوره 1995-2002. مقاله ارائه شده در کنفرانس گروه تحقیقاتی ماکرو و مالی (MMF).
[42]	Kutsienyo L (2011) تعیین کننده سودآوری بانک ها در غنا.
[43]	Lartey VC ، Antwi S ، Boadi EK (2013) رابطه بین نقدینگی و سودآوری بانکهای ذکر شده در غنا. Int J Bus Soc Sci 4.
[44]	Lee CC ، Hsieh MF (2013) تأثیر سرمایه بانکی بر سودآوری و ریسک در بانکداری آسیا. J Int Money Financy 32: 251 281. doi: 10. 1016/j. jimonfin. 2012. 04. 013
[45]	لی جی ، Growe G ، Debruine M ، et al.(2015) اندازه گیری تأثیر بحران مالی 2007-2009 بر عملکرد و سودآوری بانکهای منطقه ای ایالات متحده ، پیشرفت در حسابداری مدیریت ، انتشارات گروه زمرد محدود.
[46]	لی جی ، کیم د (2013) عملکرد بانکی و عوامل تعیین کننده آن در کره. ژاپن جهانی ECON 27: 83-94. doi: 10. 1016/j. japwor. 2013. 05. 001
[47]	Lucchetta M (2007) داده ها در مورد سیاست های پولی ، نقدینگی بانکی و ریسک بانکی چه می گویند؟ECON Notes 36: 189-203.
[48]	Marozva G (2015) نقدینگی و عملکرد بانکی. Int Bus Econ Res J 14.
[49]	Miller KD ، Bromiley P (1990) ریسک استراتژیک و عملکرد شرکت ها: تجزیه و تحلیل اقدامات خطر جایگزین. ACAD مدیریت J 33: 756-779.
[50]	Munteanu I (2012) نقدینگی بانکی و عوامل تعیین کننده آن در رومانی. Proc Econ Financ 3: 993-998. doi: 10. 1016/s2212-5671 (12) 00263-8
[51]	Naceur SB ، Kandil M (2009) تأثیر نیازهای سرمایه بر هزینه واسطه گری و عملکرد بانک ها: مورد مصر. J Econ Bus 61: 70-89. doi: 10. 1016/j. jeconbus. 2007. 12. 001
[52]	Ndoka S ، Islami M ، Shima J (2017) تأثیر مدیریت ریسک نقدینگی بر عملکرد بانکهای تجاری آلبانی در دوره 2005-2015. Int J Soc Sci Educ Res 3: 70-76.
[53]	Oluwasegun A ، Samuel A (2015) تأثیر نقدینگی بر عملکرد بانک نیجریه: یک رویکرد پانل پویا. J Afri Macroecon Rev 5: 318-324.
[54]	Olweny T ، Shipho TM (2011) تأثیر عوامل بخش بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری در کنیا. ECON Financed Rev 1: 1-30.
[55]	Ongore Vo ، Kusa GB (2013) عوامل تعیین کننده عملکرد مالی بانکهای تجاری در کنیا. شماره های مالی Int J Econ 3: 237 252.
[56]	Osboe M ، Fuertes A ، Milne A (2012) سرمایه و سودآوری در بانکداری: شواهدی از بانک های آمریکایی. مقاله ارائه شده در سومین دانشمندان در حال ظهور در کنفرانس بانکی و دارایی ، دانشکده تجارت کاس.
[57]	Perera A ، Ralston D ، Wickramanayake J (2014) تأثیر بانکداری برگه خارج از تعادل در کانال وام بانکی انتقال پولی: شواهدی از آسیای جنوبی. J Int Finind Mark Inst Money 29: 195 216. doi: 10. 1016/j. intfin. 2013. 12. 008
[58]	Poposka K ، Trpkoski M (2013) مدل ثانویه برای آزمون مدیریت سودآوری بانکی در مورد بخش بانکی مقدونیه. حساب مالی RES J 4: 216 225.
[59]	Pruteanu-Podpiera A ، Weill L ، Schobert F (2007) قدرت و کارآیی بازار در بخش بانکی چک ، CNB.
[60]	Rahman Hu ، Yousaf MW ، Tabassum N (2020) تعیین کننده های خاص و کلان اقتصادی سودآوری: تجدید نظر در بخش بانکی پاکستانی با رویکرد داده های پانل پویا. Int J Financy Stud 8: 42.
[61]	Roman A ، Camelia şargu H (2013) اندازه گیری عملکرد بانکی بانکهای CEE-7 در یک محیط بحران. ECON Res-Ekonomska IStraživanja 26: 43-60. doi: 10. 1080/1331677x. 2013. 11517664
[62]	Sayedi SN (2014) ریسک اعتباری ، قدرت بازار و نرخ ارز به عنوان تعیین کننده عملکرد بانک ها در نیجریه. J Bus Management 16: 35-46.
[63]	شن Ch ، چن YK ، Kao LF ، و همکاران.(2009) ریسک و عملکرد نقدینگی بانکی. مقاله ارائه شده در هفدهمین کنفرانس نظریه ها و شیوه های اوراق بهادار و بازارهای مالی ، Hsi-Tze Bay ، Kaohsiung ، تایوان.
[64]	Shen Ch ، Lu CH ، Wu MW (2009) تأثیر ورود بانک خارجی بر عملکرد بانک های چینی. چین جهانی ECON 17: 102 121. doi: 10. 1111/j. 1749-124x. 2009. 01153. x
[65]	Siaw S (2013) ریسک نقدینگی و سودآوری بانکی در غنا ، دانشگاه غنا.
[66]	Skully MT ، Perera S (2012) قدرت و نقدینگی بازار بانک: شواهدی از 113 کشور توسعه یافته و در حال توسعه. مقاله ارائه شده در بیست و پنجمین کنفرانس امور مالی و بانکی استرالیا.
[67]	Sufian F ، Chong RR (2008) عوامل تعیین کننده سودآوری بانک در یک اقتصاد در حال توسعه: شواهد تجربی از فیلیپین. ASIAN ACAD MANAGE J ACCOUNT CONCENCE 4.
[68]	Tabari Nay ، Ahmadi M ، Emami M (2013) تأثیر خطر نقدینگی بر عملکرد بانکهای تجاری. Int Res J Appl Basic Sci 4: 1624 1631.
[69]	Tehranian H ، Coett MM ، Marcus AJ ، et al.(2006) مدیریت درآمد ، مدیریت شرکت ها و عملکرد مالی واقعی. شرکت Corp Contriance True Perform.
[70]	Trujillo-Ponce A (2013) چه چیزی سودآوری بانک ها را تعیین می کند؟شواهدی از اسپانیا. بودجه حساب 53: 561-586. doi: 10. 1111/j. 1467-629x. 2011. 00466. x
[71]	Vodova P (2011) نقدینگی بانکهای تجاری چک و عوامل تعیین کننده آن. int j Math Models Methods Appl Sci 5: 1060-1067.
[72]	Wasiuzzaman S ، Tarmizi H (2010) سودآوری بانک های اسلامی در مالزی: یک تحلیل تجربی. J Islamic Econ Bank Financy 6: 53-68.