شماره ویژه "فرضیه بازار فراکتال ، تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی قیمت آینده"

شماره ویژه ریاضیات (ISSN 2227-7390). این شماره ویژه متعلق به بخش "ریاضیات مالی" است.

مهلت ارسال نسخه خطی: بسته (31 دسامبر 2021) |مشاهده شده توسط 4573

این شماره خاص را به اشتراک بگذارید

ویرایشگر شماره ویژه

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ، دانشگاه فناوری دوبلین ، Grangegorman ، D07 EWV4 DUBLIN ، IRELAND علایق: سیستم های دینامیکی غیرخطی ؛حساب کسری ؛هندسه فراکتال ؛اکونوفیزیک ؛هوش مصنوعی ؛محاسبات تکاملی ؛الگو شناسی؛یادگیری عمیق؛سیستم های ارتباطی THZ ؛رمزنگاری پس از کپی

اطلاعات مربوط به شماره ویژه

در سال 1900 ، لوئیس کارشناسی نتیجه گرفت که قیمت کالای امروز بهترین تخمین قیمت آن است - هیچ اطلاعات مفیدی در حرکات قیمت تاریخی اوراق بهادار وجود ندارد. رفتار تصادفی قیمت کالاها دوباره توسط اقتصاددان هولبروک که در سال 1934 در تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مالی کار می کرد ، ذکر شد. در دهه 1950 ، موریس کندال تلاش کرد تا چرخه های دوره ای را در مجموعه زمانی مالی اوراق بهادار و کالاهای مختلف پیدا کند اما هیچ چیزی را مشاهده نکرد. به نظر می رسد که قیمت ها قیمت دیروز به علاوه برخی تغییر تصادفی (بالا یا پایین) است و وی اظهار داشت که تغییرات قیمت مستقل بوده و از پیاده روی های تصادفی پیروی می کند. بنابراین ، اولین مدل های تصور شده برای تغییر قیمت بر اساس مجموع تغییرات تصادفی مستقل که اغلب به عنوان حرکت براون گفته می شود ، بود. این منجر به فرضیه پیاده روی تصادفی و فرضیه بازار کارآمد از نزدیک که می گوید حرکات قیمت تصادفی نشانگر یک بازار خوب و کارآمد است ، مفهومی که در اواسط دهه 1960 پدیدار شد. این فرضیه فرض می کند که یک روش منطقی و منحصر به فرد برای استفاده از اطلاعات موجود وجود دارد ، که همه مأمورین از این دانش برخوردار هستند و هرگونه واکنش زنجیره ای که توسط یک "شوک" تولید می شود ، فوراً اتفاق می افتد. این به وضوح از نظر جسمی امکان پذیر نیست و مدل های مالی که مبتنی بر چنین فرضیه ای هستند و همچنان به شکست ادامه خواهند داد.

فرضیه بازار فراکتال در دهه 1990 با کار ادگار پیترز (مدیر دارایی) و بنویت ماندلبروت (یک ریاضیدان) پدیدار شد. این یک نتیجه طبیعی از کار ریاضیدان دوم و دیگران برای توسعه موضوع هندسه فراکتال بود ، که نمادی از آن کتاب معروف Mandelbrot "هندسه فراکتال طبیعت برای اولین بار در سال 1982 منتشر شده است. ساختارهای وابسته. تغییرات قیمت در واقع پیاده روی های تصادفی است که توزیع آماری مقادیر در مقیاس های مختلف زمانی مشابه است. رالف الیوت (یک حسابدار حرفه ای) برای اولین بار در مورد خصوصیات ظاهری خودآموز داده های مالی در سال 1938 گزارش داد. همان ، تولید به اصطلاح "امواج الیوت". مدیر موج الیوت در اواخر دهه 1930 توسعه یافت و فرضیه بازار فراکتال که در اواخر دهه 1990 توسعه یافت ، داده های سازگار برای تفسیر و تجزیه و تحلیل سیگنال های مالی و نظریه سرمایه گذاری را ارائه می دهد. نکته اصلی این است که سری زمانی فراکتال دارای یک حافظه ذاتی است و بنابراین ، قیمت یک کالای فردا به نوعی با ویژگی های گذشته تعیین می شود. اهمیت این مشاهدات در تجزیه و تحلیل مالی کاملاً آشکار است و طی چند دهه گذشته موضوع تحقیقات بوده است. اخیراً این امر شامل اتصال بین حافظه ، خود میل و حساب کسری است که مشتق کسری یک تابع به "تاریخ" آن عملکرد بستگی دارد. یکی از دلایلی که سریال های زمانی مالی و سایر داده های مالی به وجود آمده است که دارای خاصیت خودآمدی است به دلیل پیچیدگی ذاتی سیستم اقتصادی جهان است. این شامل پایداری (در) است که در زمان های اخیر مشهود شده است. پویایی قیمت بازار به بازتابی از تعامل بین عوامل با افق های مختلف سرمایه گذاری و دیدگاه های مختلف در مورد تفسیر اطلاعات منجر به اختلال و تصادفات هنگام شکسته شدن این تعامل تبدیل شده است.

برای این شماره ویژه ، تمرکز روی کاربردهای فرضیه بازار فراکتال برای تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی قیمت آینده است. ارسال ها از محققان و دست اندرکاران تشویق می شوند تا ارزش (یا در غیر این صورت) را نشان دهند که این فرضیه در پیش بینی رفتار آینده بازارها در هر دو بلند مدت و کوتاه مدت است. به عنوان مثال ، این موضوع ویژه نیز به مقالاتی در مورد توسعه و کاربردهای تجارت ALGO بر اساس فرضیه بازار فراکتال ، علاقه مند به مقالاتی است که چشم انداز گسترده تری در مورد تأثیر این فرضیه در یک زمینه اقتصادی جهانی داشته است.

پروفسور دکتر جاناتان بلک بلژ سردبیر

اطلاعات ارسال نسخه خطی

نسخه های خطی باید با ثبت و ورود به این وب سایت به صورت آنلاین به آدرس www.mdpi.com ارسال شود. پس از ثبت نام ، برای رفتن به فرم ارسال اینجا را کلیک کنید. نسخه های خطی را می توان ارسال کرد تا مهلت. تمام ارسال هایی که از پیش بررسی می کنند ، همکار مورد بررسی قرار می گیرند. مقالات پذیرفته شده به طور مداوم در ژورنال منتشر می شوند (به محض پذیرش) و در وب سایت شماره ویژه در کنار هم قرار می گیرند. مقالات تحقیق ، مقالات مرور و همچنین ارتباطات کوتاه دعوت شده است. برای مقالات برنامه ریزی شده ، می توان یک عنوان و چکیده کوتاه (حدود 100 کلمه) را برای اعلام در این وب سایت به دفتر تحریریه ارسال کرد.

نسخه های خطی ارسالی نباید قبلاً منتشر می شد ، و همچنین برای انتشار در جای دیگر (به جز مقالات مراحل کنفرانس) مورد بررسی قرار نمی گرفت. تمام نسخه های خطی از طریق یک فرآیند بررسی همسالان تک کور کاملاً داوری می شوند. راهنمای نویسندگان و سایر اطلاعات مربوطه برای ارسال نسخه های خطی در صفحه دستورالعمل های نویسندگان در دسترس است. ریاضیات یک مجله بین المللی دسترسی همسالان بازنگری است که توسط MDPI منتشر شده است.

لطفاً قبل از ارسال نسخه خطی ، به صفحه دستورالعمل های نویسندگان مراجعه کنید. هزینه پردازش مقاله (APC) برای انتشار در این مجله دسترسی آزاد 2100 CHF (فرانک سوئیس) است. مقالات ارسال شده باید به خوبی فرمت شوند و از انگلیسی خوب استفاده کنند. نویسندگان ممکن است قبل از انتشار یا در حین تجدید نظر در نویسنده ، از خدمات ویرایش انگلیسی MDPI استفاده کنند.