هنگامی که RSI با درخت دوتایی ملاقات کرد

در این مقاله ما یک روش مفید برای پیش بینی یکی از محبوب ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی: شاخص قدرت نسبی (RSI) ارائه می دهیم. این روش براساس این فرض است که قیمت سهام را می توان با مدل استاندارد دوتایی که به طور گسترده برای گزینه قیمت گذاری استفاده می شود ، مشخص کرد. این الگوریتم به همان اندازه ساده است که یک گزینه استاندارد اروپایی را کدگذاری کند. یک برنامه تجربی برای نرخ ارز پزو و دلار شیلی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به مدل سازی معمول ARMA برتر است.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Ana María Abarca G. & Felipe Alarcón G. & Pablo Pincheira B. & Jorge Selaive C. ، 2007. "نرخ ارز اسمی در شیلی: پیش بینی های مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی ،" ژورنال اقتصادیا Chilena (اقتصاد شیلی) ، بانک مرکزی شیلی، جلد10 (2) ، صفحات 57-80 ، آگوست.
2. Diebold ، Francis X & Mariano ، Roberto S ، 2002. "مقایسه دقت پیش بینی ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 20 (1) ، صفحات 134-144 ، ژانویه.

• Diebold ، Francis X & Mariano ، Roberto S ، 1995. "مقایسه دقت پیش بینی ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 13 (3) ، صفحات 253-263 ، ژوئیه.

• Francis X. Diebold & Roberto S. Mariano ، 1994. "مقایسه دقت پیش بینی ،" مقالات کار فنی NBER 0169 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• گراهام الیوت و آلن تیمرمن ، 2008. "پیش بینی اقتصادی" ، مجله ادبیات اقتصادی ، انجمن اقتصادی آمریکا ، جلد. 46 (1) ، صفحات 3-56 ، مارس.

• الیوت ، گراهام و تیممرمن ، آلن ج ، 2007. "پیش بینی اقتصادی ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 6158 ، C. E. P. R. مقالات بحث

بیشتر موارد مرتبط

1. Alfaro ، Rodrigo & Sagner ، Andres ، 2010. "پیش بینی مالی برای شاخص قدرت نسبی" ، مقاله MPRA 25913 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان ، اصلاح شده در آوریل 2010.
2. Silvia Muzzioli & Alessio Ruggieri ، 2013. "گزینه های حاوی درختان و لحظه های ضمنی ،" گروه اقتصاد (DEMB) 0015 ، دانشگاه مودنا و رگی امیلیا ، گروه اقتصاد "مارکو بیجی".
3. Elyas Elyasiani & Silvia Muzzioli & Alessio Ruggieri ، 2016. "قدرت پیش بینی و قیمت گذاری مدل های درختی با گزینه: شرایط بازار آرام و بی ثبات ،" گروه اقتصاد 0099 ، دانشگاه Modena و Reggio E. ، دانشکده اقتصاد "Marco Biagegi"بشر
4. Beales ، Alejandro & Guidolin ، Massimo ، 2014. "آیا می توانیم پویایی سطح نوسانات ضمنی گزینه های سهام را پیش بینی کنیم؟ آزمون های پیش بینی و ارزش اقتصادی ،" مجله بانکی و دارایی ، Elsevier ، جلد. 46 (ج) ، صفحات 326-342.

• Alejandro Beales & Massimo Guidolin ، 2012. "آیا می توانیم پویایی سطح نوسانات ضمنی گزینه های سهام را پیش بینی کنیم؟ پیش بینی و آزمایش ارزش اقتصادی ،" مقالات کار 456 ، IGIER (موسسه Innocenzo Gasparini) ، دانشگاه بوکونی.

• Svetlana Boyarchenko & Sergey Levendorskiy ، 2004. "توقف بهینه ساخته شده آسان" ، مالی 0410016 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Masayoshi Hayashi ، 2012. "پیش بینی پیش بینی های رفاه: پرونده برنامه کمک های عمومی ژاپن ،" Cirje F-Series Cirje-F-846 ، Cirje ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه توکیو.

• Andreas Jobst ، 2012. "اندازه گیری نقدینگی تنظیم شده توسط ریسک سیستمیک (SRL): یک رویکرد مدل ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2012/209 ، صندوق بین المللی پول.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: CHB: BCCHWP: 520. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/bccgvcl.html.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: Alvaro Castillo (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/bccgvcl.html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.