نقش الگوریتم ها در تجارت انرژی

معاملات الگوریتمی در ابتدا برای بازارهای برق برای مقابله با پیچیدگی بازار Intraday معرفی شد - به طور خاص برای رسیدگی به افزایش نوسانات و تعداد محصولات Intraday که معامله می شود. این مقاله نگاهی دقیق تر می کند که چگونه انرژی های تجدید پذیر باعث نوسانات بیشتر در قیمت های داخلی می شوند ، چگونه این امر منجر به انقلاب در معاملات داخل کشور در قالب تجارت الگوریتمی شده است و انتظار می رود این کار را برای سالهای آینده انجام دهد.

مبانی بازار

تجارت الگوریتمی در بازارهای انرژی اروپا یک پیشرفت نسبتاً جدید است. تغییرات اساسی در بازارهای برق به دلیل افزایش باد و تولید انرژی خورشیدی طی چند سال گذشته این تحولات را تسریع کرده است.

از طریق پیش زمینه ، تولید برق باید در همه زمان ها با مصرف مطابقت داشته باشد زیرا در حال حاضر هیچ وسیله ای برای ذخیره برق در مقیاس بزرگ وجود ندارد. یک اپراتور سیستم انتقال (TSO) تضمین می کند که شبکه برق در 50 هرتز پایدار بماند تا از خاموشی و تمام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن جلوگیری شود. بنابراین TSO از خدمات کمکی از نیروگاه ها برای تعادل تولید و مصرف استفاده می کند و از این طریق ثبات در سیستم را تضمین می کند.

ظهور تجدید پذیر و نیاز به بازارهای داخلی

با این حال ، افزایش انرژی های تجدید پذیر با سیستم سنتی شروع به خرابکاری کرد. بر خلاف نیروگاه های معمولی ، انرژی های تجدید پذیر مانند باد و خورشیدی کاملاً به شرایط آب و هوایی وابسته هستند و پیش بینی آن بسیار دشوار است. زندگی برای TSO متعاقباً بسیار دشوارتر شده است و برای شرکت های انرژی بازارهای روز به اندازه کافی برای تعادل سبد سهام کافی نبودند.

به همین دلیل بازارهای Intraday معرفی شدند. محصولات Intraday را می توان تا پنج دقیقه قبل از تحویل و در شکاف های کوچک (یا 15 ، 30 یا 60 دقیقه) معامله کرد. با توجه به تعداد زیادی از معامله گران محصولات Intraday قابل معامله ، این امر به طور فزاینده ای دشوار بود که بتوانند این کار را به صورت دستی مدیریت کنند. بنابراین افزایش معاملات الگوریتمی نتیجه مستقیم بازار برق داخل کشور بود ، و اکنون شاهد هستیم که تجارت الگوریتمی نیز در بازارهای نقطه گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرونده تجاری برای الگوریتم ها

برای کمک به معامله گران در مدیریت این سناریوهای پیچیده ، از الگوریتم های بازارهای انرژی استفاده کنید. دو الگوریتم در حال حاضر در جامعه تجارت بازار انرژی وجود دارد ، از جمله:

• • الگوریتم «بستن موقعیت»: الگوریتم ها را می توان برای تعادل خودکار یک نمونه کار استفاده کرد. به عنوان مثال، در موردی که ارائه دهندگان خود را در موقعیتی می بینند که مجبورند برای بستن یک موقعیت به بازار بروند زیرا به دلیل سطوح در حال تغییر تولید انرژی تجدیدپذیر، انعطاف پذیری برای تنظیم نیروگاه خود ندارند. علاوه بر این، از این الگو می توان برای بستن خطاهای پیش بینی مصرف و همچنین تولید استفاده کرد.
  • • الگوریتم «بازاریابی انعطاف پذیر»: این الگوریتم بهینه سازی میزان درآمد یک نیروگاه را در بازار روزانه، در مقابل هزینه های حاشیه ای که نیروگاه متحمل می شود، محاسبه می کند. به عبارت دیگر، یک کارخانه می تواند انعطافی که ممکن است داشته باشد را بفروشد و با انجام این کار سود بیشتری کسب کند. از سوی دیگر، یک کارخانه می تواند دارایی ها را بازخرید کند، اگر بازار روزانه کمتر از هزینه های نهایی باشد. این یک راه حل بدون ریسک ارائه می دهد، زیرا همیشه پشت سر هم در برابر دارایی ها محاسبه می شود.

    هر دوی این الگوریتم ها به صورت استاندارد در راه حل الگوریتم Trayport، autoTRADER ارائه می شوند. ماژول معاملات الگوریتمی به طور کامل در یک پلت فرم معاملاتی ادغام شده است که می تواند معاملات دستی روزانه را برای کسانی که به آن قابلیت نیاز دارند، در خود جای دهد. الگوریتم بازاریابی انعطاف پذیری AutoTRADER Trayport تا 25 سطح قیمت گذاری را ارائه می کند و رمپ های نامتقارن نیروگاه ها را در نظر می گیرد، که در معاملات روزانه مهم است زیرا فرصت های بیشتری را برای تولید سود باز می کند.

    

    با نگاه به آینده

    معاملات الگوریتمی نیز در حال حاضر در حال گسترش به محصول بلندمدت - به معاملات آتی و آتی است. پوشش ریسک برای محافظت از موقعیت های آینده، از جمله تولید نیروگاه، هزینه های سوخت، قرار گرفتن در معرض CO2 و مصرف مشتری استفاده می شود.

    به عنوان مثال، وقتی به سیاست مصون سازی مصرف یک شرکت برق نگاه می کنیم، ممکن است نیاز باشد که نمایه مصرف 3-4 سال آینده با استفاده از محصولات بلندمدت پوشش داده شود. یک الگوریتم نه تنها می تواند تعداد زیادی از محصولات مورد نیاز برای دستیابی به این هدف را در زمان واقعی نظارت کند، بلکه می تواند نقدینگی و تفاوت در اسپردها را نیز نظارت کند. واکنش سریع به تغییرات بازار بسیار مهم است... و دستیابی به این سرعت اجرا برای معامله گران دستی عملاً غیرممکن است.

    نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی ، مانند آنچه که توسط همکاری ما با Tradesignal ارائه شده است ، به این معنی است که معامله گران می توانند یک استراتژی معاملاتی را تعریف کنند تا ماشه ای برای خرید و فروش به طور خودکار ایجاد شود ، که سپس توسط AutoTrader Trayport اجرا می شود. برای جلوگیری از موارد معاملات متقابل و کمک به مدیریت معاملات سفارش هوشمندانه در کنار تجارت الگوریتمی ، بازار داخلی AutoTrader دائماً بررسی می کند که آیا معاملات بدون کند کردن اقدامات معاملاتی خارجی قابل استفاده است. همچنین یک محیط توسعه با یک کتابخانه کدگذاری موزون فراهم شده است تا بتواند به سرعت در برابر داده های تاریخی و زنده ارائه شده توسط محصول تجزیه و تحلیل داده های Trayport به سرعت نوشته شود و آزمایش شود.

    آینده الگوریتم ها

    ظهور باد و انرژی تجدید پذیر خورشیدی باعث شد تا بازار داخلی معرفی شود ، پس از آن صدها محصول به طور ناگهانی با قیمت های بسیار بی ثبات قابل معامله شدند. بنابراین ، معامله گران الگوریتم هایی را برای کمک به آنها در مدیریت این چالش اتخاذ کردند - دو محبوب ترین آنها الگوریتم های "بسته شدن موقعیت" و "بازاریابی انعطاف پذیری" هستند. علاوه بر این ، در حال حاضر موارد استفاده شده برای محصولات بلند مدت برای محافظت از استراتژی ها و سوداگرانه ایجاد شده است.

    آنچه مشخص شده است این است که در حالی که تجارت ALGO در بازارهای انرژی به سرعت در طی یک دوره زمانی کوتاه توسعه یافته است ، الگوریتم ها جایگزین معامله گران نمی شوند. دقیقاً همانطور که در بازارهای مالی استاندارد است ، به موجب آن ، Quants تجزیه و تحلیل معاملات و استراتژی های معاملاتی دستی را برای معامله گران انجام می دهد ، اصلاً غیر معمول نخواهد بود که Quants و تحلیلگران الگوریتم های معاملاتی پیچیده را برای بازار انرژی و بازار آینده بنویسند. و با وجود راه حل هایی مانند AutoTrader Trayport که همه چیز مورد نیاز خود را پوشش می دهد ، در واقع ممکن است سرگرم کننده تجارت الگوریتمی را پیدا کنید.