کانال های Keltner

کانال های Keltner با مشاهده چگونگی حرکت قیمت در رابطه با باند های تشکیل شده توسط میانگین های متحرک بالا و پایین ، به اندازه گیری نوسانات در یک بازار کمک می کنند. آنها به طور مشابه با کانال پاکت طراحی شده اند.

کارگزاران برتر روسیه برای تجارت کانال کلتنر

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.

80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

برتری

معاملات قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که در 1000+ محصولات CFD تجارت می کنند بپیوندید. تجارت CFD های فارکس از 0. 0 پخش در حساب خام ما از طریق TradingView ، MT4 یا MT5. Vantage ASIC تنظیم شده و بودجه مشتری تفکیک می شود. کمتر از 2 دقیقه حساب را باز کنید.

مشتق

Deriv.com CFD و ضرب را با اهرم 1: 1000 ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

جهت کانال های Keltner روند کلی بازار را نشان می دهد. اما اساساً ، این یک شاخص برگشت قیمت است.

هنگامی که روند قیمت بالاتر از گروه برتر ، گفته می شود که بازار "بیش از حد" است. هنگامی که قیمت زیر باند پایین حرکت می کند ، گفته می شود که بازار "بیش از حد" است.

یک معامله گر ممکن است قیمت را در بالای گروه ("Overbought") تفسیر کند تا سیگنالی برای فروش کوتاه باشد. به همین ترتیب ، ممکن است قیمت در حال حرکت در زیر باند ("Oversold") را به عنوان سیگنالی برای خرید طولانی تفسیر کند.

(کانال های Keltner برای نمودار روزانه S& P 500 اعمال می شود)

محاسبه کانال های Keltner

کانال های Keltner در محاسبه خود به طور متوسط به دامنه واقعی متکی هستند. دامنه متوسط واقعی ، که در این مقاله با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است ، هر کدام از همه در میان موارد زیر باشد:

1. مقدار مطلق دوره فعلی منهای کمترین دوره فعلی کم است
2. ارزش مطلق تفاوت بین دوره نزدیک و فعلی دوره قبلی ، یا
3. ارزش مطلق تفاوت بین دوره نزدیک و فعلی دوره قبلی

این متفاوت از ، به عنوان مثال ، باندهای بولینجر ، که از انحراف استاندارد برای محاسبه مرزهای بالا و پایین استفاده می کنند ، متفاوت است. کانال پاکت نامه با استفاده از دو باند که درصد مشخصی به دور از میانگین قیمت در حال حرکت N-Period هستند ، ایجاد می شود.

کانال های KELTNER به عنوان تابعی از میانگین متحرک "قیمت معمولی" و چندین مورد از میانگین واقعی واقعی محاسبه می شوند. قیمت معمولی مبلغ بالا ، پایین و نزدیک به سه تقسیم شده است.

با توجه به اینکه کانال های Keltner از میانگین محدوده واقعی استفاده می کنند ، گروهها نسبت به یک پاکت نامه مبتنی بر انحراف استاندارد مانند باند های بولینگر نسبت به قیمت واکنش نشان نمی دهند. این به طور کلی به معنای سیگنال های بیش از حد و بیش از حد بیشتر است اما به تنظیمات بستگی دارد (یعنی تنظیم میانگین متحرک قیمت معمولی و میانگین دامنه واقعی).

با این حال گروههای بولینگر محبوب تر از کانال های Keltner هستند. گروههای بولینگر به انحراف استاندارد متکی هستند ، که از نظر آماری بیشتر از استفاده از محدوده متوسط واقعی در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال ، هنگامی که سرمایه گذاری های قیمت خارج از گروههای بولینگر به یک انحراف استاندارد از سه نفر تنظیم شده اند ، معامله گران دقیقاً می دانند که این به معنای آماری چیست. یعنی ، فقط باید 0. 2 ٪ از زمان اتفاق بیفتد. از طرف دیگر ، قیمت حرکت به خارج از برخی از چندین محدوده متوسط واقعی از نظر معنای آماری آن کمتر مشخص است.

با استفاده از کانال های Keltner

هرچه بالاتر میانگین متحرک قیمت معمولی و میانگین دامنه واقعی را تعیین کند ، باند ها گسترده تر خواهند بود. برعکس ، پایین تر ، میانگین متحرک قیمت معمولی و میانگین دامنه واقعی را تعیین می کند ، باند باریک تر خواهد بود. گروههای وسیع سیگنال های محافظه کارانه کمتری را ارسال می کنند. گروههای باریک سیگنال های بیشتری را ارسال می کنند ، اما کمتر قابل اعتماد هستند.

این اساساً بستگی به این دارد که چقدر متکی به کانال های Keltner برای تولید سیگنال های تجاری است. اگر کسی به آنها به شدت بستگی داشته باشد ، واقع بینانه تر است که باندهای وسیع تری برای جلوگیری از بندهای سیگنال های غیرقابل اعتماد داشته باشید. اگر کسی از شاخص های متنوع و روشهای تحلیلی برای هدایت تجارت خود استفاده کند ، پس داشتن باند باریک تر و استفاده از آن به عنوان یک ابزار در بین بسیاری برای کمک به تولید تجارت می تواند یک رویکرد مناسب باشد.

نمونه های تجاری کانال های Keltner

مثال شماره 1

همانطور که گفته شد ، تنظیمات کانال های Keltner کاملاً اختیاری است. این بستگی به بازار معامله ، بازه زمانی و ترجیحات شخصی شخص در مورد کیفیت کلی سیگنال ها دارد.

در این نمودار روزانه خاص S& P 500 (در زیر) ، تنظیمات به یک میانگین حرکت ساده 20 دوره از قیمت معمولی و 4 برابر چند برابر در محدوده متوسط واقعی تنظیم شده است. این یک محیط نسبتاً سخت است. من نمی توانم احتمال سقوط قیمت خارج از این محدوده را تعیین کنم. این بستگی به دارایی ، بازه زمانی نمودار ، نوسانات و شاید متغیرهای دیگر دارد. اما مطمئناً در این مورد کمتر از نیم درصد است.

تنها یک مورد از بازار از اواسط آوریل 2016 تا اوایل اکتبر 2016 از کانال خارج شد. این امر به دلیل رأی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا در اواخر ژوئن آن سال رخ داد.

این یک سیگنال خرید از کانال های Keltner با حرکت در زیر باند پایین ایجاد کرد. این همچنین با لمس سطح پشتیبانی روانشناختی 2000 در این بازار همزمان بود.

مثال شماره 2

اگر به همین بازار نگاه کنیم ، دو یا سه سیگنال اضافی را مشاهده می کنیم (بسته به اینکه آیا به موقعیت های بعدی در مورد یک شمع متفاوت اضافه می کنید). همه در مورد لمس و استراحت گروه برتر ، فرصت های کوتاهی هستند.

برای کسانی که پیروان روند هستند ، ممکن است این فرصت ها را پشت سر بگذارند. و این البته کاملاً خوب است. داشتن نظم و انضباط در رویکرد شخص بسیار مهم است. این که آیا این معاملات برنده شده است ، بستگی به محل خروج آنها دارد. آنها می توانستند معاملات برنده کاملی را تولید کنند یا اگر خیلی طولانی نگه داشته شوند می توانستند معاملات از دست بدهند.

برای خروج ، می توان از یک شاخص فنی جداگانه استفاده کرد. این می تواند MACD ، شاخص قدرت نسبی ، در میان بسیاری دیگر ، باشد. این می تواند الگوهای شمعدانی یا مناطقی از پشتیبانی و مقاومت در بازه های زمانی کوچکتر باشد. این همچنین می تواند مطابق با تجزیه و تحلیل اساسی به یک نظر در مورد بازار مربوط باشد.

به عنوان مثال ، می توانیم یک خط مرکزی را در کانال Keltner ترسیم کنیم و از این به عنوان سطح انتفاعی استفاده کنیم. این میانگین متحرک قیمت معمولی در طی دوره در نظر گرفته شده است (در این مورد 20 دوره). اگر تصمیم بگیریم که در این موارد پیش برویم ، در این موارد ، معاملات برنده نسبتاً کمی را می بینیم.(خروج های تجاری توسط فلش های سفید مشخص شده است.)

در حالی که پیروان روند ممکن است این فرصت ها را از بین ببرند ، گرفتن موقعیت های کوتاه می تواند راهی برای محافظت از قرار گرفتن در معرض دید در برابر سهام در سایر معاملات در سایر شاخص ها یا اوراق بهادار فردی باشد.

نتیجه

کانال های Keltner به سنجش سطح نوسانات در یک بازار کمک می کنند و اساساً یک شاخص معکوس قیمت هستند. استحکام سیگنال ها به تنظیمات شاخص بستگی دارد. سرمایه گذاری در خارج از باندهای وسیع تر تمایل به تولید سیگنال های کمتر اما قابل اطمینان تر خواهد داشت. حرکت قیمت در خارج از نوارهای باریک سیگنال های مکرر اما کمتر قابل اطمینان را تولید می کند.

معامله گران ممکن است با استفاده از معاملات فقط در جهت روند ، از طریق تأیید ارائه شده از سایر شاخص ها یا بر اساس تفسیر اساسی از بازار ، سیگنال ها را فیلتر کنند.