راهنمای مبتدیان برای نشانگر ATR

عکس: راهنمای مبتدیان برای نشانگر ATR عکس: Currency.com

شاخص ATR برای اولین بار توسط J. Welles Wilder در انتشار خود معرفی شد: مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی (1978). استفاده اصلی آن برای تجارت کالاها بود. با این حال ، از آن زمان به سایر دارایی های مالی مانند فارکس ، سهام و شاخص ها اعمال شده است.

در تجارت ، شاخص ها ابزارهای تحلیل فنی هستند که برای برخی از افراد می تواند دشوار باشد. این راهنما امیدوارم این مسئله را روشن کند و به شما در درک نحوه استفاده از ATR در تجارت کمک کند.

عملکرد نشانگر ATR

سه نوع اصلی شاخص وجود دارد:

indents شاخص های روند - اندازه گیری قدرت و جهت روند.

● نوسان سازها - اندازه گیری تغییر که به تعیین شرایط بیش از حد/بیش از حد کوتاه مدت کمک می کند.

indents شاخص های پیش بینی - مقداری که برای پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس منظم تاریخی استفاده می شود.

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) اغلب نوسان ساز در نظر گرفته می شود. عملکرد اصلی آن اندازه گیری نوسانات قیمت دارایی است. با استفاده از نشانگر ATR ، می توان از نقاط داده های تاریخی برای مشاهده نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی معین ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده کرد. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، نشانگر ATR می تواند یکی از قدرتمندترین ابزارها برای افزودن به زرادخانه تجاری شما باشد!

نحوه محاسبه نشانگر ATR

محاسبه ATR ابتدا برای تعریف یک بازه زمانی نیاز دارد. اگر در حال تجزیه و تحلیل نمودار قیمت روزانه هستید ، البته ، البته بازه زمانی شما در روزها تعریف می شود. توجه داشته باشید که همچنین می توانید ATR را برای هرگونه افزایش زمان محاسبه کنید.

در نمودار قیمت روزانه ، توطئه هایی به نام شمعدان برای هر روز نشان داده می شوند. شمعدان نمایانگر ثبت شده بالا ، پایین ، باز و نزدیک قیمت دارایی آن روز است. تمام این اطلاعات برای محاسبه نشانگر ATR لازم است.

اکنون ما یک بازه زمانی را تعریف می کنیم که توسط آن مشخص شده است. این تعداد کل بازه های زمانی است که می خواهیم ATR را محاسبه کنیم. دانستن اینکه چه ارزشی برای انتخاب وجود دارد به این بستگی دارد که شما دوست دارید ATR چقدر حساس باشد. هرچه فاصله زمانی کوچکتر باشد ، ATR حساس تر خواهد بود. در مقابل ، هرچه فاصله زمانی بزرگتر باشد ، ATR حساس تر می شود. تصمیم در مورد اینکه فاصله زمانی انتخاب شده چقدر بزرگ یا کوچک است ، براساس آنچه برای اهداف شما مفید است قرار خواهد گرفت. مقدار پیش فرض J. Welles Wilder توصیه شده 14 روز بود. این بدان معناست که ما در طی یک بازه متوسط 14 روزه به میانگین محدوده واقعی نگاه می کنیم.

اکنون که فاصله را تعریف کرده ایم ، باید با محاسبه ATR اولیه ، مشخص شده شروع کنیم. این نقطه شروع ما است و با مشاهده 14 شمعدان اول و محاسبه دامنه های واقعی (TR) برای هر روز یافت می شود.

ما این کار را با یافتن حداکثر مقدار موارد زیر انجام می دهیم:

● HI-LI = تفاوت بین جریان بالا و جریان کم جریان

● | HI-C (I-1) = تفاوت مطلق بین جریان جریان و نزدیک قبلی

● | LI-C (I-1) |= تفاوت مطلق بین کمترین جریان و نزدیک قبلی

این مقادیر را می توان از شمعدان در نمودار روزانه خود به شرح زیر خواند:

توجه داشته باشید که مقدار مطلق بدان معنی است که تمام مقادیر مثبت هستند. این امر به این دلیل است که ما فقط به بزرگترین بزرگی دامنه بین این مقادیر علاقه مند هستیم.

فرمول کامل ریاضی برای محدوده واقعی در هر بازه زمانی توسط:

جایی که من یک فهرست شمارش برای یک بازه زمانی معین است. در این حالت ، برای i = 1 تا 14.

پس از پیدا کردن دامنه واقعی برای 14 روز اول ، اکنون آماده محاسبه ATR اولیه با فرمول هستید:

این فرمول به سادگی به معنای مجموع تمام دامنه های واقعی شما برای 14 روز اول است که به طور متوسط 14 تقسیم می شود.

با استفاده از این ATR اولیه ، اکنون می توانید مقادیر تخمین زده شده ATR را با استفاده از مقدار ATR قبلی محاسبه کنید.

فرمول هموار سازی J. Welles Wilder برای یک شاخص متوسط واقعی توسعه یافته است:

بنابراین ، میانگین شاخص واقعی (ATR) با تقسیم مقدار محدوده واقعی فعلی و محصول ATR قبلی با فاصله زمانی منهای یک روز یافت می شود. این بصری است که هرچه مقادیر محدوده واقعی بزرگتر باشد ، ATR بزرگتر خواهد بود.

نحوه تفسیر نشانگر ATR

در بسیاری از نمودارهای دارایی مالی ، نشانگر ATR در پایین زیر شمعدان ها نمایش داده می شود. همانطور که مشاهده می کنید ، نشانگر ATR یک نمودار خط مداوم است.

هرچه مقدار ATR بالاتر باشد ، دارایی بی ثبات تر به نظر می رسد. هنگامی که ATR کمتر است ، نوسانات دارایی نیز کمتر است.

ATR بزرگ نشان نمی دهد که آیا قیمت دارایی بالا یا پایین می رود ، اما تغییرات چشمگیری در جهت نامشخص وجود دارد. اگر ATR کوچک باشد ، این به طور معمول به این معنی است که قیمت دارایی در بازه زمانی معین نسبتاً پایدار است.

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، نوسانات می تواند برای یک قیمت دارایی به سمت پایین و برعکس باشد. این بدان معنی است که اگرچه قیمت دارایی در حال افزایش است ، نوسانات قیمت پایین است. ATR کم تمایل به همزمان با فواصل زمانی که شمعدان های کوتاه و بلند با شمعدان های طولانی تر هستند.

نحوه استفاده از نشانگر ATR در یک استراتژی معاملاتی

نظارت بر میانگین متحرک نوسانات با این محاسبه نسبتاً ساده می تواند به استنباط معکوس روند بالقوه کمک کند. بنابراین ، می توان از آن برای ارزیابی زمان بهینه برای خروج یا ورود به یک موقعیت و کمک به تدوین استراتژی های سفارش متوقف شده استفاده کرد.

در حالت ایده آل ، بهترین راه برای تجزیه و تحلیل دارایی با نشانگر ATR مقایسه مقادیر ATR دارایی مشابه برای سالهای گذشته است. با تعیین اینکه آیا نوسانات در چند سال کم است ، ممکن است نشان دهنده تجارت شکستن در افق باشد.

یک استراتژی محبوب از دست دادن متوقف شده که از نشانگر ATR استفاده می کند ، خروجی لوستر نامیده می شود. این جایی است که هنگام رسیدن به حداکثر سهام از زمان ورود به تجارت ، یک توقف دنباله دار قرار می گیرد. تفاوت بین حداکثر قیمت سهام و سطح توقف با برخی از چندین ATR برابر است.

اگرچه نشانگر ATR به خودی خود کاربردهای مختلفی دارد ، اما این شاخص به طور مستقیم سیگنال معاملاتی ایجاد نمی کند و فقط به اندازه گیری قدرت حرکات قیمت کمک می کند. به همین دلیل ، در رابطه با سایر شاخص ها و شاخص های پیش بینی یا در کنار روش های تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت برای کمک به تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه ، به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.