باندهای بولینگر و استراتژی ترکیبی RSI

برای به دست آوردن بینشی از پویایی بازار، برخی از معامله گران باید از شاخص های فنی استفاده کنند. بیشتر اوقات، آنها باید این شاخص ها را ترکیب کنند تا دقت بیشتری در خواندن فرصت های بازار بدست آورند.

این روزها ترکیب های زیادی از شاخص های فنی برای انتخاب وجود دارد. با گزینه های مختلف موجود، معامله گران باید بتوانند گزینه هایی را انتخاب کنند که برای آنها و سبک های معاملاتی آنها بهترین کار را دارد. اما با وجود این، تقریباً غیرممکن است که در کل سفر تجاری فقط به یک استراتژی پایبند باشید. بنابراین، معامله گران باید با ابزارها و شاخص های مختلف سازگار و همه کاره باشند تا بتوانند استراتژی را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند.

در میان ترکیب های مختلف موجود در بازار، یکی که ارزش امتحان کردن را دارد، استراتژی ترکیبی باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. در اینجا نحوه کار آن آمده است.

فهرست

ترکیب شاخص های پیشرو و عقب مانده

ممکن است در مورد ارتباط بین باندهای بولینگر و RSI تعجب کنید و چرا ما آنها را ترکیب می کنیم. در مرحله اول، شایان ذکر است که این ترکیب در حال حاضر در بین معامله گران بسیار معروف است، بنابراین ثابت شده است که سازگار است و می تواند سیگنال های نسبتا قابل اعتمادی را ارائه دهد. اما دلیل واقعی کامل بودن این اندیکاتورها با هم این است که RSI یک اندیکاتور پیشرو و باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده است.

شاخص های پیشرو برای پیشی گرفتن از تغییرات قیمت در آینده طراحی شده اند. بنابراین قبل از اینکه اتفاقی بیفتد سیگنال را می دهد. با این حال، نقطه ضعف این است که آنها اغلب کمتر قابل اعتماد هستند، زیرا این احتمال وجود دارد که سیگنال های نادرست ارائه دهند.

در همین حال، اندیکاتورهای عقب مانده به قیمت های تاریخی تکیه می کنند و سیگنال را تنها پس از وقوع اتفاقی نشان می دهند. بنابراین، اندیکاتورهای تاخیر معمولا قابل اعتمادتر هستند، اما خبر بد این است که احتمال اینکه دیر وارد بازی شوید، بیشتر است.

حالا آیا ترکیب آنها ایده خوبی نخواهد بود تا بتوانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند؟

چگونه باندهای بولینگر کار می کنند

Bollinger Bands اولین بار توسط یک تاجر معروف آمریکایی و تحلیلگر مالی جان بولینگر در دهه 1980 معرفی شد. این اندیکاتور معمولاً برای کشف فرصت هایی استفاده می شود که دارایی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خرید شده باشد.

این گروهها اساساً از سه خط جداگانه در نمودار قیمت تشکیل شده اند. دو خط بیرونی (باندهای فوقانی و تحتانی) نشان دهنده دامنه انحراف دو استاندارد از خط مرکز یا باند میانی با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (SMA) است. به طور معمول یک SMA 20 دوره. از آنجا که انحرافات استاندارد ممکن است با توجه به محدوده معاملات دارایی ، به صورت پویا گسترده یا باریک شود ، باند بولینگر می تواند بسیار انعطاف پذیر و سازگار باشد.

برای جزئیات بیشتر ، باند میانی یا خط متوسط در حال حرکت اساساً قیمت های بسته شدن را در 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده است. نکته بعدی اولین قیمت را می گیرد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند ، میانگین و غیره را محاسبه می کند. انحراف استاندارد در باندهای فوقانی و تحتانی اندازه گیری می کند که نقاط داده تا چه حد یا نزدیک به باند میانی است. اگر انحراف استاندارد پایین باشد ، قیمت ها بسیار نزدیک به میانگین هستند. در مقابل ، اگر انحراف استاندارد زیاد باشد ، قیمت ها از میانگین دور هستند.

گروههای بولینگر به ما چه می گویند

بر اساس قانون تجربی در آمار ، حدود 68 ٪ از داده ها در 1 انحراف معیار به دور از میانگین ، 95 ٪ در 2 انحراف استاندارد و 99. 7 ٪ در 3 انحراف استاندارد قرار می گیرند.

در زمینه گروههای بولینگر ، می دانیم که این شاخص از باند فوقانی و باند پایین تشکیل شده است که 2 انحراف استاندارد به دور از میانگین هستند. بر اساس نمودار ، 95 ٪ از داده ها در 2 انحراف استاندارد از میانگین قرار دارند. به همین دلیل اغلب متوجه می شوید که قیمت ها بیشتر در گروههای بولینگر حرکت می کنند. هنگامی که قیمت فراتر از آن حرکت می کند ، معمولاً نشانگر یک بیش از حد شدید یا بیش از حد است ، بنابراین قیمت قصد دارد جهت را تغییر دهد و به شدت در گروههای فوقانی و پایین بازگردد.

هرچه قیمت ها به گروه فوقانی نزدیکتر می شوند ، بازار بیش از حد بیشتر می شود ، بنابراین می تواند یک سیگنال فروش برای معامله گران باشد. در مقابل ، هرچه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شوند ، بازار بیش از حد بیشتر است ، بنابراین می تواند سیگنال خرید را برای معامله گران نشان دهد. به غیر از این ، از باند های بولینگر نیز می توانند برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده شوند. وقتی باند ها گسترده تر می شوند ، بازار بی ثبات تر می شود و وقتی گروهها قرارداد می کنند ، بازار بی ثبات است.

چگونه RSI کار می کند

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط یک تحلیلگر فنی آمریکایی J. Welles Wilder جونیور در سال 1978 کشف شد. RSI یک شاخص شتابدار است که اساساً سرعت و تغییر حرکت قیمت را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. استفاده متداول از RSI برای تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است ، اما می توان از آن به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت نیز استفاده کرد.

به عنوان یک شاخص نوسان ساز (یک نمودار خط که بین دو افراط حرکت می کند) ، مقادیر RSI در محدوده 0 و 100 نشان داده می شود. اگر RSI بالاتر از 70 حرکت کند ، معمولاً دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک سیگنال فروش را نشان می دهد. از طرف دیگر ، اگر RSI زیر 30 حرکت کند ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود و سیگنال خرید را نشان می دهد. با این حال ، این پیش بینی ها ، دوباره ، همیشه دقیق نیستند. برخی از معامله گران منتظر حرکت این نشانگر بالاتر از 70 هستند و سپس قبل از فروش کاهش می یابند ، یا زیر 30 حرکت می کنند و قبل از خرید دوباره برمی گردند.

باندهای بولینگر و استراتژی ترکیبی RSI

پس از یادگیری اصول اولیه گروههای بولینگر و RSI ، اکنون می توانیم این دو شاخص را در کنار هم قرار دهیم و ببینیم که چرا این استراتژی دسته کوچک موسیقی جاز در بین بازرگانان در سراسر جهان مشهور است.

این استراتژی در واقع بسیار ساده است. اول از همه ، ما می خواهیم به دنبال قیمت هایی باشیم که به گروه فوقانی یا تحتانی برسد. چنین شرایطی معمولاً باعث می شود قیمت معکوس شود زیرا به پایان رسیده است. همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، اگر قیمت به باند فوقانی برخورد کند ، پس نشانگر بیش از حد است و اگر قیمت به باند پایین برخورد کند ، پس از آن بیش از حد نشان می دهد.

در همین حال ، اگر مقدار RSI بالاتر از 70 یا زیر 30 حرکت کند ، توجه کنید. مقدار RSI بالاتر از 70 بیش از حد در نظر گرفته می شود و مقدار RSI زیر 30 در نظر گرفته می شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که شاخص پیشرو سیگنال هشدار دهنده اولیه را قبل از معکوس روند نشان می دهد. این بدان معناست که ، هنگامی که RSI به منطقه Oversold یا Overbought برخورد می کند ، ممکن است قیمت بلافاصله واکنش نشان ندهد. ممکن است چند روز طول بکشد تا روند شروع به نشان دادن وارونگی.

گفته می شود ، اگر قیمت دارایی به گروه فوقانی گروههای بولینجر برخورد کند و در عین حال RSI از بالاتر از 70 فراتر رود ، می توانید آن را به عنوان یک شرایط بیش از حد تفسیر کرده و سپس دارایی را بفروشید. اگر به دنبال سیگنال خرید هستید ، صبر کنید تا قیمت به باند پایین گروههای بولینگر برسد و RSI زیر 30 باشد.

به خاطر داشته باشید که برای به دست آوردن یک سیگنال قوی ، گروههای بولینگر و RSI باید در همان جهت حرکت کنند. اگر این دو شاخص با یک سیگنال یکسان مطابقت ندارند یا نشان نمی دهند ، عجله نکنید. به عنوان مثال ، فرض کنید قیمت در حال کاهش است و در نهایت به باند پایین بولینگر می رسد اما RSI زیر 30 سال نیست ، به این معنی است که ممکن است دارایی واقعاً از بین نرود همانطور که به نظر می رسد باند های بولینگر نشان می دهد. بنابراین ، از آنجا که روند نزولی ادامه دارد ، دارایی را خریداری نکنید.

نکته جالب دیگر در مورد این استراتژی این است که قیمت می تواند برای مدت طولانی ، شاید حتی هفته ها یا ماه ها در موقعیتی بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند. بنابراین حتی اگر هر دو گروه بولینگر و RSI موقعیت های قدرتمند یا بیش از حد را نشان دهند ، هنوز هم این احتمال وجود دارد که پس از آن معکوس اتفاق نیفتد.

علاوه بر این ، شما همچنین می توانید سیگنال های تأیید بیشتری را برای بهبود بیشتر استراتژی اضافه کنید. مورد اول واگرایی RSI است. این اساساً به وضعیتی اشاره دارد که قیمت دارایی در جهت مخالف از شاخص حرکت می کند. واگرایی RSI می تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر واگرایی نزولی رخ دهد ، نشانگر روند نزولی احتمالی است و نشانه خوبی برای فروش دارایی نشان می دهد. در مقابل ، اگر واگرایی صعودی رخ دهد ، یک صعود احتمالی را نشان می دهد و نشانه خوبی برای خرید دارایی نشان می دهد.

دومین تأیید که می توانید از آن استفاده کنید ، الگوهای شمعدان است. الگوهای شمعدانی می توانند چیزهای زیادی را به شما بگویند اما فقط در صورت توجه به آنها با دقت. سعی کنید رفتار الگوهای شمعدانی را در نقطه واگرایی RSI مشاهده کنید. در وارونگی از رکود ، ما می خواهیم به دنبال الگوهای صعودی مانند چکش صعودی یا Dragonfly Doji باشیم. در وارونگی از صعود ، ما باید به دنبال الگوهای نزولی مانند مشروبات الکلی نزولی یا سنگ قبر doji باشیم. همچنین به خاطر داشته باشید که قیمت باید بالاتر از قیمت شمعدان قبلی باشد.

سخنان پایانی

هر دو گروه بولینگر و شاخص های RSI به خودی خود بسیار محبوب هستند ، اما ترکیب آنها در واقع تجزیه و تحلیل بسیار بیشتری را انجام می دهد. با استفاده از این استراتژی ، می توانیم از موقعیت فعلی قیمت حس کنیم و پیش بینی کنیم که چه زمانی قیمت پس از رسیدن به اوج یا بیش از حد معکوس خواهد شد.

به یاد داشته باشید که در حالی که این استراتژی به نظر می رسد صاف و بسیار آسان است ، در واقعیت ، ممکن است خیلی ساده نباشد. این قیمت ممکن است در یک زمان غیر قابل پیش بینی در یک موقعیت بیش از حد یا بیش از حد به وجود بیاید. به همین دلیل ما به سیگنال های تأیید بیشتری مانند واگرایی RSI و الگوی شمعدان نیاز داریم. در پایان ، حتماً ابتدا استراتژی را در حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید و قبل از قرار دادن پول واقعی در آن با شاخص ها آشنا شوید.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.