میانگین متحرک صاف (Wilder) - Backtest استراتژی معاملاتی (آیا این کار می کند؟)

میانگین متحرک صاف به اندازه سایر شاخص های متوسط متحرک متداول نیست ، اما در سفر تجاری خود با آن روبرو خواهید شد. بنابراین ، خوب است که بدانید معنی آن چیست. آیا می توان از یک میانگین در حال حرکت نرم تر در بازار سهام استفاده کرد؟

بله ، استراتژی های متوسط در حال حرکت هموار کار می کنند. آزمونهای پشتی ما نشان می دهد که یک استراتژی متوسط در حال حرکت صاف می تواند برای هر دو استراتژی متوسط و روند پیروی از سهام ، سودآور باشد.

میانگین متحرک صاف (SMMA) به سادگی یک میانگین متحرک است که وزن را به نقاط داده قیمت در طی یک دوره طولانی اختصاص می دهد. این نشانگر تمام قیمت ها را در نظر می گیرد و از یک دوره بازگشت طولانی استفاده می کند. اگرچه قیمت های قدیمی هرگز از محاسبه حذف نمی شوند ، اما آنها فقط تأثیر کمتری در میانگین متحرک دارند زیرا به وزن کم اختصاص داده می شود.

فهرست مطالب:

پشتوانه استراتژی متوسط حرکت و بهترین تنظیمات

اکنون که نظریه پشت میانگین متحرک صاف را می دانید ، وقت آن است که پشتی را امتحان کنید و این تئوری را آزمایش کنید:

آیا یک استراتژی متوسط در حال حرکت هموار کار می کند؟آیا می توانید استراتژی های متوسط متحرک سودآوری را توسعه دهید؟

ما به بیشترین ابزار در جهان نگاه می کنیم: S& P 500. ما در SPDR S& P 500 Trust ETF که دارای جاسوسی کد Ticker است ، آزمایش می کنیم.

در کل ، ما چهار پشتی مختلف انجام می دهیم:

1. استراتژی 1: هنگامی که نزدیک جاسوسی از زیر میانگین حرکت N-Day عبور می کند ، ما جاسوسی را در نزدیکی خریداری می کنیم. ما وقتی جاسوسی بالاتر از همان میانگین بسته می شود ، می فروشیم. ما از CAGR به عنوان متریک عملکرد استفاده می کنیم.
2. استراتژی 2: برعکس ، هنگامی که نزدیک به جاسوسی بالاتر از میانگین متحرک N-Day ، ما جاسوسی را در نزدیکی خریداری می کنیم. ما وقتی جاسوسی زیر همان میانگین بسته می شود ، می فروشیم. ما از CAGR به عنوان متریک عملکرد استفاده می کنیم.
3. استراتژی 3: هنگامی که نزدیک به جاسوسی از زیر میانگین متحرک N-Day عبور می کند ، ما بعد از N روز می فروشیم. ما برای ارزیابی عملکرد از میانگین سود هر درصد استفاده می کنیم ، نه CAGR.
4. استراتژی 4: هنگامی که نزدیک به جاسوسی بالاتر از میانگین متحرک N-Day عبور می کند ، ما بعد از N-Days می فروشیم. ما برای ارزیابی عملکرد از میانگین سود هر درصد استفاده می کنیم ، نه CAGR.

نتایج دو پشتی اول به این شکل است:

استراتژی 1

استراتژی 2

نتایج حاصل از پشتی بسیار آشکار است: در کوتاه مدت ، بازار سهام تمایل به معکوس متوسط را نشان می دهد. در دراز مدت ، بهتر است از استراتژی های پیروی از روند استفاده کنید.

چرا به این نتیجه می رسیم؟

از آنجا که اگر از میانگین متحرک کوتاه استفاده کنیم ، بهترین استراتژی این است که وقتی سهام پایین تر از میانگین پایین می آید و وقتی می چرخد و از میانگین متحرک بسته می شود ، خرید کنید (با ضعف بخرید و با قدرت بفروشید). این به وضوح در اولین تست بالا برای میانگین متحرک 5 روزه مشاهده می شود. میانگین متحرک 5 روزه CAGR 7. 35 ٪ را برمی گرداند ، که تقریباً به اندازه خرید و نگه داشتن است حتی اگر زمان صرف شده در بازار به میزان قابل توجهی پایین باشد.

هنگامی که ما از قدرت خریداری می کنیم و ضعف می فروشیم ، در آزمون دوم جدول فوق ، بهترین استراتژی استفاده از روزهای زیادی به طور متوسط است. هرچه میانگین بیشتر باشد ، بهتر است. میانگین متحرک 200 روز 8. 89 ٪ باز می گردد که بسیار مناسب است. شایان ذکر است که حداکثر کاهش کمتر از نیمی از خرید و نگه داشتن (23. 74 در مقابل 56 ٪) است. پیش بینی اهمیت دارد. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی تجارت و معیارهای عملکرد سیستم را بخوانید.

نتایج حاصل از Backtest 3 و 4 به نظر می رسد (نتایج CAGR نیستند ، اما میانگین سود در هر تجارت است):

استراتژی 3

استراتژی 4

همانطور که انتظار می رفت ، هرچه در بازار سهام طولانی تر باشید ، بازده بهتری خواهید داشت. این امر به دلیل وجود تورم به صورت تورم و افزایش بهره وری است. پشتی ها نشان می دهند که اگر مدت زمان نگه داشتن شما طولانی باشد ، مهم نیست اگر در استراحت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک خریداری کنید.

با این حال ، توجه داشته باشید که این فقط یک روش آزمایش میانگین متحرک است. اساساً روشهای نامحدودی وجود دارد که می توانید از یک میانگین متحرک استفاده کنید و تخیل شما احتمالاً محدودترین عامل است!

میانگین متحرک صاف (SMMA) چیست؟

میانگین متحرک صاف به سادگی میانگین متحرک است که وزن را به نقاط داده قیمت در طی یک دوره طولانی اختصاص می دهد. این محاسبه به یک دوره ثابت اشاره نمی کند ، بلکه همه سری داده های موجود را در نظر می گیرد. این امر با کم کردن میانگین متحرک صاف دیروز از قیمت امروز حاصل می شود. اضافه کردن این نتیجه به میانگین متحرک صاف دیروز در مقدار متوسط متحرک امروز.

این نشانگر شبیه به میانگین متحرک نمایی (EMA) است ، اما از یک دوره بازگشت طولانی استفاده می کند. قیمت های قدیمی هرگز از محاسبه حذف نمی شوند ، اما به دلیل وزن کم اختصاص داده شده ، فقط تأثیر کمتری در میانگین متحرک دارند. از SMMA به عنوان ترکیبی از EMA و SMA فکر کنید.

میانگین متحرک هموار شده با "هموارسازی" نوسانات کوتاه مدت بازار، دید وسیع تری از چیزها ارائه می دهد. با کاهش نویز، نوسانات را حذف می کند و روند غالب را ترسیم می کند. SMMA می تواند برای تأیید روندها و تعریف مناطق حمایت و مقاومت استفاده شود. اغلب در ترکیب با سایر سیگنال ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

نحوه محاسبه SMMA

فرمول محاسبه میانگین متحرک هموار شده کمی پیچیده به نظر می رسد، زیرا نشانه ترکیبی از EMA و SMA است. اما این چیزی است که می توانید خودتان یاد بگیرید و محاسبه کنید، زیرا ممکن است اندیکاتور SMMA به راحتی در همه پلتفرم های معاملاتی در دسترس نباشد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک هموار شده به شرح زیر است:

SMMA = (SMMA# SMMA* + CLOSE)/N

SMMA_α= مجموع هموار شده نوار قبلی

SMMA_β= نوار میانگین متحرک صاف قبلی

CLOSE = قیمت بسته شدن در زمان محاسبه

N = تعداد دوره های هموارسازی

توجه داشته باشید که مقدار برای دوره اول یک SMA است. اندیکاتور SMMA ممکن است به طور پیش فرض در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی در دسترس باشد. در این صورت، لازم نیست نگران فرمول یا محاسبه واقعی باشید. شما فقط می توانید آن را با یک کلیک در نمودارهای خود تنظیم کنید.

میانگین متحرک صاف شده وایلدر

ایده پشت میانگین متحرک هموار شده از معامله گر مبتکر ولز وایلدر گرفته شده است. در سال 1978، وایلدر کتابی به نام مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی منتشر کرد که در آن شاخص های زیادی را معرفی کرد، از جمله آنها میانگین متحرک هموار شده، اما RSI و ADX معروف تر نادرست است.

چرا از SMMA استفاده کنیم؟

میانگین متحرک هموار شده از یک دوره طولانی استفاده می کند و تمام تاریخ قیمت را در نظر می گیرد. با هموارسازی داده ها در یک دوره معین، معامله گران و تحلیلگران دید کلی تری از روند منهای انحرافات نسبت داده شده به نوسانات کوتاه مدت دارند. به عبارت دیگر، می تواند به شما در کاهش نویز کمک کند تا بتوانید به وضوح ببینید که قیمت چه کاری انجام می دهد.

می توانید از آن برای مشاهده روند استفاده کنید: زمانی که قیمت بالاتر از SMMA است، و اندیکاتور به سمت بالا متمایل می شود، احتمالا یک روند صعودی وجود دارد، اما اگر قیمت پایین تر از SMMA باشد و اندیکاتور به سمت پایین باشد، احتمالا یک روند نزولی وجود دارد.. از آنجایی که به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، می تواند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، به عنوان یک سطح حمایتی صعودی عمل می کند و در یک روند نزولی، می تواند به عنوان سطح مقاومت نزولی عمل کند.

SMMA همچنین می تواند به شما کمک کند تا تغییر روند را مشاهده کنید: وقتی قیمت از SMMA عبور می کند که می تواند یک تغییر روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت زیر نشانگر باشد و سپس از بالای آن بالا می رود ، ممکن است تغییر از پایین آمدن به صعود وجود داشته باشد ، در حالی که برعکس برای تغییر به پایین آمدن صادق است.

نحوه استفاده از SMMA

همه سیستم عامل های معاملاتی دارای یک نشانگر SMMA داخلی نیستند. اگر آن را در بستر معاملاتی خود دارید ، به سادگی نشانگر را به نمودار وصل می کنید و تنظیمات را با آنچه می خواهید تنظیم کنید. اما اگر آن را ندارید ، می توانید از فرمول بالا برای کدگذاری یک اسکریپت برای نشانگر استفاده کنید یا یک رمزگذار را برای ایجاد آن برای شما پرداخت کنید.

هنگام استفاده از نشانگر ، دوره ای که آن را تنظیم کرده اید ، نرم تر است و آهسته تر به قیمت واکنش نشان می دهد. بنابراین ، اگر می خواهید روند بلند مدت را نشان دهد ، تعداد بالایی را تعیین کنید ، برای مدت زمان 100 یا 200 بگویید.

چگونه می توانید از SMMA استفاده کنید؟

در اینجا سه روش مشترک وجود دارد که می توانید از SMMA استفاده کنید:

• برای تعیین روند: وقتی SMMA در حال افزایش است ، ممکن است بخواهید فقط به دنبال فرصت های خرید باشید. از طرف دیگر ، هنگامی که شاخص در حال کاهش است ، ممکن است مجبور شوید به دنبال فرصت های کوتاه فروش باشید. سطح پشتیبانی و مقاومت: SMMA می تواند به عنوان پشتیبانی در صعود و به عنوان مقاومت در رو به پایین عمل کند. بنابراین ، وقتی قیمت در حدود یک SMMA در حال افزایش است ، بخرید. هنگامی که SMMA در حال نزول است ، وقتی قیمت قیمت به نشانگر می رود ، به دنبال فرصت های فروش باشید.
• شاخص های SMMA Crossover: شما می توانید از دو SMMA استفاده کنید: یک SMMA دوره طولانی و یک SMMA کوتاه مدت. هنگامی که SMMA کوتاه مدت از بالای SMMA دوره طولانی (صلیب طلایی) عبور می کند ، می تواند به معنای سیگنال خرید باشد ، و هنگامی که SMMA کوتاه مدت از زیر SMMA دوره طولانی (صلیب مرده) عبور می کند ، ممکن است سیگنال فروش داشته باشیدواد

ما مقاله جامع تری در مورد چگونگی استفاده از مقالات متحرک چند سال به عقب نوشتیم: آیا میانگین های خوب یا بد حرکت می کنید؟

اشکالاتی با SMMA

برخی از محدودیت های SMMA شامل موارد زیر است:

1. فاکتور تاخیر: SMMA بسیار عقب مانده است ، زیرا به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
2. بازارهای مختلف: در یک بازار مختلف ، شاخص مسطح باقی می ماند و قیمت آن در اطراف آن نوسان می کند و چندین سیگنال کاذب می دهد. سیگنال کاذب زمانی است که قیمت از SMMA عبور می کند اما پس از آن نمی تواند در جهت مورد انتظار حرکت کند و در نتیجه معاملات بد انجام شود. این اتفاق زیادی رخ می دهد که بازار برای مدت طولانی در محدوده باشد.

مقالات مربوطه در مورد حرکت به طور متوسط استراتژی ها و پشتی ها

میانگین متحرک برای مدت طولانی در بازارهای معاملاتی وجود داشته است. به احتمال زیاد، استراتژی های میانگین متحرک، شروع استراتژی های معاملاتی سیستماتیک و خودکاری بودند که در دهه 1970، برای مثال توسط اد سیکوتا، توسعه یافتند. ما معتقدیم که می توان فرض کرد میانگین های متحرک قبل از دهه 1990 به دلیل ظهور رایانه های شخصی، شاخص معاملاتی بسیار بهتری بودند. کم آویزترین میوه ها «خارج» شده است.

با این اوصاف، بک آست های ما به وضوح نشان می دهند که می توانید استراتژی های معاملاتی سودآوری را بر اساس میانگین های متحرک ایجاد کنید، اما عمدتاً بر اساس میانگین بازگشت کوتاه مدت و دنبال کردن روند طولانی تر. علاوه بر این، میانگین های متحرک مختلفی وجود دارد و می توانید از میانگین متحرک به طور متفاوت/خلاقانه استفاده کنید، یا می توانید میانگین های متحرک را با پارامترهای دیگر ترکیب کنید.

برای راحتی شما، همه میانگین های متحرک را با توضیحات دقیق و بک تست ها پوشش داده ایم. این لیست ماست:

ما همچنین استراتژی های میانگین متحرک معاملاتی مرتبط را منتشر کرده ایم:

میانگین متحرک صاف (Wilder's) - غذای آماده

نکته مهم ما از آزمون های پس زمینه این است که استراتژی میانگین متحرک هموارسازی شده به خوبی کار می کند اگر روی ضعف بخرید (پایین تر از میانگین متحرک) و در زمانی که از تعداد روزهای کوتاهی استفاده می کنید با قدرت بفروشید. با این حال، اگر حداقل 100 روز نگه دارید، فرقی نمی کند که از روی قوت یا ضعف خرید کنید.