بهترین استراتژی های معاملاتی MACD

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می تواند فرصت ها را در سراسر بازارهای مالی شناسایی کند. یادگیری نحوه پیاده سازی ابزار برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است، بنابراین ما به سه استراتژی معمول MACD نگاه کرده ایم.

MACD چیست؟

واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از رایج ترین شاخص های تحلیل تکنیکال است. این یک شاخص حرکت پیروی از روند است، به این معنی که به یک حرکت دارایی نگاه می کند تا مشخص کند که آیا روند صعودی است یا نزولی، و به این ترتیب می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده شود.

MACD چگونه کار می کند؟

نشانگر MACD با استفاده از سه جزء کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور ممکن است شبیه میانگین های متحرک ساده (SMA) باشند، اما در واقع میانگین های متحرک نمایی لایه ای (EMA) هستند. خط اصلی و کندتر خط MACD است، در حالی که خط سریعتر خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک با هم جمع شوند، گفته می شود که "همگرا" هستند و اگر از یکدیگر دور شوند "واگرا" می شوند. تفاوت بین دو خط در هیستوگرام نشان داده شده است. اگر قرار بود MACD بالاتر از خط صفر معامله شود، یک روند صعودی، زیر آن را تأیید می کند و از اندیکاتور برای تأیید یک روند نزولی استفاده می شود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار روند صعودی دارد - رسیدن به اوج و پایین تر و همچنین شکستن سطوح اصلی مقاومت - معامله گران ممکن است وارد موقعیت های خرید شوند. در حالی که معامله گران ممکن است در صورتی که دارایی در یک روند نزولی بود، که مشخصه آن بالا و پایین بودن پایین تر یا شکست در سطوح حمایتی بود، وارد یک موقعیت فروش شوند.

منبع: نمودارهای IG سه استراتژی تجاری رایج MACD

طیف وسیعی از استراتژی های MACD وجود دارد که می توان از آنها برای یافتن فرصت ها در بازارها استفاده کرد. سه مورد از محبوب ترین استراتژی ها عبارتند از:

خط MACD و خط سیگنال را می توان به همان روشی که یک نوسانگر تصادفی استفاده کرد، با تقاطع بین دو خط سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. مانند بسیاری از استراتژی های متقاطع، سیگنال خرید زمانی می آید که خط کوتاه مدت و واکنش پذیرتر - در این مورد خط MACD - از بالای خط کندتر - خط سیگنال عبور کند. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش نزولی را ارائه می دهد.

از آنجا که استراتژی متقاطع از طبیعت عقب مانده است ، این مبتنی بر انتظار برای وقوع حرکتی قبل از باز کردن موقعیت است. مسئله اصلی که MACD در روند ضعیف تر بازار با آن روبرو است ، این است که تا زمان تولید سیگنال ، قیمت ممکن است به یک نقطه معکوس برسد. سپس این یک "سیگنال کاذب" محسوب می شود. شایان ذکر است که استراتژی هایی که از اقدام قیمت برای تأیید سیگنال استفاده می کنند ، اغلب به عنوان قابل اطمینان تر دیده می شوند.

نمودار زیر این استراتژی متقاطع استاندارد را برجسته می کند. نقاط ورود سودآور توسط خطوط عمودی سبز برجسته می شوند ، در حالی که سیگنال های کاذب توسط خطوط قرمز برجسته هستند.

معکوس هیستوگرام

هیستوگرام مطمئناً مفیدترین قسمت MACD است ، با میله ها تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال را نشان می دهد. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند ، هیستوگرام در ارتفاع افزایش می یابد و هنگامی که هیستوگرام کوچک می شود ، نشانه ای است که بازار کندتر در حال حرکت است.

این بدان معناست که هرچه میله های موجود در هیستوگرام از صفر دور می شوند ، دو خط متوسط متحرک از هم دور می شوند. پس از اتمام مرحله گسترش اولیه ، یک شکل هومر احتمالاً ظهور خواهد کرد - این یک سیگنال است که میانگین های متحرک دوباره در حال سفت شدن هستند ، که می تواند نشانه ای اولیه باشد که یک متقاطع قریب الوقوع است.

این یک استراتژی پیشرو است ، بر خلاف استراتژی متقاطع عقب مانده که در بالا ذکر شد. واژگونی هیستوگرام مبتنی بر استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه ای برای قرار دادن موقعیت ها است ، به این معنی که این استراتژی می تواند قبل از انجام حرکت بازار اجرا شود.

نمودار زیر پتانسیل استفاده از هیستوگرام MACD را به عنوان یک ابزار تجارت برجسته می کند. با انتظار برای دو حرکت پیشخوان در هیستوگرام ، این احتمال را می کند که چنین حرکتی یک طرفه باشد نه یک وارونگی. با استفاده از ابزار در جهت روند ، نمودار زیر سه معاملات سودآور و یک تجارت از دست دادن را برجسته می کند. یک معامله گر همچنین می تواند از ابزاری برای خروج از تجارت استفاده کند و موقعیت ها پس از شروع MACD در جهت مخالف ، از موقعیت های خارج می شوند.

صفر صلیب

استراتژی صفر صفر مبتنی بر هر یک از EMAS که از خط صفر عبور می کند. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند ، ممکن است یک صعود جدید در حال ظهور باشد ، در حالی که عبور MACD از بالا سیگنالی است که ممکن است یک روند نزولی جدید شروع شود.

این اغلب به عنوان کمترین سیگنال این سه دیده می شود ، بنابراین به طور معمول سیگنال های کمتری را مشاهده خواهید کرد ، اما همچنین معکوس های کاذب کمتری نیز مشاهده می کنید. استراتژی خرید - یا بستن یک موقعیت کوتاه - هنگامی که MACD از خط صفر عبور می کند ، و یا یک موقعیت طولانی را می فروشد - وقتی MACD از زیر خط صفر عبور می کند.

این روش باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا طبیعت تأخیر به این معنی است که بازارهای سریع و خرد شده اغلب سیگنال های صادر شده را خیلی دیر می بینند. با این حال ، به عنوان ابزاری برای ارائه سیگنال های معکوس از حرکات طولانی مدت ، این می تواند بسیار مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال گذشته در AUD/USD را برجسته می کند ، و این نشانگر در مورد صدور چهارم است. اگر معامله گر وارد مکان صحیح شود ، هر یک از این موارد سودآور بود. و تعدادی از سیگنال های کاذب با پیروی از روش صلیب صفر ، به جای روش متقاطع ، از آن جلوگیری می شود.

هنگام استفاده از استراتژی صفر صفر ، درک این مسئله که از کجا می توان از بازار خارج شد ، یا توقف قرار دهید بسیار مهم است. بازار در مثال زیر چندین وقفه روند را ارائه می دهد ، که می تواند زمان خوبی برای خروج از تجارت داشته باشد. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند از یک استراحت زیر نوسان قبلی (بالادست) یا بالاتر از نوسان قبلی (پایین آمدن) برای خروج از تجارت استفاده کند.

چه زمانی بهترین زمان برای استفاده از MACD است

هیچ چیز به عنوان "بهترین" زمان برای استفاده از نشانگر MACD وجود ندارد ، این کاملاً به شما ، ترجیحات شخصی و برنامه معاملاتی شما خواهد رسید. برای برخی ، ممکن است زمان صحیحی برای استفاده از شاخص MACD وجود نداشته باشد ، زیرا آنها یک روش فنی برای تجزیه و تحلیل استفاده نمی کنند ، یا برای تعیین عملکرد قیمت ، از انواع شاخص های دیگر استفاده می کنند.

با این حال ، اگر تصمیم به استفاده از MACD دارید ، بهترین زمان برای استفاده از شاخص بستگی به این دارد که کدام یک از استراتژی های فوق شما به دنبال استفاده از آن هستید. اگر یک استراتژی عقب مانده را انتخاب می کنید ، باید نشانگر MACD خود را بسیار تماشا کنید تا در اسرع وقت سیگنال ها را دریافت کنید. اما اگر شما یک استراتژی پیشرو مانند هیستوگرام را انتخاب کردید ، ممکن است بتوانید زمان کمتری را برای نظارت بر MACD خود صرف کنید ، زیرا سیگنال ها باید خود را قبل از زمان ارائه دهند.

استراتژی MACD روشهای آماده سازی کلیدی

MACD یکی از متداول ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است

این کار با استفاده از سه مؤلفه کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام

اگر این دو میانگین در حال حرکت با هم جمع شوند ، گفته می شود که "همگرا" هستند و اگر از یکدیگر دور شوند ، "واگرا هستند"

تفاوت بین خطوط در هیستوگرام نشان داده شده است

سه استراتژی متداول MACD وجود دارد: متقاطع ، معکوس هیستوگرام و صلیب صفر

بهترین زمان برای استفاده از MACD وجود ندارد ، زیرا کاملاً به ترجیح شخصی و برنامه معاملاتی هر فرد کاهش می یابد