استراتژی داوری Spot-Future

فرصت های داوری در بازار رمزنگاری بی ثبات

بازار بسیار بی ثبات در Cryptocurrency به اکثر سرمایه گذاران برداشت سرمایه گذاران پرخطر و با بازده بالا می بخشد. طبیعی است که شاهد افزایش یک سکه تا 20 ٪ و سپس در روز بعد به تصحیح 20 ٪ بروید. علاوه بر بازار Spot ، تعداد زیادی مبادله نیز قراردادهای آتی دائمی را ارائه می دهند که به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم 125x استفاده کنند و بازار رمزنگاری را حتی بی ثبات تر می کند.

از طرف دیگر ، ناکارآمدی بین هر بازار فرصت های زیادی برای داوری به ما می دهد. رسیدن به 15 ٪ آسان است~50 ٪ APR با استراتژی های داوری ، و من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه می توانید از این ناکارآمدی ها داوری کنید.

نتایج شگفت انگیز به نظر می رسد؟

قبل از صحبت در مورد چگونگی تصرف فرصت داوری ، اجازه دهید ابتدا اساسی قراردادهای آتی دائمی را معرفی کنم.

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

بر خلاف آینده های سنتی ، قراردادهای آتی دائمی تاریخ انقضا ندارند ، به طوری که معامله گران می توانند آینده های دائمی را دقیقاً مانند معاملات لکه دار تجارت کنند. این یکی از اصلی ترین دلیل قراردادهای آینده دائمی در جامعه رمزنگاری بسیار محبوب است.

به طور معمول ، قراردادهای آتی سنتی به صورت ماهانه یا سه ماهه حل و فصل می شوند. در تسویه حساب ، قیمت قرارداد با قیمت نقطه همگرا می شود و کلیه موقعیت های باز منقضی می شود.

از آنجا که قراردادهای آتی دائمی هرگز به معنای سنتی حل نمی شوند ، صرافی ها به مکانیسم نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که قیمت های آتی و قیمت های شاخص به طور منظم همگرا می شوند. این مکانیسم همچنین به عنوان نرخ بودجه شناخته می شود. نرخ بودجه نقش اساسی در فرصت داوری دارد که می خواهیم در بخش بعدی در مورد آن بحث کنیم.

نرخ بودجه چقدر است

نرخ بودجه تضمین می کند که قیمت های آتی و قیمت های شاخص به طور مرتب همگرا می شوند. بنابراین ، هنگامی که یک قرارداد آتی دائمی در حال تجارت با حق بیمه (بالاتر از بازارهای نقطه ای) است ، موقعیت های طولانی به دلیل نرخ بودجه مثبت مجبور به پرداخت شلوارک هستند. در مقابل ، مواضع کوتاه مدت طولانی را می پردازد در حالی که قیمت آتی در زیر قیمت شاخص معامله می شود.

با توجه به بازارهای اصلی و حجم معاملات نسبی آنها ، قیمت شاخص از میانگین قیمت یک دارایی تشکیل شده است

مبادلات هزینه بودجه را پرداخت نمی کنند. این به همسالان پرداخت می شود.

بیشتر سرمایه گذاران در بازار رمزنگاری دوست دارند جایگاه طولانی داشته باشند و نه یک موقعیت کوتاه ، این بدان معنی است که معامله گران با موقعیت های طولانی نیاز به پرداخت نرخ بودجه به کسانی که موقعیت کوتاه دارند.

بنابراین در اینجا فرصت آربیتراژ است. ما می توانیم در بازار آتی دائمی یک موقعیت کوتاه داشته باشیم و به همان میزان در بازار نقدی بخریم و کل سرمایه گذاری خود را پوشش دهیم. سرمایه گذاری ما تحت تأثیر نوسانات بازار به دلیل موقعیت خنثی بازار قرار نمی گیرد، اما نرخ های تأمین مالی را با موقعیت کوتاه ما در قراردادهای آتی دائمی دریافت می کنیم.

آربیتراژ نقطه ای-آینده

به طور خلاصه، یک موقعیت کوتاه در بازار آتی دائمی داشته باشید در حالی که همان مقدار موقعیت را در بازار نقدی دارید. آربیتراژ با موقعیت بی طرف از بازار و دریافت نرخ تامین مالی هر 8 ساعت.

نرخ سرمایه شامل دو جزء است: نرخ بهره و حق بیمه. نرخ بهره 0. 01 درصد در هر 8 ساعت ثابت است و حق بیمه با توجه به تفاوت قیمت بین قرارداد دائمی و قیمت مارک متفاوت است.

با توجه به داده های تاریخی نرخ سرمایه ETH در بایننس، این نرخ در 6 ماه گذشته همیشه مثبت بوده است. و زمانی که قیمت در نمودار زیر افزایش یابد، بیشتر است. اگر بتوانیم نرخ بودجه 0. 2٪ در روز دریافت کنیم، عملکرد این آربیتراژ 36. 5٪ APR خواهد بود!

آموزش آربیتراژ Spot-Futures

فرض کنید برای آربیتراژ معاملات آتی 10000 USDT داریم در حالی که قیمت بیت کوین 10000 USDT است. در اینجا نحوه انجام این کار آمده است:

1. 5000 USDT به حساب آتی و مابقی 5000 USDT به حساب معاملاتی واریز کنید.
2. 0. 5 BTC (5000USDT) در بازار نقدی و 0. 5 بیت کوین کوتاه در بازار آتی دائمی با 5000 USDT خود بخرید.
3. اگر نرخ سرمایه فعلی درست قبل از هزینه ها 0. 05٪ باشد، 2. 5 USDT دریافت خواهید کرد. 0. 5 * 10000 * 0. 05٪ = 2. 5 USDT
4. اگر نرخ سرمایه در 0. 05٪ باقی بماند، می توانیم 3 بار در روز دریافت کنیم، به این معنی که 27. 375٪ APR 2. 5 * 3 * 365 = 2737. 5 USDT 2737. 5 / 10000 * 100٪ = 27. 375٪ است.

برای افزایش بازده سالانه، بیایید از اهرم در معاملات آتی دائمی استفاده کنیم. اگر موقعیت فروش را با اهرم 2 برابری حفظ کنیم، می توانیم 0. 6666 بیت کوین با 6666 USDT در حالی که 0. 6666 بیت کوین کوتاه با 3333 در بازار آتی دائمی خریداری کنیم.

ما 33٪ کارمزد بیشتر (3. 333 USDT) در مقایسه با اهرم 1x 0. 666 * 10000 * 0. 05٪ = 3. 333 USDT دریافت خواهیم کرد.

عملکرد به 36. 46% در آوریل با 2 برابر اهرم افزایش می یابد. 41. 0625% آوریل با اهرم 3 برابری!

علاوه بر استفاده از اهرم بالاتر با موقعیت کوتاه خود و بررسی لیست برای یک سکه با نرخ سرمایه بالاتر، تفاوت قیمت بین قیمت آتی و قیمت شاخص نیز باید در نظر گرفته شود.

شکاف قیمت بین آتی و قیمت شاخص.

شکاف قیمت همیشه یک عدد ثابت بین قیمت های آتی و شاخص نیست. اگر زمانی که می خواهید ربات را متوقف کنید، شکاف کمتر باشد، باعث سود می شود، و اگر شکاف بیشتر باشد، ضرر خواهید داشت.

اما آنقدر نیست که بتوانید آن ضرر را در عرض 2 پوشش دهید~3 درآمد نرخ تامین مالی. اگر از شکاف قیمت مراقبت کنید، ممکن است مقداری از شکاف قیمت به دست آورید.

• اگر شکاف قیمت منفی است، آربیتراژ را شروع نکنید.
• استراتژی آربیتراژ خود را تمام کنید و موقعیت های خود را زمانی که شکاف کمتر یا منفی است ببندید.
• به طور معمول، شکاف در بیشتر مواقع بی ن-1٪ و 1٪ شناور است.

آربیتراژ معاملات آتی نقطه ای یک استراتژی ساده است که معامله گران می توانند آن را به صورت دستی انجام دهند، اما بهتر است از ابزاری برای باز کردن موقعیت ها و بسته شدن موقعیت ها به دلیل نوسانات استفاده کنید.

در حین انجام دستی آربیتراژ معاملات آتی نقطه ای ریسک می کند

برخی از خطرات برای انجام آربیتراژ معاملات آتی به صورت دستی وجود دارد که باید از قبل بدانید.

1. شما نمی توانید موقعیت خود را در بازار نقدی کاهش دهید در حالی که اهرم خودکار برای موقعیت آتی شما اتفاق می افتد.
2. قیمت به سرعت افزایش می یابد و شما در موقعیت کوتاه خود نقد می شوید زیرا نمی توانید موقعیت آتی خود را از قبل ببندید.

دو مثال بالا به ما نشان می دهد که چگونه موقعیت خنثی ما در بازار تحت شرایط خاص بازار شکسته می شود. برای حذف خطرات فوق، پایونکس یک ربات برای آربیتراژ معاملات آتی نقطه ای ارائه می کند. در اینجا نحوه برخورد ربات با خطرات احتمالی آمده است:

1. این ربات هم موقعیت شما را در بازار نقدی و هم در بازار آتی شناسایی می کند و موقعیتی بی نظیر در بازار حفظ می کند، حتی ADL که اتفاق افتاده است.
2. ربات موقعیت آتی شما را 5% قبل از قیمت انحلال می بندد. به طوری که شما منحل نشوید و هزینه انحلال را پرداخت کنید.

Pionex Spot-Futures Arbitrage Bot

مرحله 1. برنامه پایونکس را دانلود کنید. به پایین لیست ربات بروید و روی ربات arbitrage کلیک کنید.

مرحله 2. سکه مورد نظر و اهرم ترجیحی برای آربیتراژ را انتخاب کنید. روی دکمه کشویی کنار سکه کلیک کنید تا شما را به لیست مرتب شده بر اساس نرخ فعلی بودجه هدایت کند.(ربات Spot-Futures Arbitrage را در صفحه BOT در برنامه Pionex انتخاب کنید)

مرحله 3. مقدار سرمایه گذاری را پر کنید و روی ایجاد ربات کلیک کنید. به طور خودکار مقداری از وجوه شما را به حساب آتی شما منتقل می کند و موقعیتی در بازار نقدی و آتی ایجاد می کند.

مرحله 4. اگر می خواهید ربات را ببندید، فقط روی دکمه خاموش کردن در سمت راست بالای ربات کلیک کنید. این موقعیت را می بندد و تمام سرمایه گذاری شما در USDT را برمی گرداند.