ایلان - قاتل سپرده یا معدن طلا؟

مشاوران خانواده ایلان احتمالاً در میان کسانی که بر اساس اصل مارتینگل و میانگین گیری موقعیت هستند، مشهورترین هستند. می توان آزادانه به نسخه های مختلف آنلاین دسترسی پیدا کرد. ما یکی از رایج ترین آنها را به عنوان مثال در نظر خواهیم گرفت، یعنی 425_Ilan1. 6_PipStep.

ابتدا بیایید منظورمان از کلمه مارتینگل (یا مارتین، همانطور که معامله گران اغلب می گویند) را تعریف کنیم. برخی تصور می کنند که این نام یک شخص است و آن را با حروف بزرگ می نویسند. این افراد اشتباه می کنند. بر اساس ویکی پدیا، مارتینگل، سیستمی برای مدیریت شرط بندی در قمار است که از اواسط قرن هجدهم شناخته شده است. شاید این نام از اصطلاح قماربازان اهل اکسیتانیا (فرانسه) گرفته شده باشد، جایی که "a la martengalo" به معنای "[بازی] به روشی پوچ است". به نوبه خود، کلمه "مارتنگالو" به ساکنان شهر کوچکی به نام مارتیگ اشاره داشت: این ساکنان اغلب در جوک ها به عنوان ساده لوح های ساده لوح معرفی می شدند.

در ابتدا، سیستم مارتینگل برای بازی در کازینو مورد استفاده قرار می گرفت و عمدتاً برای شرط بندی مساوی روی رولت، مانند فرد / زوج، قرمز / سیاه استفاده می شد. در مورد ما، این شرط به انتخاب خرید / فروش تبدیل می شود.

با احتمال باخت یا برنده شدن هر دو 50٪، شرط بعدی فرد پس از هر باخت دو برابر می شود. این کار تا رسیدن به پیروزی ادامه دارد. چنین روشی به فرد امکان می دهد تمام ضررهای گذشته در این سری را بازیابی کند و همچنان برنده هایی برابر با حداقل نرخ بدست آورد.

به همین ترتیب، هنگامی که به فارکس منتقل می شویم و یک سفارش اولیه به اندازه لات 0. 01 را باز می کنیم، دو برابر کردن موقعیت (با تنظیم پارامتر LotExponent = 2 در تنظیمات مشاور انجام می شود)، باعث می شود سری به این صورت به نظر برسد: 0. 01-0. 02-0. 04-0. 08-0. 16-0. 32-0. 64-1. 28-2. 56-5. 12-10. 24-20. 48-40. 96-81. 92

همانطور که می بینید، در مرتبه چهاردهم، حجم پوزیشن شما بیش از 8000 برابر موقعیت اصلی است (از 0. 01 به 81. 92 لات منتقل شدیم). این به احتمال زیاد به یک بار غیرقابل تحمل روی سپرده تبدیل شده و منجر به از دست دادن کامل آن می شود.

با موقعیتی برابر با 1 لات، حرکت قیمت فقط 1 امتیاز بر خلاف موقعیت معامله گر منجر به از دست دادن 10 دلار می شود. به همین ترتیب، اگر حجم کل پوزیشن های باز شما 100 لات باشد، نوسان تنها 1 نقطه منجر به کاهش می شود. نه فقط به ضرر 10 دلاری، بلکه به ضرر 1000 دلاری. با این حال، هیچ چیزی وجود ندارد که حرکات قیمت را فقط به یک امتیاز محدود کند: آنها می توانند ده ها و حتی صدها نقطه نوسان داشته باشند!

شکل 1 نقشه ای از موارد معمولی از این طبیعت است. در این مثال ، یک "بار" کامل سپرده پس از یک و نیم سال (!) ارزش کار موفق توسط مشاور ، که سود 200 ٪ را به همراه داشته است ، رخ داده است!

شکل . 1.

شکل شکل 1 دقیقاً استدلال اصلی کسانی است که با روش Martingale مخالف هستند. به نظر آنها ، از دست دادن سپرده اجتناب ناپذیر است.

بررسی های معامله گر:

• "همه مشاوران ایلان در حال از دست دادن هستند. دیر یا زود همه آنها از دست می دهند ، بنابراین من توصیه نمی کنم که اصلاً از آنها استفاده کنم ، در هر یک از جلوه های آنها."
• "تفاوت بین نسخه های ایلان چیزی بیش از تفاوت در چاشنی سوپ های پوسیده مختلف نیست. اصل مارتینگیل یک آرمانشهر است. شاخص ها یا در واقع هر چیز دیگری ، به عنوان میانگین و مارتین در قلب آنها باقی نمی ماند..

با این حال ، بررسی های دیگر وجود دارد:

• "پس از دو هفته تجارت ، مشاور 425 ILAN1. 6 PIPSTEP بیش از 500 دلار از 100 دلار اولیه من تحویل داده شده است. از نظر درصد ، این رشد 400 ٪ فقط در دو هفته است!"
• "وقتی بازار صاف است ، مشاور خبره کاملاً کار می کند. اما یک روند طولانی (300 یا 500 امتیاز در یک جهت) در حال حاضر یک مشکل جدی برای این ربات است. تمام پول خود را از دست بده! "

آخرین بررسی به وضوح نقطه ضعف این مشاور را نشان می دهد: یک روند طولانی و بی پروا ، که در طی آن ایلان مجبور می شود دائماً حجم موقعیت غیر سودآور را افزایش دهد. این به نوبه خود ، منجر به رشد بهمن مانند پیش بینی می شود.

برای جلوگیری از فاجعه و کاهش خطرات ، تنظیمات مشاور حاوی پارامترهای اصلی زیر است:

1. LotExponent: ضریب ، که براساس آن حجم هر موقعیت بعدی در این سری افزایش می یابد.

در بالا ، ما در نظر گرفتیم چه اتفاقی می افتد اگر Lotexponent = 2. 2. اکنون ، بیایید ببینیم یک سری از همان 14 موقعیت چه خواهد بود ، اگر به عنوان مثال ، Lotexponent = 1. 3 (لازم به ذکر است که حجم تعداد زیادی به 2 مکان اعشاری گرد است):

همانطور که مشاهده می کنید ، در این حالت حجم موقعیت چهاردهم حتی به 1 قطعه نرسیده است که خطرات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. اما ، از طرف دیگر ، برای بستن چنین سری با سود ، به جای اینکه با LotExponent = 2 باشد ، به یک بازپرداخت بسیار بزرگتر از قیمت در جهت مورد نیاز خود نیاز خواهید داشت.

2. PipStep مرحله ای است که در آن هر موقعیت بعدی در این سریال باز خواهد شد.

به عنوان مثال ، اگر PipStep برابر با 10 امتیاز باشد ، سری 14 موقعیت فقط پس از تغییر قیمت 130 امتیاز کاملاً باز می شود. اگر از طرف دیگر ، پیپستپ برابر با 30 امتیاز باشد ، قیمت آن باید 390 امتیاز حرکت کند.

3. علاوه بر PIPSTEP ، تنظیمات شامل پارامتری به نام PipStepExponent است.

این امر به شما امکان می دهد تا به تدریج اندازه هر مرحله را افزایش دهید (یا کاهش دهید) ، در نتیجه تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، اگر PipStep = 10 امتیاز ، و PipStepexPonent = 2 ، اولین حرکت 10 امتیاز خواهد بود ، در حالی که مرحله بعدی دو برابر است ، یعنی 20 امتیاز و به دنبال آن 40 امتیاز و غیره.

4- این مشاور از نشانگر RSI به عنوان فیلتر استفاده می کند.

ما توصیه نمی کنیم تنظیمات آن را تغییر دهیم (پیش فرض 30/70 است). در سایر تغییرات ایلان ، شما قادر خواهید بود شاخص های دیگری را پیدا کنید که می توانند باز شدن سفارش دیگر را تأیید یا مسدود کنند.

5 ، 6 و 7. علاوه بر این ، هنگامی که تنظیمات تنظیمات را برطرف می کند ، باید به پارامترهای زیر نیز توجه کرد: TakeProfit ، StartStepexp و MaxTrades ، زیرا اینها نیز به طور قابل توجهی بر نتایج مشاور متخصص تأثیر می گذارد.

توجه ویژه ای باید به آخرین موارد مورد توجه قرار گیرد ، زیرا این حداکثر تعداد موقعیت های این سری را تعیین می کند. با این حال ، حتی اگر کاهش تعداد Maxtrades منجر به کاهش این کاهش شود ، همچنین تهدید می کند که این پیش بینی ابدی است.

نتایج آزمایش ما

همانطور که مشاهده می کنید ، 425_ilan1. 6_PipStep دارای تنوع زیادی از تنظیمات است. هنگامی که با تنوع زیادی از جفت های ارز و بازه های زمانی موجود در هم ترکیب شود ، این می تواند روند آزمایش ما را بی پایان جلوه دهد. به همین دلیل ، هدف اصلی آزمایش ما این بود که بدانیم آیا این مشاور خاص می تواند سود پایدار را در مدت زمان طولانی به ارمغان بیاورد ، یا اینکه ترجیح می دهد ، همانطور که یکی از معامله گران آن را بیان می کند ، به نظر می رسد "سوپ پوسیده "با نتیجه مهلک برای سپرده.

برای آزمایش ، ما ، طبق معمول ، EUR/USD را با شروع 0. 01 و یک دوره آزمایش تقریباً بیش از یک سال و نیم ، از 01. 01. 2016 انتخاب کردیم. به 30. 09. 2017.

این جمله وجود دارد که هیچگونه کاهش بزرگی وجود ندارد ، فقط سپرده های کوچک. بنابراین ، با افزایش سپرده ، تعداد نتایج منفی در طول معاینه کاهش یافته است در حالی که نتایج مثبت افزایش یافته است. به عنوان مثال ، آن دسته از معامله گرانی که حساب معاملاتی آنها موفق به تحمل 26309 دلار در برابر کاهش 26309 دلار شدند ، توانستند سود بیش از حد 153368 دلار دریافت کنند.

با این حال، آزمایش ما در درجه اول با هدف اطلاع دادن به معامله گر متوسط با سپرده متوسط انجام شد. دوره های سودآور رویدادها هنوز در این مورد وجود دارد و تعداد زیادی از آنها وجود دارد.

بهترین نتایجی که در بازه یک دقیقه ای M1 به دست آمد: سود 5. 155 دلار، با حداکثر برداشت 1. 264 دلار، تعداد کل تراکنش ها 1109، حداکثر حجم موقعیت 0. 87 لات، و حجم کل موقعیت 3. 7 لات.(شکل 2).

تنظیمات: LotExponent = 1. 3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0. 8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;

شکل 2.

معامله در بازه H1 به همان اندازه مؤثر در همان تنظیمات بود. نتایج به شرح زیر بود: سود 2. 497 دلار، حداکثر برداشت 646 دلار، تعداد کل معاملات 725، حداکثر حجم موقعیت 0. 23 لات، و حجم کل 0. 98 لات (شکل 3).

شکل 3.

افزایش بازه زمانی از H1 به H4 منجر به بدتر شدن عملکرد شد. با این حال، حتی در اینجا نیز معامله سودآور بود: سود مثبت 1. 631 دلار، حداکثر کاهش 683 دلار، تعداد کل معاملات 536، و حداکثر حجم موقعیت 0. 11 لات، با کل فقط 0. 43 لات (شکل 4).

شکل 4.

نتیجه گیری:

آزمایش انجام شده نشان داد که با تنظیمات به اندازه کافی محافظه کارانه، مشاور 425_Ilan1. 6_PipStep می تواند سود پایداری را در یک دوره طولانی، تنها با کاهش متوسط، ارائه دهد.

مزیت دیگر این است که مشاور متخصص نیازی به تعیین هیچ روندی، یا محاسبه چیزی در امتداد خطوط حمایت/مقاومت، نقاط برگشت و غیره ندارد. مشاور همچنین به طور همزمان برای هر دو موقعیت خرید و فروش کار می کند.

اشکال اصلی، اندازه بزرگ کاهش سپرده در طول روندهای بلندمدت، شکاف های قوی، و در طی رویدادهایی است که به طور قابل توجهی نوسانات بازار را افزایش می دهد. تحت تنظیمات تهاجمی مشاور، چنین رویدادهایی می تواند منجر به از دست دادن کامل سپرده شود.

ارزیابی ما *

* - این ارزیابی بر اساس آزمایش ما در پایانه معاملاتی MT4 با استفاده از NordFX به عنوان کارگزار انجام شده است و فقط نظر ما را منعکس می کند. این امکان وجود دارد که آزمایش روی جفت ارزهای دیگر، با کارگزاری دیگر و در شرایط معاملاتی متفاوت نتایج کاملا متفاوتی را به همراه داشته باشد.