بهترین شاخص های نوسانات برای معامله گران فارکس چیست؟

یک قاعده کلی وجود دارد که معامله گران در هر ژانری که به آن رعایت می شوند - در جایی که نوسانات بازار وجود دارد ، فرصت ها فراوان است. همچنین باید یک احتیاط وجود داشته باشد ، که می گوید نوسانات بیش از حد چیز خوبی نیست. بازار فارکس به دلیل نوسانات Whipsaw در رفتار قیمت گذاری شناخته شده است که می تواند حتی بهترین برنامه های معامله گران کهنه را از بین ببرد. وقتی بازارها هرج و مرج می شوند ، بهتر است که بنشینید و منتظر بمانید ، اما چگونه نوسانات را اندازه می گیرید و آیا شاخص هایی برای این منظور وجود دارد؟

در مقاله ای که باید دنبال شود ، ما سعی خواهیم کرد به هر دوی این سؤالات پاسخ دهیم. شما می آموزید که چه نوسانات ، چگونه آن را اندازه گیری کنید ، و لیستی از شاخص های آزمایش شده و واقعی که هنگام عملکرد قیمت فارکس در حال قرار گرفتن است ، آشفته تر است. اگر قرار است یک معامله گر موفق شوید ، می خواهید با این لیست شاخص های نوسانات آشنا شوید و یک یا دو مورد از آنها را در رژیم معاملاتی روزانه خود قرار دهید.

شاخص های نوسانات چیست؟

در اصطلاحات بازار ، نوسانات اندازه گیری میزان تغییر قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص است. به عنوان مثال ، بازارهای فارکس در مقایسه با سهام بسیار بی ثبات هستند و برخی از مقادیر ارز می توانند با سرعت بیشتری نسبت به سایرین تغییر کنند. اقدامی برای نوسانات جفت EUR/USD در مقابل جفت GBP/USD به طور کلی نشان می دهد که پوند استرلینگ می تواند در هر نقطه از 25 ٪ به 50 ٪ بیشتر از یورو در یک لحظه معین تغییر کند ، دلیل اصلی تجارت پوند استخطرناک تر

شاخص های نوسانات تمایل به اندازه گیری ترس در بازار دارند زیرا عدم اطمینان ذهن معامله گران راجع به آنچه ممکن است آینده ممکن است در کوتاه مدت باشد ، پر می کند. هنگامی که سطح بی احتیاطی به سطح مشخصی برسد ، فرصتی برای تجارت نوسانات هرج و مرج در ارزش که مطمئناً قریب الوقوع است ، یک هشدار برای معامله گران برای انسان ایستگاه ها و آماده سازی برای اقدام است. با این حال ، هرج و مرج بیش از حد می تواند باعث ایجاد نوسانات نامنظم در هر دو جهت شود ، از طریق سفارشات متوقف شده و باعث آسیب های بی اندازه شود ، به خصوص اگر سطح اهرم زیاد باشد.

بهترین اقدامات نوسانات تمایل به تکیه بر مفاهیم آماری دارد ، به موجب آن تغییرات در قیمت ها با متوسط شروع می شود و سپس انحرافات استاندارد حاصل از این میانگین را اضافه می کند. اگر وقتی شرایط آماری را می شنوید ، نترسید. سیستم عامل های معاملاتی کار محاسبه را در پس زمینه انجام می دهند و در نتیجه نمایش بصری را ارائه می دهند که به راحتی قابل تفسیر است. اگر ترجیح می دهید از آمار خودداری کنید ، اقدامات اساسی برای نوسانات نیز می تواند به میانگین حرکت ساده نیز متکی باشد. آزمایش این موارد بر روی یک سیستم نمایشی یکی از راه های تعیین مورد علاقه شماست.

یکی از مهمترین چیزها این است که وقتی نوسانات به طور ناگهانی افزایش می یابد ، نشانه این است که تغییر جهت در رفتار قیمت گذاری قریب الوقوع است. این ممکن است بینشی به شما نداشته باشد که کدام جهت ممکن است از آن پیروز شود ، اما مشاهده مسیر در هنگام بازی کردن و استفاده از یک شاخص دیگر می تواند به تشخیص اینکه آیا روند بالا یا پایین خواهد بود ، کمک کند. هرچه نوسانات طولانی تر باشد نیز هشدار می دهد که یک تغییر اساسی در راه است. بازارها تمایل دارند قبل از اعلامیه های مهم اقتصادی ، سطح خود را از بین ببرند ، اما در نهایت هرج و مرج در نهایت شکسته می شود.

چه عواملی باعث نوسانات بازار می شود؟همان عواملی که به شدت در ارزیابی یک جفت فارکس معین وزن دارند ، می توانند تأثیر سنگینی بر نوسانات داشته باشند. اطلاعیه های اقتصادی فقط یک عامل است. موضوعات ژئوپلیتیکی می تواند نوسانات عمده ای را در ذهنیت سرمایه گذاران ایجاد کند ، همانطور که می تواند ذکر یک جنگ تجاری یا وقفه زنجیره تأمین شود. سرانجام ، بانک های مرکزی می توانند سیاست های پولی را در یک لحظه تغییر دهند و در مقایسه با نرخ بهره در سراسر جهان ویران کنند.

مشاهده غلتک نوسانات ، از بالا و پایین ، می تواند با ارائه امتیاز لازم برای برنده شدن در هنگام تجارت جفت های ارزی ، به تجارت سودآور منجر شود. بازرگانان جانباز این اصل ساده را درک می کنند ، و شما نیز پس از آشنایی با نحوه دیدن شروع نوسانات فارکس ، شما نیز خواهید بود.

حال بیایید چند مورد از بهترین شاخص های نوسانات مورد استفاده توسط معامله گران Forex جانباز را مرور کنیم:

میانگین حرکت

ابتدایی ترین فشارسنج برای نوسانات قیمت ، میانگین حرکت ساده (SMA) است. قیمت ها برای یک دوره زمانی انتخاب شده اضافه می شوند ، سپس بر اساس تعداد دوره ها تقسیم می شوند. اگر قیمت ها صاف یا محدوده محدود باشند ، SMA مانند یک خط مسطح در EKG خواهد بود. هنگامی که قیمت ها شروع به نوسان می کنند ، SMA در جهت حرکات قیمت حرکت می کند.

مشکل SMA این است که به عنوان یک شاخص تاخیر مشاهده می شود. با وزن برابر همه قیمت ها در طی یک دوره ، تغییرات جدید در قیمت به همان سرعت که ممکن است دوست دارید منعکس نمی شود. یک راه حل جزئی برای این اثر تأخیر ، به دست آوردن امتیازات جدیدتر قیمت در محاسبه است. بهترین نمونه این رویکرد برای این مفهوم وزن مجدد ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. EMA نسبت به شرایط فعلی بازار واکنشی تر و بنابراین مؤثرتر است.

گروههای بولینگر

گروههای بولینگر (BBS) هنگام اندازه گیری نوسانات از دیدگاه آماری بسیار محبوب هستند. سه خط یا "گروهها" در واقع یک پوشش در نمودار قیمت گذاری هستند و به معامله گر تصویری فوری در مورد تغییرات رفتار قیمت می دهند. خط مرکزی یک SMA 20 دوره ای است ، در حالی که دو خط دیگر دو انحراف استاندارد ، مثبت و منفی را در مورد خط مرکزی منعکس می کنند.

بالاترین نوسانات زمانی اتفاق می افتد که باندها دورتر از هم باشند ، اما BBS در ارائه هشدارهایی برای تغییر قیمت قریب الوقوع بسیار مؤثر است. گاهی اوقات "اثر آکاردئون" نامیده می شود. هنگامی که نوسانات کم است ، گروهها مانند آکاردئون محدود می شوند. بازارها بیشتر اوقات را محدود می کنند ، اما نه برای همیشه. یک معامله گر خردمند می فهمد که گروههای تنگ تغییر عمده ای در رفتار قیمت در افق نزدیک مدت دارند.

دامنه واقعی متوسط (ATR)

ATR ابزاری عالی برای مبتدیان است زیرا درک آن آسان است. این شاخص در یک جعبه جداگانه در پایین نمودار ظاهر می شود و احتمال تغییر نزدیک مدت در جهت قیمت را نشان می دهد. محاسبات ساده است ، و تفاوت بین زیاد و پایین روز جاری ، همراه با تفاوت های مشابه از نزدیک روز گذشته است. بالاترین از سه مقدار به نقطه داده تبدیل می شود. این نیز یک شاخص عقب مانده است.

کانال

این شاخص شبیه به BBS است ، اما دو برابر اندازه ATR در حدود 20 دوره EMA استفاده می شود ، به جای استفاده از دو انحراف استاندارد. این گروهها محکم تر هستند. معامله گر به دنبال قیمت ها برای نفوذ به گروههای هر دو طرف به عنوان سیگنال تجارت است. با این حال ، کانال Keltner به همان سرعت باندهای بولینگر واکنش نشان نمی دهد.

کانال

این نشانگر یک سیستم پوشش سه باند دیگر است. بالاترین باند بالاترین قیمت در دوره های قبلی است ، در حالی که کمترین باند دقیقاً برعکس است. خط میانی میانگین این دو مقدار است. کانال Donchian در نشان دادن نقاط داده های صعودی و نزولی شدید و در عین حال برجسته کردن روندها و سیگنالینگ معکوس های قریب الوقوع مفید است.

نتایجی که اظهار شده

بازرگانان فارکس جانباز درک می کنند که پیروی از اقدامات نوسانات یک گام ضروری قبل از سرمایه گذاری در حرکات در بازار فارکس است. هنگامی که نوسانات برای یک دوره زمانی کم می شود یا کم می ماند ، معامله گر خردمند آماده اقدام می شود. با این شاخص های نوسانات آشنا شوید و یکی از آنها را برای مطالعه بیشتر و استفاده در سیستم نسخه ی نمایشی انتخاب کنید. هنگامی که استراتژی روزانه شما شامل یک اندازه گیری نوسانات است ، ممکن است ببینید که میزان موفقیت شما با گذشت زمان بهبود می یابد.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.