جعبه ابزار The DayTrader (قسمت 1): مقدمه ای بر شمع های تقسیم شده Bid x Ask

درود بر تاجر؛این اولین قسمت از مجموعه ای است که بهترین ابزارهای مورد استفاده توسط معامله گران حرفه ای در بازارهای آتی را پوشش می دهد.

این مقاله شما را با نمودارهای Footprint با تمرکز بر نمای تقسیم پیشنهادی x Ask آشنا می کند. در پایان این مطالعه کوتاه، باید به دانش کافی مجهز باشید تا بفهمید چگونه آنها را بخوانید و چگونه شمعدان های Footprints می توانند برای اعتبار بخشیدن به تنظیمات معاملاتی شما مفید باشند.

اصل و نسب

کندل های Footprint برای اولین بار توسط مارکت دلتا در سال 2003 به عموم معرفی شدند. این پلتفرم معاملاتی دیگر در دسترس نیست زیرا انجمن در فوریه 2020 اعلام ورشکستگی کرد.

از آنجایی که Footprint یک علامت تجاری ثبت شده است، این شمعدان ها را می توان در پلتفرم های معاملاتی مختلف با نام های مختلف پیدا کرد که اغلب مربوط به حالت نمایش آن ها است: حجم. پیشنهاد x درخواست; دلتا؛معاون

آناتومی یک پیشنهاد X Ask Footprint

همانطور که گفته شد شمعدان های ردپایی دارای طیف گسترده ای از حالت های نمایش هستند. معروف ترین آنها نمای تقسیم Bid x Ask است که نقطه مرکزی این مقاله است.

ظاهر این شمع بسیار شبیه به شمعدان های کلاسیک ژاپنی است، با این تفاوت که آنها نوعی نمای اشعه ایکس را در داخل شمع ها ارائه می دهند و تعداد قراردادهای مبادله شده بین Bid و Ask را در زمان واقعی برای هر سطح قیمت برجسته می کنند.

همانند نمودارهای کندل استیک معمولی، می توان طیف وسیعی از دوره ها را در نمودارهای Footprint نیز اعمال کرد: بر اساس زمان. تیک؛جلد؛دامنه؛نقطه و شکل و غیره

در اینجا نمایش گرافیکی یک کندل Bid x Ask Footprint است:

برای جمع بندی، در سمت چپ کندل ردپایی، می توان میزان سفارش های فروش بازار اجرا شده را خواند، در حالی که در سمت راست، سفارش های خرید کامل شده بازار را مشاهده می کنیم.

بیایید یک مثال عملی ببینیم: اگر با قیمت "x" چیزی در حدود 688 x 1514 را بخوانیم، به این معنی است که در دوره تناوب انتخاب شده - که در صورت ردپای 5 دقیقه ای می تواند 5 دقیقه باشد - 688 قرارداد در بازار فروخته شده است. قیمت، در حالی که 1514 به قیمت بازار خریداری شده است.

این اطلاعات از DOM (Dept-of-Market) در ستون «حجم پیشنهادی/پرسش اخیر معامله شده» مشتق شده است. مشکل DOM این است که فقط فعالیت بلادرنگ را نشان می دهد. در واقع، مزیت اصلی نمودارهای Footprint در بازنمایی تاریخی فعالیت به اصطلاح "شرکت کنندگان تهاجمی بازار" در نمودار قیمت نهفته است، که امکان داشتن حافظه کوتاه مدت را فراهم می کند.

قرائت مورب

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که معامله گران بی تجربه مرتکب می شوند-که اغلب فاقد دانش در مورد نحوه خواندن دامنه است ، مقایسه سفارشاتی است که به پیشنهاد (سمت چپ) رسیده است با مواردی که پیشنهاد (سمت راست) را به صورت افقی بالا می برند.

تعامل بین شرکت کنندگان در بازار همیشه به صورت مورب از پیشنهاد به ASK اتفاق می افتد.

هنگامی که شرکت کنندگان در بازار تهاجمی - کسانی که سفارشات بازار را اجرا می کنند ، نقدینگی را از بازارها می گیرند - بر شرکت کنندگان منفعل غلبه می کنند - کسانی که با قرار دادن سفارشات محدود نقدینگی را ارائه می دهند - ابزار معامله شده باعث می شود یک صعود یا پایین بیاید ، طبق آن طرف غالب است (پیشنهاد در مقابل در مقابل. پرسیدن ).

بنابراین دستورات اعدام شده ای که در پیشنهاد X خوانده ایم ، شمعدان ها را باید به صورت مورب خوانده شود ، به دنبال این الگوی:

این طرح خواندن راهی آسان به معامله گر می دهد تا بفهمد چه زمانی فعالیت از یک طرف بر طرف مقابل غلبه کرده و "عدم تعادل" را ایجاد می کند.

عدم تعادل ردپای

هنگامی که تفاوت مورب سفارشات اجرا شده در بازار بین پیشنهاد و سؤال از یک طرف غالب است ، طبق این مورد ، شرکت کنندگان در بازار تهاجمی به نفع موقعیت های طولانی یا کوتاه نامتعادل می شوند.

شمعدان های ردپایی به معامله گر اجازه می دهند تا با تعیین مقدار اختلاف ٪ ماشه ، عدم تعادل را به طور خودکار برجسته کند.

مثال: بیایید بگوییم که قیمت پیشنهادی یک دارایی برابر با 10 است ، در حالی که قیمت سؤال برابر با 10. 5 است. زمینه ای را تصور کنید که 100 قرارداد در بازار فروخته شود و به قیمت پیشنهادی بپردازد ، در حالی که 400 قرارداد در بازار خریداری شده اند و نقدینگی را که بر قیمت درخواست شده است ، قرار می دهد. در این حالت ، ما 400 ٪ عدم تعادل را به نفع خریداران تهاجمی مشاهده می کنیم.

بنابراین توصیه می شود مقداری را تعیین کنیم که ما را قادر می سازد تا عدم تعادل مربوط به ابزار تجاری مورد نظر خود را برجسته کنیم و بیشتر سر و صدا را فیلتر کنیم. در بیشتر موارد ، یک ارزش بین 200 تا 400 ٪ باید بیشترین عدم تعادل را پوشش دهد.

به هر حال ، عدم تعادل ردپای یک اتفاق نادر نیست. در حقیقت ، تقریباً هر شمع در طی یک جلسه معاملاتی احتمالاً عدم تعادل را نشان می دهد. به همین دلیل توصیه می شود با توجه به آن عدم تعادل با حجم بالاتر از حد متوسط در بالای "عدم تعادل انباشته" ، سر و صدا را حتی بیشتر فیلتر کنید.

عدم تعادل انباشته شده ، عدم تعادل متعدد و متوالی در همان شمعدان برای حداقل سه مورد یا پایین آمدن است.

هنگامی که یک عدم تعادل انباشته مشاهده شد، احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که شرکت کنندگان در کنترل در طول دوره زمانی که ناهنجاری چاپ شده است، سعی کنند از موقعیت خود دفاع کنند یا سایر معامله گران سعی کنند در همان سطح، به دنبال جریان، به آن بپیوندند.

اگر این اتفاق نیفتد، شرکت کنندگانی که این عدم تعادل را ایجاد کرده اند احتمالاً موقعیت خود را می بندند و در کوتاه مدت باعث معکوس شدن روند می شوند.

در مثال نشان داده شده، می توانیم یک عدم تعادل نزولی پشته ای را ببینیم، به دنبال آن یک معکوس روند که با عدم وجود دنباله روی در سمت فروش ایجاد شد. سپس می توانیم بازیابی سطح ناشی از عدم تعادل انباشته شده توسط خریداران تهاجمی را تشخیص دهیم.

برای درک بهتر چرایی این تغییر، لازم است بدانید "حراج تمام شده" چیست.

حراج تمام شده / ناتمام

در طول یک فاز نزولی نامتعادل، قیمت تا زمانی که فعالیت تهاجمی پایدار از شرکت های کوتاه تر وجود نداشته باشد، کاهش می یابد. هنگامی که این فعالیت از بین می رود، قیمت از حرکت باز می ایستد.

همین مکانیک با حالت مخالف برای فازهای صعودی نامتعادل معتبر است.

حراج تمام شده زمانی قابل مشاهده است که صفر در اوج کندل صعودی (صفر پیشنهاد) یا صفر در پایین ترین شمع نزولی (پیشنهاد صفر) وجود داشته باشد. این شرایط عدم علاقه شرکت کنندگان در بازار را برای بالا یا پایین بردن بیشتر حراج از قیمت فعلی برجسته می کند.

برعکس، حراج ناتمام زمانی اتفاق می افتد که اوج شمع صعودی یا پایین شمع نزولی صفر را نشان نمی دهد و تعداد قراردادهای مبادله شده مشابه چیزی است که در وسط شمع نشان داده شده است، که نشان دهنده این است"کسب کار ناتمام" از سوی شرکت کنندگان تهاجمی بازار. معمولاً، اگر قیمت با ترک این نوع ناهنجاری معکوس شود، مقداری نقدینگی در حال استراحت غیرفعال را برجسته می کند که احتمالاً مجدداً مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

در مثال نشان داده شده، می توانیم یک حراج ناتمام را در اوج شمعدان های هایلایت شده مشاهده کنیم. سپس روند با 5266 قرارداد فروش بازار مرتبط، عدم تعادل حجم بالا در مقابل قراردادهای خرید بازار 1423، یک چرخش نزولی پیدا می کند، و سپس یک عدم تعادل انباشته نزولی را در کندل زیر تشکیل می دهد که یک سیگنال دنباله دار می دهد.

در طول کندل های بعدی، علاقه شرکت کنندگان بازار به پایین تر آوردن حراج از بین می رود، با دو حراج تمام شده متوالی قابل مشاهده و فعالیت در سمت فروش کم حجم.

هنگامی که قیمت سطح ردیابی شده از عدم تعادل انباشته شده را پس می گیرد ، ما دومین شواهد در مورد علاقه کم از کوتاهتر های تهاجمی با دو حراج دیگر در مورد پایین آمدن با سطح برجسته داریم. از آنجا ، بازار کنترل خریداران تهاجمی را تغییر می دهد که قیمت را برای بازنگری در سطح برهنه که از حراج ناتمام ردیابی می شود ، می گیرند.

درج کردن

• پیشنهاد X از Candlesticks ردپای درخواست میزان معامله شده قراردادهای خریداری شده و فروخته شده را با قیمت بازار برای هر تیک نشان می دهد ، و کشف می کند که علاقه شرکت کنندگان در بازار تهاجمی در گذشته قرار دارد.
• پیشنهاد X از ردپای درخواست می توان برای شناسایی ناهنجاری ها در عمل قیمت کوتاه مدت استفاده کرد که ممکن است در آینده دوباره مورد بررسی قرار گیرد (عدم تعادل انباشته ؛ حراج های ناتمام)
• نمودارهای ردپای می تواند برای اعتبارسنجی قدرت یک سطح حاصل از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مفید باشد ، در بالای تأیید این که یک مجموعه معاملاتی به اندازه کافی دنبال می شود.
• رایج ترین ناهنجاری هایی که از طریق نمودار Ask Ask Ask Ask قابل استفاده هستند عبارتند از:
• • عدم تعادل انباشته: عدم تعادل مورب بین فعالیت بازار پیشنهاد/سؤال از حداقل سه مورد پی در پی یا پایین آمدن.
  • حراج های تمام شده: افت حجم در سطح بالا یا کم. این نشانگر عدم علاقه شرکت کنندگان در بازار تهاجمی برای ادامه حمله به نقدینگی استراحت است.

  حراج های ناتمام: هیچ افت قابل مشاهده ای در حجم در سطح زیاد یا کم وجود ندارد. این نشانگر حضور شرکت کنندگان فعال است و نشان می دهد که احتمالاً همان قیمت دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.

  نتیجه

  پیشنهاد X از دیدگاه تقسیم شده از شمعدان های ردپای مورد بحث در این مقاله برای بازارهای ضخیم تر و مایع تر ، مانند معاملات آتی خزانه داری ما ، جایی که DOM به وضوح قابل خواندن است ، مناسب است و سرعت بازار امکان خواندن مستقیم قراردادهای مبادله شده بین این موارد را فراهم می کند. پیشنهاد و درخواست

  فرض کنید بازار مورد نظر شما عمدتاً در بازار کمتری مانند NQ یا حتی بازارهای رمزنگاری قرار دارد. در این حالت ، شما ممکن است به مقالات آینده که بخشی از این سری هستند علاقه مند باشید ، زیرا من سبک های مختلف نمایشگر مربوط به نمودارهای ردپای و سایر ابزارها را پوشش خواهم داد.

  در اقساط بعدی ، ما خواهیم دید که چگونه می توان پیشنهادات X را تنظیم کرد و از ردپای تقسیم شده در Volsys ، پلت فرم معاملاتی شریک ما که می توانید در طول Savius Challenge خود استفاده کنید ، بپرسید.