آیا نوسانات ایدیوسنکراتیک در بازارهای رمزنگاری قیمت دارد؟

در این مقاله بررسی شده است که چگونه نوسانات احمقانه در مقطع بازده cryptocurrency قیمت گذاری می شود. با انجام هر دو تجزیه و تحلیل سطح نمونه کارها و تجزیه و تحلیل رگرسیون FAMA-MACBETH ، ما نشان می دهیم که نوسانات ایدیوسینکراتیک با بازده مورد انتظار ارزهای رمزپایه ارتباط مثبت دارد. این یافته با تأثیرات اندازه ، حرکت ، نقدینگی ، حجم و قیمت درج نمی شود و برای طرح های مختلف وزنه برداری ، دوره های نگهدارنده و اندازه نمونه قوی است. علاوه بر این ، ما هیچ مدرکی از رابطه زمانی بین نوسانات احمقانه و بازده در بازارهای رمزنگاری نمی یابیم.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. چارلز ، آملی و دارن ، الیویه ، 2019. "تخمین نوسانات برای بیت کوین: تکثیر و استحکام ،" اقتصاد بین المللی ، الزوایر ، جلد. 157 (ج) ، صفحات 23-32.

• آملی چارلز و الیویه دارنه ، 2019. "تخمین نوسانات برای بیت کوین: تکثیر و استحکام ،" اقتصاد بین المللی ، مرکز تحقیقات CEPII ، شماره 157 ، صفحات 23-32.

• Olivier Daé & Amélie Charles ، 2019. "تخمین نوسانات برای بیت کوین: تکثیر و استحکام ،" چاپ HAL-01941102 ، HAL.

• Bruno Biais & Christophe Bisière & Matthieu Bouvard & Catherine Casamatta & Albert J. Menkveld ، 2020. "قیمت گذاری بیت کوین تعادل ،" مقاله کار Econpol 48 ، موسسه IFO - موسسه تحقیقات اقتصادی در دانشگاه مونیخ.
• Bruno Biais & Albert Menkveld & Catherine Casamatta & Christophe Bisière & Matthieu Bouvard ، 2019. "قیمت گذاری بیت کوین تعادل ،" مقالات جلسه 360 ، انجمن پویایی اقتصادی.

• Guglielmo Maria Caporale & Timur Zekokh ، 2018. "مدل سازی نوسانات ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از مدل های Garch Markov-Switching ،" سری کاغذ کاری Cesifo 7167 ، Cesifo.

• اندرو آنگ و رابرت جی. هودریک و یوهانگ Xing & Xiaoyan Zhang ، 2008. "نوسانات بالا و احمقانه و بازده پایین: شواهد بین المللی و بیشتر ایالات متحده ،" مقالات کار NBER 13739 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Robert F. Stambaugh & Jianfeng Yu & Yu Yuan ، 2012. "عدم تقارن داوری و پازل نوسانات احمقانه ،" مقالات کار NBER 18560 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Long ، Huaigang & Demir ، Ender & Będowska-Sójka ، Barbara & Zaremba ، Adam & Shahzad ، Syed Jawad Hussain ، 2022. "آیا ریسک ژئوپلیتیکی در بخش متقابل بازده رمزنگاری قیمت دارد؟" ، نامه های تحقیقاتی امور مالی ، ElseVier ، جلد. 49 (ج).
2. Yarovaya ، Larisa & Zięba ، Damian ، 2022. "Nexus بازگرداندن حجم داخلی در بازارهای رمزنگاری: شواهد جدید از طبقه بندی cryptocurrency" ، تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 60 (ج).
3. Chen ، Rongxin & Lepori ، Gabrilee M. & Tai ، Chung-Ching & Sung ، Ming-Chien ، 2022جلد84 (ج).
4. Ahn ، Yongkil & Kim ، Dongyeon ، 2021. "تجارت عاطفی در بازار رمزنگاری ،" نامه های تحقیقاتی مالی ، Elsevier ، جلد. 42 (ج).
5. ژانگ ، وی و لی ، یی و Xiong ، Xiong & Wang ، Pengfei ، 2021. "خطر نزولی و مقطع بازده رمزنگاری ،" مجله بانکی و دارایی ، الزویر ، جلد. 133 (ج).
6. Aharon ، David Y. & Demir ، Ender & Lau ، Chi Keung Marco & Zaremba ، Adam ، 2022. "عدم اطمینان مبتنی بر توییتر و بازگشت رمزنگاری ،" تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، الزوایر ، جلد. 59 (ج).
7. Fan Fang & Carmine Ventre & Michail Basios & Leslie Kanthan & David Martinez-Rego & Fan Wu & Lingbo Li ، 2022. "تجارت Cryptocurrency: یک بررسی جامع ،" نوآوری مالی ، اسپرینگر ؛ دانشگاه جنوب غربی و اقتصاد ، جلد. 8 (1) ، صفحات 1-59 ، دسامبر.
8. Ding ، Shusheng & Cui ، Tianxiang & Wu ، Xiangling & Du ، Min ، 2022. "مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر خوشه بندی نوسانات: تأثیر نوسانات CBDC ،" تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، الزوییر ، جلد. 62 (ج).
9. لی ، یی و ژانگ ، وی و اروخارت ، اندرو و وانگ ، پنگفی ، 2022. "نقش پوشش رسانه ای در تشکیل حباب: شواهدی از بازار بیت کوین ،" مجله بازارهای مالی بین المللی ، موسسات و پول ، الزوییر ، جلد. 80 (ج).
10. یوسف ، ایمران و یاروایا ، لاریسا ، 2022. "رابطه بین حجم معاملات ، نوسانات و بازده نشانه های غیر قابل تغییر: شواهدی از رویکرد کوانتین ،" نامه های تحقیقاتی مالی ، الزوییر ، جلد. 50 (ج).
11. لیبی ، لوکا جی. ، 2022. "آیا در بازارهای رمزنگاری حق بیمه ارزش وجود دارد؟" مدل سازی اقتصادی ، الزوایر ، جلد. 109 (ج).
12. Melisa Ozdamar & Levent Akdeniz & Ahmet Sensoy ، 2021. "ترجیحات قرعه کشی مانند و اثر حداکثر در بازار رمزنگاری ،" نوآوری مالی ، اسپرینگر ؛ دانشگاه امور مالی و اقتصاد جنوب غربی ، جلد. 7 (1) ، صفحات 1-27 ، دسامبر.

بیشتر موارد مرتبط

1. Demiralay ، Sercan & Golitsis ، Petros ، 2021. "در مورد همبستگی های پویا در بازار cryptocurrency" ، بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی ، Elsevier ، جلد. 80 (ج) ، صفحات 524-533.
2. Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz - Solà ، 2021. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مجله بررسی های اقتصادی ، ویلی بلکول ، جلد. 35 (2) ، صفحات 377-407 ، آوریل.

• Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz-Sol`a ، 2020. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مقالات 2003. 09723 ، arxiv. org.

• Kiseok Nam & Shahriar Khaksari & Moonsoo Kang ، 2017. "روند در نوسانات خاص و احمقانه" ، بررسی اقتصاد مالی ، جان ویلی و پسران ، جلد. 35 (1) ، صفحات 11-28 ، نوامبر.

• Guglielmo Maria Caporale & Woo-Young Kang & Fabio Spagnolo & Nicola Spagnolo ، 2020. "حملات سایبری ، سرریز و آلودگی در بازارهای رمزنگاری ،" سری کاغذ کاری Cesifo 8324 ، Cesifo.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: RIIBAF: V: 54: Y: 2020: I: C: S0275531920301926. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/ribaf.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/ribaf.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.