Backtesting: چگونه پشتی ، تحلیل ، استراتژی و موارد دیگر

Backtesting ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر در نظر گرفته می شود. بدون پشتوانه ، معامله گران حتی فکر نمی کنند که پول را در بازارهای مالی به خطر بیاندازند.

قبل از خرید هر چیزی ، به این فکر کنید ، خواه تلفن همراه یا ماشین باشد ، می خواهید تاریخچه مارک ، ویژگی های آن را بررسی کنید. همین اصل در مورد تجارت صدق می کند ، و پشتی به شما در این زمینه کمک می کند.

ما در این مقاله مباحث زیر را پوشش خواهیم داد.

• چرا پشتی مهم است؟
• پشتی چیست؟
• پیش نیازهای پشتی
• چگونه می توان با پایتون پشتی کرد؟
• تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژی تجارت
• تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج پشتی
• Backtesting vs Walk Forward Trading
• تجارت کاغذ و تجارت زنده
• اشتباهات رایج در پشتی
• نرم افزار پشتی

چرا پشتی مهم است؟

چرا پشتی مهم است؟

آیا می دانید اکثر معامله گران موجود در بازار پول خود را از دست می دهند؟

آنها پول خود را از دست می دهند نه به این دلیل که فاقد درک بازار هستند. اما فقط به این دلیل که تصمیمات تجاری آنها مبتنی بر تحقیقات صوتی و روشهای آزمایشی نیست.

آنها بر اساس احساسات ، پیشنهادات دوستان تصمیم می گیرند و به امید اینکه سریع ثروتمند شوند ، خطرات بیش از حد را به خود می گیرند. اگر آنها احساسات و غرایز را از تجارت و ایده های قبل از تجارت حذف کنند ، فرصت تجارت سودآوری در بازار افزایش می یابد.

پشتی چیست؟

پشتوانه یک استراتژی معاملاتی فرآیند آزمایش یک فرضیه/استراتژی تجارت در مورد داده های تاریخی است.

بیایید بگوییم که شما یک فرضیه را تشکیل داده اید. این فرضیه بیان می کند که اوراق بهادار که بازده مثبتی در طی یک سال گذشته دارند ، احتمالاً بازده مثبتی را طی یک ماه آینده می دهند.

• چگونه این فرضیه را آزمایش می کنید؟
• چگونه می دانید که آیا این استراتژی در بازار کار خواهد کرد یا خیر؟

با استفاده از داده های تاریخی ، می توانید پشت سر بگذارید و ببینید که آیا فرضیه شما صحیح است یا خیر. این کمک می کند تا با کشف نحوه عملکرد آن بر روی داده های تاریخی ، امکان سنجی یک استراتژی معاملاتی را ارزیابی کند.

اگر استراتژی خود را در مورد داده های تاریخی پشت سر بگذارید و بازده خوبی را به شما بدهد ، اطمینان خواهید داشت که با استفاده از آن تجارت کنید. اگر این استراتژی در مورد داده های تاریخی ضعیف عمل کند ، فرضیه را از بین می برید یا دوباره ارزیابی می کنید.

پیش نیازهای پشتی

قبل از شروع کار به یک استراتژی معاملاتی ، باید برخی از عوامل را در نظر بگیرید:

• منطق تجارت
• بخش بازار
• داده ها
• زبان برنامه نویسی

بگذارید با جزئیات به هر یک از این عوامل نگاه کنیم.

منطق تجارت/فرضیه برای پشتی

شما تصمیم گرفتید که یک استراتژی معاملاتی را پشت سر بگذارید ، اما قبل از پشت سر گذاشتن ، باید یک تصویر واضح در ذهن خود داشته باشید که می خواهید به پشتی بپردازید. این همان چیزی است که منطق تجارت یا فرضیه این پشتوانه است.

در مثال بالا ، بازده اوراق بهادار یک سال گذشته را محاسبه می کنید و بررسی می کنید که آیا بازده مثبت یا منفی است.

• اگر مثبت باشد ، بازده 1 ماه آینده سهام را بررسی می کنید.
• اگر منفی باشد ، هیچ کاری نخواهید کرد.

اگر با منطق تجارت روشن هستید ، فقط می توانید استراتژی معاملاتی را پشت سر بگذارید ، بنابراین این مهمترین گام در پس زمینه است.

انتخاب بازار مناسب یا بخش دارایی برای پشتی

عوامل مختلفی وجود دارد که می توانید برای تصمیم گیری در مورد کدام بازار یا دارایی برای نوع تجارت که به دنبال انجام آن هستید ، نگاه کنید.

عوامل می توانند خطرات مورد نظر شما برای بدست آوردن ، سود مورد نظر برای کسب درآمد و زمان سرمایه گذاری ، چه بلند مدت یا کوتاه مدت باشد.

به عنوان مثال ، تجارت در ارزهای رمزپایه ممکن است از سایر کلاسهای دارایی خطرناک تر باشد اما می تواند بازده بالاتری داشته باشد و برعکس. از این رو ، این یک تصمیم مهم برای انتخاب بازار مناسب و کلاس دارایی برای تجارت است.

داده های مربوط به پشتی

هنگامی که دارایی را در لیست کوتاه قرار دادید ، می خواهید استراتژی معاملاتی خود را پشت سر بگذارید. مرحله بعدی انتخاب داده های تاریخی دارایی است. می توانید داده ها را از فروشنده داده یا از کارگزار خود دریافت کنید.

انتخاب داده های با کیفیت بالا ، یعنی داده های بدون هیچ گونه خطا ، مهم است. اگر داده های با کیفیت پایین را انتخاب کنید ، تجزیه و تحلیل خروجی از پشتی نادرست و گمراه کننده خواهد بود.

برای به دست آوردن داده های بازار برای کلاسهای دارایی مختلف می توانید این دوره رایگان را در Quantra بررسی کنید.

انتخاب زبان برنامه نویسی برای پشتی

شما با منطق تجارت واضح بودید ، دارایی مناسب را برای تجارت انتخاب کردید و داده های مورد نیاز دارایی را دریافت کردید.

مرحله آخر تصمیم گیری در مورد زبان برنامه نویسی است که شما برای استفاده از یک استراتژی معاملاتی استفاده خواهید کرد. در واقع ، این یک موضوع انتخاب شخصی و زبانی است که شما با آن راحت هستید. هر زبان برنامه نویسی جوانب مثبت و منفی خود را دارد.

Python-Python یک زبان آزاد منبع باز و زبان متقابل است. این کتابخانه تقریباً برای هر کار قابل تصور و یک محیط تحقیق تخصصی دارای یک کتابخانه غنی است. برای معاملات فرکانس متوسط تا پایین که در مقیاس زمانی دقیقه و بالاتر معامله می شود ، مناسب تر است. با این حال ، پایتون برای تجارت با فرکانس بالا مناسب نیست.

C ++-C ++ ، از طرف دیگر ، برای تجارت با فرکانس بالا مناسب است. سرعت اجرای نهایی دارد. این بیشترین انعطاف پذیری را برای مدیریت حافظه و بهینه سازی سرعت اجرای ارائه می دهد اما می تواند به اشکالات ظریف منجر شود و یادگیری آن دشوار است.

MATLAB - MATLAB یکی دیگر از زبان های برنامه نویسی با چندین کتابخانه عددی برای محاسبات علمی است. این سرعت از سرعت اجرای بالایی برخوردار است اما هنوز هم برای معاملات خرده فروشی کمتر جذاب است زیرا بسیار گران است.

R-R یک محیط برنامه نویسی آماری اختصاصی است که به صورت رایگان ، منبع باز ، متقابل پلتفرم و حاوی تعداد زیادی از بسته های آماری آزادانه در دسترس برای تجزیه و تحلیل بسیار پیشرفته است اما فاقد سرعت اجرای است مگر اینکه عملیات بردار شود.

توجه: توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر با هر زبان برنامه نویسی برای پشتوانه راحت نیستید ، این مسئله نیست. این مانع از پشت سر گذاشتن استراتژی تجارت خود نمی شود. همچنین می توانید با مایکروسافت اکسل شروع کنید.

برای تصویرگری ، ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان یک استراتژی تجاری در پایتون را در قسمت بعدی این مقاله پشت سر گذاشت.

چگونه می توان با پایتون پشتی کرد؟

برای یادگیری نحوه استفاده از Python برای پشتوانه یک استراتژی معاملاتی ، این ویدیوی بسیار توصیه شده را در مورد نحوه استفاده از Python برای تجارت و سرمایه گذاری بررسی کنید. این شما را از دیدگاه برنامه نویسی پایتون از دیدگاه بازارهای مالی آشنا می کند.

نمونه ای از استراتژی های معاملاتی پشتی

استراتژی که می خواهیم به پشتی برویم ، مبتنی بر مفهوم میانگین حرکت است. میانگین حرکت میانگین قسمت داده های مشخص شده مانند قیمت مجموعه مشخصی از دوره های متوالی است.

با در دسترس بودن داده های جدید ، میانگین داده ها با کاهش قدیمی ترین مقدار و اضافه کردن آخرین مورد محاسبه می شوند. منطق تجارت بسیار ساده است.

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت (میانگین متحرک 50 روزه) بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت (کراس اوور 200 روزه) عبور می کند ، ما امنیت را خریداری می کنیم. به این یک کراس اوور طلایی نیز گفته می شود.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور می کند ، ما می فروشیم. به این صلیب مرگ گفته می شود.

ما مراحل زیر را برای حمایت از استراتژی معاملات فوق دنبال خواهیم کرد.

دریافت داده های قیمت برای پشتی

ما پشتی را در سهام مایکروسافت انجام خواهیم داد. برای انجام این کار ، باید داده های قیمت سهام مایکروسافت را دریافت کنید. ما از یاهو استفاده خواهیم کرد! امور مالی برای واکشی داده ها.

واردات پاندا به عنوان pd واردات numpy به عنوان np واردات yfinance به عنوان yf import seabo به عنوان sns واردات matplotlib. pyplot به عنوان داده های plt = yf. download ('msft' ، '2015-01-01') داده ['Close'].= (10،7)) plt. title ('Microsoft Stock Close Price') plt. ylabel ('قیمت') plt. show ()

برچسب های مرتبط:

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

اطلاعات ارسال شده در پردیس IBKR که توسط شخص ثالث ارائه می شود و نه توسط کارگزاران تعاملی ، توصیه کارگزاران تعاملی را تشکیل نمی دهد که شما باید برای خدمات آن شخص ثالث قرارداد داشته باشید. شرکت کنندگان شخص ثالث که در پردیس IBKR مشارکت می کنند ، مستقل از کارگزاران تعاملی هستند و کارگزاران تعاملی هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد خدمات ارائه شده ، عملکرد گذشته یا آینده آنها یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث ارائه نمی دهند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این ماده از Quantinsti است و با اجازه Quantinsti ارسال می شود. نظرات بیان شده در این ماده صرفاً درباره نویسنده است و/یا Quantinsti و IBKR در حال تأیید یا توصیه هیچ سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مطالب مورد بحث قرار می گیرد. این ماده به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت قابل تفسیر نیست. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو بحث می کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. به حدی که شامل منابع مربوط به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین امنیتی ندارند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

مطابق با آیین نامه اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل در مورد موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.

هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

افشای اطلاعات: دارایی های دیجیتال

تجارت در دارایی های دیجیتالی ، از جمله ارزهای رمزنگاری شده ، به ویژه خطرناک است و فقط برای افرادی که تحمل ریسک بالا و توانایی مالی در حفظ ضرر دارند. صلاحیت تجارت در محصولات دارایی دیجیتال ممکن است براساس صلاحیت متفاوت باشد.

مقوله های مرتبط

• علم داده ها
• زبانهای برنامه نویسی
• توسعه پیتون
• مقدار
• کمی آسیا اقیانوسیه
• توسعه کمی
• کمی اروپا
• کمی آمریکای شمالی
• آمریکای جنوبی