راهنمای آکادمی فارکس برای اندازه موقعیت

پس از اتمام سری خود در مورد اندازه موقعیت ، ما می خواهیم آنچه را که آموخته ایم خلاصه کنیم و نتیجه گیری کنیم.

با شروع این سری ویدیویی ، ما فهمیدیم که اندازه موقعیت مهمترین عامل در تجارت است. در مورد اندازه موقعیت: مهمترین عامل در تجارت ، ما یاد گرفتیم که تصمیم گیری در مورد اندازه موقعیت بصری نیست. در آزمایشی که توسط رالف وینس با استفاده از چهل دکترا با سیستمی با 60 درصد برنده انجام شد ، تنها دو نفر به دست آوردند. بنابراین ، اگر حتی دکترا نتوانستند در یک استراتژی سودآور درآمد کسب کنند ، چرا فکر می کنید می خواهید این کار را درست انجام دهید؟شما باید مجموعه ای از قوانین را دنبال کنید تا خود را فریب ندهید.

قوانین طلایی تجارت

محیط تجارت ساده به نظر می رسد ، اما دشوار است. شما در انتخاب ورودی ها ، خروج ها و اندازه تجارت خود آزادی کاملی دارید. برخی از کارگزاران حتی تا 500 برابر اهرم را به شما پیشنهاد می دهند. اما شما از خود و ضعف روانی خود عاری نیستید ، بنابراین ، باید مجموعه ای از قوانین را تنظیم کنید تا بازار برای بازی با شما متوقف شود. در "قوانین طلایی تجارت فارکس" I ، II و III ، ما قوانین خاصی را پیشنهاد می کنیم که توصیه می شود برای موفقیت در تجارت پیروی کنید. این موارد شامل هرگز بدون اطلاع از خطر دلار خود ، تعیین سود خود از نظر عوامل پاداش/خطر ، و ضررهای خود را به کمتر از 1R ، یک واحد خطر محدود نکنید. ما همچنین توصیه می کنیم که سابقه ای از معاملات را حفظ کرده و آمار اساسی استراتژی خود را شناسایی کنید: متوسط سود ، انحراف استاندارد سود و کاهش.

سمت تاریک تجارت

در فیلم ما ، طرف تاریک تجارت ، رابطه بین اندازه موقعیت ، نتایج و کاهش را توضیح می دهیم ، نشان می دهد که اندازه موقعیت در هر دو جنبه نقش اساسی دارد. در این فیلم ، ما نشان می دهیم که در حالی که نتایج به صورت هندسی (100x) رشد می کنند ، افزایش به صورت حسابی ، 10 برابر افزایش می یابد. اما درس در اینجا این است که اندازه موقعیت باید با توجه به ذهن انتخاب شود. یعنی ما باید یک اندازه موقعیت را انتخاب کنیم تا حداکثر پیش بینی بتواند به اندازه مطلوب محدود شود.

مغالطه قمارباز

در مورد اندازه موقعیت - FAMBLERS FALLACY ، ما توضیح می دهیم که چرا عاقلانه است که اندازه موقعیت را به طور مستقل از نتایج قبلی در نظر بگیریم. ما توضیح می دهیم که نتیجه معاملات جدید معمولاً به نتایج قبلی بستگی ندارد. بنابراین ، تعدیل اندازه تجارت ، مانند سیستم های Martingale ، نه تنها بی فایده بلکه خطرناک است زیرا پیروزی یا از دست دادن انتهای خط غیرقابل پیش بینی است.

مزیت!

حتی وقتی بیشتر معامله گران خرده فروشی آن را درک نمی کنند ، سوال "چقدر" مزیت یا عامل مهمی برای دستیابی به اهداف معاملاتی شما است زیرا اندازه موقعیت هم نتایج معاملات و هم ریسک یا حداکثر را در معاملات شما تعریف می کند. نمونه کارها. ما در موقعیت اندازه دوم- این مزیت را ذکر می کنیم که در سال 1991 مجله تحلیلگر مالی مطالعه ای را در مورد عملکرد 82 مدیر نمونه کارها در طی یک دوره 10 ساله منتشر کرد. نتیجه گیری این بود که 90 ٪ از اختلافات نمونه کارها به دلیل "تخصیص دارایی" ، یک کلمه خوب برای "اندازه سرمایه گذاری" بود.

در این مقاله ، ما همچنین مدل MCP ساده شده را برای محاسبه بسیاری از موارد مناسب برای تجارت ارائه دادیم:

m = c/p ، جایی که m تعداد تعداد زیادی است ، c ریسک (پول نقد) است ، و p فاصله PIP از ورود به توقف از دست دادن است. پول نقد به درصد شما مایل به ریسک و پول نقد موجود در حساب معاملات شما بستگی دارد.

مدل های محاسبه عدالت

در ویدیوی بعدی ما از این سری ، موقعیت اندازه IV - مدلهای محاسبه سهام ، ما چندین مدل را برای محاسبه چندین موقعیت همزمان توضیح می دهیم:

• مدل منبع اصلی ، که در آن شما اندازه تجارت لانه را با استفاده از پول نقد باقیمانده به عنوان مبنای محاسبات C تعیین می کنید.
• مدل عرضه کل متعادل ، که در آن C با پول نقد باقی مانده به علاوه تمام سود حاصل از ضرر متوقف می شود.
• مدل عرضه کل ، که در آن با اضافه کردن تمام سود و ضرر و زیان موقعیت باز به علاوه پول نقد باقی مانده ، پول نقد موجود محاسبه می شود.
• مدل عرضه Boosted از دو جیب استفاده می کند: جیب پول محافظه کار و جیب مونه تقویت شده.

مدل خطر درصد

حالت خطر درصد مدل اندازه گیری موقعیت اصلی است و مانع مدل اندازه ثابت می شود. در مورد اندازه گیری موقعیت قسمت 5 ، ما تجزیه و تحلیل می کنیم که چگونه منحنی های مختلف سهام در هنگام استفاده از اندازه های مختلف درصدی خطر ایجاد می شود و چگونه می توان با ریسک تغییر کرد. سرانجام ، ما نمونه ای را با استفاده از 2. 5 درصد ریسک برای میانگین کاهش حداکثر 21 درصد ارائه کردیم.

معیار کلی

ایستگاه بعدی ما معیار کلی است. مقاله مرتبط توضیح می دهد که چگونه از معیار کلی برای یافتن مبلغ شرط بهینه برای دستیابی به رشد حداکثر ، بر اساس درصد برنده و نسبت پاداش/ریسک استفاده می شود. معیار کلی برای شرط بندی های پاداش مداوم در نظر گرفته شده است ، و به همین ترتیب ، نمی توان از آن در تجارت استفاده کرد ، اما حد بالا را به ما می گوید که اندازه موقعیت در حالی که سود را کاهش می دهد ، خطر را افزایش می دهد. ما باید از این حد آگاه باشیم با توجه به اینکه بیشتر بازرگانان خرده فروشی فارکس فراتر از آن تجارت می کنند و حساب های خود را بدبختانه منفجر می کنند.

تجارت کسری بهینه ثابت

تجارت بهینه بخش ثابت ، F بهینه F برای کوتاه ، سازگاری معیار کلی با بازارهای مالی است. روش بهینه F توسط رالف وینس تهیه شد. در اندازه موقعیت VII: معاملات بهینه با کسری ثابت ، ما روش را توضیح می دهیم و به کد پایتون می دهیم تا کسری بهینه از جریان نتایج معاملاتی را پیدا کند. ایده اصلی در پشت کد این است که بخش بهینه یکی از مواردی است که حداکثر رشد را در مجموعه ای از معاملات ایجاد می کند. یعنی OPT F میانگین هندسی حداکثر نتایج معاملات را ارائه می دهد.

خواص بهینه f

اما هیچ چیز در زندگی آسان به نظر نمی رسد. بهینه F دارای گوشه های تاریک است که باید از آنها آگاه باشیم. در اندازه موقعیت VIII - بهینه F تجدید نظر شده ، ما خواص این روش موقعیت یابی را تجزیه و تحلیل می کنیم. ما فهمیدیم که به دلیل ماهیت تصادفی نتایج معاملات ، باید راهی امن تر برای یافتن بخش بهینه برای تجارت پیدا کنیم. در این مقاله یک روش ایمن تر برای محاسبه آن با استفاده از تغییر شکل مجدد مونت کارلو و گرفتن حداقل مقدار به عنوان بهینه f ارائه شده است. به این ترتیب ، خطر ویرانی در حالی که حفظ فاکتور رشد قوی Opt F را فراهم می کند ، به حداقل می رسد.

پول بازار

معامله گران سود معاملات اخیر خود را به عنوان "پول بازار" تعریف می کنند. یک روش هوشمندانه برای سودآوری از رگه های برنده معمول استفاده از پول بازار برای افزایش اندازه موقعیت به روشی برنامه ریزی شده است. در موقعیت اندازه IX: بهبود درصد مدل ریسک بازی با پول بازار ،

ما استراتژی اندازه گیری موقعیت N-Step را ارائه می دهیم ، یک الگوریتم نوآورانه که دستاوردهای به دست آمده در معاملات قبلی را برای تقویت سود اضافه می کند. به این ترتیب ، می تواند سودآوری را با 10 برابر با حداکثر افزایش تقریباً 2. 8 برابر ، از 8. 02 ٪ به 22. 5 ٪ افزایش دهد. در این مقاله چهار مدل: یک ، دو و سه مرحله با 100 ٪ سرمایه گذاری مجدد و سه مرحله با 50 ٪ سرمایه گذاری مجدد تجزیه و تحلیل شده است.

مقیاس در داخل و خارج

بخش بعدی ما ، اندازه گیری موقعیت X: تکنیک های مقیاس گذاری و مقیاس گذاری ، به روش های مقیاس گذاری و خارج از کشور اختصاص داده شده است. مقیاس گذاری در داخل و خارج تکنیک هایی برای افزایش اندازه موقعیت در حالی که خطر در خلیج را حفظ می کند. آنها بهترین کار را با بازارهای گرایش ، به عنوان مثال ، بازارهای رمزنگاری و طلای فعلی انجام می دهند. ایده اصلی استفاده از پول بازار برای افزودن به موقعیت فعلی ما در حالی که توقف های ما را دنبال می کنیم.

کیفیت سیستم و حداکثر اندازه موقعیت

کیفیت سیستم تأثیر عمیقی بر ریسک دارد و از این رو ، بیش از حداکثر اندازه موقعیت ، یک معامله گر می تواند در نظر بگیرد. در موقعیت اندازه گیری کیفیت XI- سیستم و حداکثر اندازه موقعیت قسمت اول و قسمت دوم ، ما مطالعه ای را در مورد چگونگی تأثیر کیفیت استراتژی تجارت بر حداکثر اندازه موقعیتی که یک معامله گر باید انجام دهد ارائه دادیم. برای تحقق این هدف ، ما نه سیستم با همان درصد برندگان ، 50 درصد ایجاد کردیم. ما از فرمول Van K Tharp SQN برای محاسبه کیفیت آنها استفاده کردیم و پاداش را برای ریسک در هر سیستم تنظیم کردیم تا 9 تغییر با SQN از 1 تا 5 در 0. 5 مرحله ایجاد کنیم.

سپس ، از آنجا که معامله گران محدودیت ریسک متفاوتی دارند ، ما به عنوان ویران تعریف کردیم ، حداکثر کاهش زیر ده سطح از پیش تعیین شده از 5 تا 50 در 5 مرحله.

روش ما ایجاد مجدداً مونت کارلو از نتایج مصنوعی بود که 10 هزار سال سابقه تجارت در هر سیستم را شبیه سازی کرد.

از آنجا که یک استراتژی یا سیستم معاملاتی ترکیبی بین منطق تجارت و نظم و تجربه و تجربه معامله گر است ، می توان تخمین زد که نتیجه کلی ناشی از تعامل منطق و تردر است. بنابراین ، ما می توانیم SQN پایین تر را با معامله گران با تجربه و SQN بالاتر با معامله گران حرفه ای تر مرتبط کنیم. ضربه مغزی این مطالعه حاکی از محدودیت 0. 5 درصد ریسک برای تازه واردان است ، در حالی که معامله گران باتجربه تر می توانند خطر معاملات خود را به 4. 5 درصد افزایش دهند.

موقعیت یابی بهینه F بهینه دو لایه

پس از این سفر ، ما درک کرده ایم که استفاده از روش اندازه گیری موقعیت بهینه F بهینه رالف وینس به معنای رشد حداکثر یک نمونه کارها است. با این وجود ، خطر سقوط 95 ٪ آن را برای هر انسانی غیرقابل تحمل می کند. فقط روبات های غیر متعهد می توانند در برابر چنین قطره های سنگین مقاومت کنند. در موقعیت اندازه گیری XII- دو لایه F ، ما سرعت رشد یک اندازه ریسک 1 ٪ را تجزیه و تحلیل کردیم و آن را با بهینه f مقایسه می کنیم. ما به میانگین زمان برای رسیدن به سرمایه نهایی 10 برابر علاقه مند بودیم. ما دیدیم که در یک سیستم با 65. 5 ٪ برنده و ضریب سود 2 (میانگین پاداش/ریسک 1. 1) ، با استفاده از 1 درصد ریسک ، به طور متوسط 650 روز (حدود دو سال) طول می کشد ، در حالی که با استفاده از اندازه های بهینه Fاین رشد در 42 روز ، کمتر از یک دهم زمان حاصل شد!.

روش موقعیت یابی بهینه F بهینه دو لایه از مدل عرضه تقویت شده استفاده می کند و یک سازش بین رشد حداکثر و خطر است. اهداف اصلی حفظ سرمایه اولیه ضمن حفظ ویژگی های رشد بهینه F تا حد امکان بود.

دو لایه بهینه F دو جیب را در حساب تجارت ایجاد می کند.

1. جیب اول ، که 25 ٪ از کل سرمایه معاملات را نشان می دهد ، برای روش بهینه F استفاده می شود. بقیه ، 75 ٪ ، از مدل محافظه کارانه مدل 1 درصد استفاده می کنند.
2. پس از یک هدف تعیین شده (2x ، 5x ، 10x ، 20x) ، این حساب مجدداً تعادل می یابد و دوباره تقسیم می شود تا یک چرخه جدید را شروع کند.

در موقعیت اندازه گیری XII- دو لایه بهینه قسمت دوم ، ما کد پایتون را برای آزمایش دقیق رویکرد با استفاده از مجدداً مونت کارلو ارائه دادیم و 10،000 سال سابقه تجارت را ایجاد کردیم.

نتایج به دست آمده ثابت کرد که این روش سرمایه اولیه را حفظ کرده است. این شاهکار کاملاً قابل توجه است زیرا نشان می دهد که معامله گر آزمایش های نامحدودی را بدون منفجر کردن حساب خود دفع می کند. از آنجا که شانس پایان دادن به پایین ترین سناریوی ممکن بسیار کم است ، تقریباً اطمینان از رشد بسیار سریع وجود دارد.

سرانجام ، ما همچنین مخلوط های دیگر را در مدل دو لایه ، با استفاده از OPTF/10 ، OPTF/5 و OPTF/2 به جای 1 ٪ ، با اهداف رشد 10 برابر به تعادل ، تجزیه و تحلیل کردیم. اینها ضمن حفظ سرمایه اولیه ، نتایج خارق العاده ای را نیز نشان دادند. ب.

تناقضات

معامله گر همچنین باید قبل از تصمیم گیری در مورد کدام استراتژی متناسب با سلیقه های خود ، در نظر گرفته شود ، زیرا ، در حالی که این روش آن را پایین می آورد ، در بعضی موارد ، به طور متوسط بیش از 60 ٪ پیش می رود. ما دریافتیم که بهترین تعادل بین رشد و ریسک ترکیبی از 75 ٪ OPTF/10 و 25 ٪ OPTF بود که به طور متوسط سرمایه نهایی 21. 775 میلیون دلار با میانگین 37 ٪ کاهش داشت.

برای سودآوری از این روش ، معامله گر باید سودآوری بلند مدت سیستم خود را تضمین کند. ثانیاً ، او باید تجزیه و تحلیل مونت کارلو را انجام دهد تا کمترین مقدار بهینه F را پیدا کند. سرانجام ، او باید یک صفحه گسترده کافی برای پیروی از این طرح ایجاد کند.

سخنان پایانی

پس از خواندن همه اینها ، امیدواریم که اهمیت اندازه موقعیت را برای اهداف موفقیت خود به عنوان یک معامله گر بدانید.

یک مورد: ما موضوعاتی را مانند روشهای Martingale ، که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند و عامل اصلی حساب کردن آن هستند ، خارج کرده ایم. لطفاً به این فلسفه پایبند باشید که اندازه گیری موقعیت را باید به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود و رسیدگی به ریسک و پیش بینی های خود در نظر بگیرید. همانطور که در قسمت تاریک تجارت نشان داده شده است ، اندازه موقعیت باید از نتایج معاملات قبلی جدا شود.