اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای جهانی سهام

ما یک اندازه گیری ساده و بصری از وابستگی متقابل بازده دارایی و/یا نوسانات ارائه می دهیم. به طور خاص ، ما اقدامات دقیق و جداگانه از سرریزهای برگشتی و سرریزهای نوسانات را تدوین و بررسی می کنیم. چارچوب ما مطالعه هر دو قسمت غیر بحرانی و بحران ، از جمله روندها و پشت سر هم در سرریزها را تسهیل می کند ، و هر دو از نظر تجربی مهم هستند. به طور خاص ، در تجزیه و تحلیل نوزده بازار سهام جهانی از اوایل دهه 1990 تا به امروز ، شواهد قابل توجهی از رفتار واگرا در پویایی سرریزهای برگشتی در مقابل سرریزهای نوسانات مشاهده می کنیم: سرریزهای بازگشت روند به آرامی فزاینده اما بدون سر و صدا را نشان می دهند ، در حالی که نوسانات بدون سر و صدا است. Spillovers هیچ روندی اما پشت سر هم واضح نشان نمی دهد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

نسخه های دیگر این مورد:

• فرانسیسکس. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2009. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای سهام جهانی ،" مجله اقتصادی ، انجمن اقتصادی سلطنتی ، جلد. 119 (534) ، صفحات 158-171 ، ژانویه.
• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2009. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای سهام جهانی ،" مجله اقتصادی ، انجمن اقتصادی سلطنتی ، جلد. 119 (534) ، صفحات 158-171 ، ژانویه.

• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2008. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای سهام جهانی ،" مقالات کار 08-16 ، بانک مرکزی فدرال رزرو فیلادلفیا.
• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2007. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای جهانی سهام ،" بایگانی کاغذ کار اسکله 07-002 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پنسیلوانیا.
• Diebold ، Francis X. & Yilmaz ، Kamil ، 2007. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای سهام جهانی ،" سری مقاله کار CFS 2007/02 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• Diebold ، Francis X. & Yilmaz ، Kamil ، 2008. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای بی ثباتی ، با کاربرد در بازارهای جهانی سهام ،" سری مقاله کار CFS 2008/26 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• Francis X. Diebold & Kamil Yılmaz ، 2007. "اندازه گیری بازده دارایی مالی و سرریزهای نوسانات ، با کاربرد در بازارهای سهام جهانی ،" انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه Koç-Tusiad 0705 ، مجمع تحقیقات اقتصادی دانشگاه KOC-TUSIAD.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Garman ، Mark B & Klass ، Michael J ، 1980. "در مورد تخمین نوسانات قیمت امنیتی از داده های تاریخی" ، مجله تجارت ، دانشگاه شیکاگو پرس ، جلد. 53 (1) ، صفحات 67-78 ، ژانویه.
2. Engle ، Robert F & Ito ، Takatoshi & Lin ، Wen-Ling ، 1990. "دوش شهاب سنگ یا امواج گرما؟ نوسانات ناهمگونی درون روزانه در بازار ارز ،" اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 58 (3) ، صفحات 525-542 ، مه.

• Robert F. Engle & Takatoshi Ito & Wen-Lin Lin ، 1988. "دوش شهاب سنگ یا امواج گرما؟ نوسانات ناهمگونی درون روزانه در بازار ارز ،" مقالات کار NBER 2609 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• انگل ، R. F.& Ito ، T. & Lin ، W-L. ، 1988. "دوش شهاب سنگ یا دستمزد گرما؟ نوسانات ناهمگن درون روزانه در یک بازار ارز ،" مقالات 246 ، مینسوتا-مرکز تحقیقات اقتصادی.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه RATS برای تکرار مقاله Faust 1998 در مورد VAR نیمه ساختاری" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00178 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Pesaran ، M. H. & Shin ، Y. ، 1997. "تجزیه و تحلیل پاسخ به تکانه در مدلهای چند متغیره خطی ،" مقالات کار کمبریج در اقتصاد 9710 ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه کمبریج.

• Mervyn King & Enrique Sentana & Sushil Wadhwani ، 1990. "Volatiltiy and Links بین بازارهای سهام ملی" ، مقالات کار NBER 3357 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

بیشتر موارد مرتبط

1. Diebold ، Francis X. & Yilmaz ، Kamil ، 2015. "اتصال مالی و کلان اقتصادی: یک رویکرد شبکه برای اندازه گیری و نظارت ،" کاتالوگ OUP ، انتشارات دانشگاه آکسفورد ، شماره 9780199338306 ، نوامبر.
2. Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2011. "سرریزهای بازار سهام در آمریکا ،" سری کتاب های بانکداری ، تجزیه و تحلیل و سیاست های اقتصادی ، در: Rodrigo Alfaro (ویرایش) ، ثبات مالی ، سیاست پولی و بانکداری مرکزی ، نسخه1 ، دوره 15 ، فصل 7 ، صفحات 199-214 ، بانک مرکزی شیلی.

• Francis X. Diebold / Kamil Yilmaz ، 2009. "سرریزهای بازار سهام در قاره آمریکا" ، مجله Ecomonía Chilena (اقتصاد شیلی) ، بانک مرکزی شیلی ، جلد. 12 (2) ، صفحات 55-65 ، آگوست.

• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2010. "بهتر است از دریافت دریافت کنید: اندازه گیری پیش بینی کننده جهت گیری نوسانات ،" انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه Koç-Tusiad Papers 1001 ، مجمع تحقیقات اقتصادی دانشگاه KOC-Tusiad ، اصلاح شده در مارس 2010.

• مایکل Ehrmann & Marcel Fratzscher & Roberto Rigobon ، 2005. "سهام ، اوراق بهادار ، بازارهای پول و نرخ ارز: اندازه گیری انتقال مالی بین المللی ،" مقالات کار NBER 11166 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Ehrmann ، Michael & Fratzscher ، Marcel & Rigobon ، Roberto ، 2005. "سهام ، اوراق قرضه ، بازارهای پول و نرخ ارز: اندازه گیری انتقال مالی بین المللی ،" سری مقاله 452 ، بانک مرکزی اروپا.

• بیل B. Francis & Iftekhar Hasan & Delroy M. Hunter ، 2004. "پیوندهای بازگشت و بازگشت در بازارهای بین المللی و ارز بین المللی ،" دارایی 0405022 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Carlos Vargas-Silva ، 2007. "سیاست پولی و بازار مسکن ایالات متحده: محدودیت های امضاء تحمیل کننده VAR ،" مقالات کار 0705 ، دانشگاه ایالتی سام هیوستون ، گروه اقتصاد و تجارت بین المللی.

• Diebold ، Francis X. & Liu ، Laura & Yilmaz ، Kamil ، 2017. "Commodity Connectness" ، CFS Paper Series 575 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• Francis X. Diebold & Laura Liu & Kamil Yilmaz ، 2017. "اتصال کالا" ، مقالات کار NBER 23685 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Francis X. Diebold & Laura Liu & Kamil Yilmaz ، 2017. "Commodity Connection ،" Archive Paper Paper 17-003 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پنسیلوانیا ، اصلاح شده 02 مارس 2017.

• D'Albis ، Hippolyte & Boubtane ، Ekrame & Coulibaly ، Dramane ، 2013. "سیاست مهاجرت و عملکردهای کلان اقتصادی در فرانسه" ، مقاله MPRA 50749 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte d'Albis ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، مقالات کار Halshs-01135389 ، Hal.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte d'Albis ، 2016. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه ،" Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (مقالات پس از چاپ و کار) HAL-01305146 ، HAL.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte d'Albis ، 2016. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه ،" PSE-ECOLE D'économie de Paris (Postprint) HAL-01305146 ، HAL.
• Hippolyte D'Albis & Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، اسناد کار مرکز اقتصاد Sorbonne 15023 ، دانشگاه Pantheon-Sorbonne (پاریس 1) ، مرکز اقتصاد Sorbonne بشر
• Hippolyte D'Albis & Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، مقالات کار Halshs-01162441 ، Hal.
• Hippolyte d'Albis & Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه ،" مقالات کار Economyix 2015-5 ، دانشگاه پاریس ناتر ، اقتصاد.
• Hippolyte d'Albis & Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، Halshs-01162441 ، HAL.
• Hippolyte d'Albis & Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، دانشگاه Paris1 Panthéon-Sorbonne (چاپ و چاپ پس از چاپ) Halshs-01162441 ، HAL.
• Dramane Coulibaly & Ekrame Boubtane & Hippolyte d'Ablis ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکردهای کلان اقتصادی در فرانسه" ، پس از چاپ HAL-01648616 ، HAL.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte D'Albis ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، کار مقالات 201505 ، Cerdi.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte D'Albis ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، مقالات کار Cerdi Halshs-01135389 ، HAL.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte d'Albis ، 2015. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، دانشگاه Paris1 Panthéon-Sorbonne (چاپ و چاپ چاپ) Halshs-01135389 ، HAL.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte D'Albis ، 2016. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه ،" PSE-Labex "Dare-Open Economy" HAL-01305146 ، HAL.
• Ekrame Boubtane & Dramane Coulibaly & Hippolyte D'Albis ، 2016. "سیاست مهاجرت و عملکرد کلان اقتصادی در فرانسه" ، چاپ HAL-01305146 ، HAL.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

طبقه بندی ژل:

• G1 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی

زمینه های NEP

• NEP-BS-2008-02-16 (اقتصاد تجاری)
• NEP-FMK-2008-02-16 (بازارهای مالی)

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح ، لطفاً به دسته این مورد اشاره کنید: repec: NBR: Nberwo: 13811. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/nberrus.html.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس: (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/nberrus.html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.