19 بهترین شاخص بازار سهام برای تجزیه و تحلیل فنی

شاخص های فنی عوامل مهم برای معامله گران برای انجام یک تحلیل فنی عملی هستند. اتصال یک شاخص فنی با ابزار مناسب مدیریت ریسک می تواند به درک روند قیمت و روند بازار کمک کند.

معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل امنیت از چندین شاخص فنی در پشت سر هم بهره می برند.

علاوه بر این ، با وجود هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی را انتخاب کنند که بهترین نتایج را برای آنها تلقی می کند و خود را با روند کار خود آشنا می کند. همچنین به معامله گران توصیه می شود که این شاخص های فنی را با اشکال ذهنی تر تجزیه و تحلیل فنی مخلوط کنند. به عنوان مثال ، با نگاهی به الگوهای نمودار یا مدل ها برای توسعه ایده های تجاری و غیره. شاخص های فنی نیز با توجه به ماهیت کمی آنها می توانند در سیستم های تجاری خودکار تجسم شوند.

شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی ابزاری فنی هستند که در مطالعه حرکت در قیمت سهام و اینکه آیا روند فعلی همچنان ادامه خواهد داشت یا برعکس خواهد بود. این به معامله گران کمک می کند تا در مورد ورود و خروج سهام خاص تصمیم گیری کنند.

شاخص های فنی را می توان به عنوان شاخص های پیشرو یا عقب مانده توصیف کرد. آنها همچنین می توانند بر اساس نشانگر حجم ، حرکت ، نوسانات و شاخص های روند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

پس از آن ، ابزارهای تجارت برای معامله گران روز و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نمودار سازی هستند که سیگنال هایی برای خرید یا فروش یا نشان دادن روندها یا الگوهای مربوط به بازار تولید می کنند.

شاخص های فنی را می توان به طور گسترده به دو نوع مشخص کرد:

Overlays: شاخص های فنی با استفاده از همان مقیاس با قیمت ها بر روی راس قیمت ها در نمودار سهام ترسیم می شوند. مثالها شامل میانگین حرکت و خطوط فیبوناچی یا باندهای بولینگر است.

نوسان سازها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در حال نوسان هستند ، بیش از نمودار قیمت یا پایین تر از آن مشخص می شوند. نمونه ها شامل نوسان ساز تصادفی ، MACD یا RSI است.

چرا باید شاخص های فنی را برای تجارت در نظر بگیرید؟

معامله گران عمدتاً از شاخص های فنی برای بینش در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می کنند. به طور هم زمان ، این شاخص ها اساس تجزیه و تحلیل فنی را شکل می دهند. معیارها ، مانند حجم معاملات ، سرنخ های مکرر را در مورد اینکه آیا یک حرکت قیمت ادامه خواهد یافت ، ارائه می دهند. در این روش می توان از شاخص ها برای تولید (ماشه) خرید و فروش سیگنال استفاده کرد.

از شاخص های فنی علاوه بر عملکرد قیمت در نمودارهای فنی نیز باید استفاده شود ، زیرا گاهی اوقات ممکن است سیگنال های نادرست نیز ارائه دهند. اقدامات قیمت راهی آسان برای تأیید سیگنال های ارائه شده توسط شاخص های فنی است. معامله گران می توانند به دنبال ترکیب 2-3 شاخص باشند تا اطمینان حاصل کنند که سیگنال به صورت متقابل داده می شود.

19 بهترین شاخص فنی برای بازارهای سهام هند

1. میانگین حرکت

میانگین های متحرک شاخص های فنی مورد استفاده برای اصلاح روند در حال انجام هستند. میانگین معروف ترین دوره های متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 میانگین متحرک است.

در نمودار فوق ، ما 200 SMA ، 50 SMA ، 10 SMA ترسیم کرده ایم. میانگین حرکت می تواند میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد.

هنگامی که قیمت ها از میانگین متحرک عبور می کنند ، روند فعلی یک صعود در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت ها از میانگین متحرک پایین می روند ، روند مداوم به نظر می رسد که روند نزولی است.

2. حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD)

حرکت همگرایی متوسط و واگرایی (MACD) یکی دیگر از نشانگرهای شناسایی کننده روند است که به ما اطلاع می دهد که آیا این روند همچنان ادامه خواهد داشت یا برعکس. این شامل دو خط اصلی ، خط MACD و خط سیگنال است.

علاوه بر این ، خط MACD با کم کردن 26 دوره EMA از 12 دوره EMA اندازه گیری می شود. خط سیگنال به عنوان 9 دوره EMA می آید.

هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال پیشی می گیرد ، سیگنال خرید روشنی را ارائه می دهد. با این حال ، هنگامی که از خط سیگنال از بالا عبور می کند ، سیگنال فروش را فراهم می کند.

شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) کمک می کند تا معامله گران جهت روند ، از جمله حرکت روند را درک کنند. همچنین برخی از سیگنال های تجاری را ارائه می دهد.

هنگامی که MACD صفر است ، قیمت به سمت بالا (افزایش) است. با این حال ، اگر MACD زیر صفر باشد ، یک دوره نزولی را ذکر کرده است.

این شاخص از خط سیگنال و یک خط MACD تشکیل شده است که کندتر حرکت می کند. هنگامی که MACD زیر خط قرار می گیرد ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، به این معنی است که قیمت رونق دارد.

با تمرکز روی کدام طرف صفر ، شاخص در تعیین اینکه کدام سیگنال ها دنبال می شوند ، خدمت می کند. به عنوان مثال ، اگر نشانگر بالاتر از صفر است ، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. برعکس ، اگر MACD کمتر از صفر باشد ، عبور MACD در زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت کوتاه آینده ارائه دهد.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

نشانگر مقاومت نسبی یکی از بهترین نوسان سازهای حرکت است که میزان تغییر در قیمت های فعلی را اندازه گیری می کند. خواندن از 0 تا 100 را نشان می دهد.

این به معامله گر نشان می دهد که آیا قیمت ها در یک منطقه بیش از حد یا بیش از حد قرار می گیرند.

به عنوان مثال ، بالاتر از 70 مورد مطالعه منطقه ای بیش از حد مورد بررسی قرار می گیرد و زیر 30 سال در زیر منطقه Oversold قرار می گیرد.

دوره پیش فرض 14 است ، اما معامله گر می تواند مطابق تنظیم معاملات خود آن را تغییر دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) دارای سه کاربرد اصلی است. اول ، این شاخص بین صفر تا 100 افزایش می یابد و باعث افزایش قیمت فعلی در مقابل ضررهای قیمت اخیر می شود. بنابراین ، سطح RSI در ارزیابی حرکت و قدرت روند کمک می کند.

مؤثرترین استفاده از RSI در قالب یک شاخص بیش از حد و بیش از حد است. هنگامی که RSI از 70 عبور می کند ، دارایی ادعا می شود که بیش از حد بوده و می تواند کاهش یابد. برعکس ، هنگامی که RSI زیر 30 سال می رود ، دارایی بیش از حد است و می تواند تجمع کند. با این حال ، ساختن این فرض به میزان آن خطرناک است. بنابراین ، توصیه می شود منتظر بمانید تا این شاخص بیش از 70 برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا زیر 30 کاهش یابد و در نهایت قبل از خرید به بالا برگردید.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای اساسی RSI است. هنگامی که شاخص در جهات مختلف نسبت به قیمت حرکت می کند ، این زمانی است که نشان می دهد روند فعلی قیمت در حال کاهش است و به زودی می تواند معکوس شود.

سومین استفاده برای RSI شامل سطح پشتیبانی و مقاومت است. سهام معمولاً در حین صعود بالاتر از 30 سطح نگه داشته می شود و اغلب به 70 یا بالاتر می رسد. برعکس ، هنگامی که یک سهام در روند نزولی قرار دارد ، RSI به طور معمول زیر 70 باقی می ماند و اغلب گاهی اوقات به 30 یا پایین می رسد.

4. شاخص جهت متوسط (ADX)

میانگین شاخص جهت دار (ADX) یک شاخص فنی است که توسط معامله گران برای تصمیم گیری در مورد روند روند استفاده می شود.

این روند می تواند از طریق دو شاخص بالا یا پایین نشان دهد: نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI).

بنابراین ، نشانگر ADX شامل سه خط جداگانه است. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا بررسی کنند که آیا تجارت برای مدت طولانی یا کوتاه مدت انجام می شود یا باید از آن جلوگیری شود.

شاخص جهت متوسط (ADI) یک شاخص روند است که برای بررسی پتانسیل و حرکت روندهای مختلف استفاده می شود. هنگامی که ADI بالاتر از 40 است ، این روند بسته به جهت حرکت قیمت ، قدرت جهت گیری بسیار بالایی دارد ، چه از بالا یا پایین.

هنگامی که نشانگر ADX زیر 20 باشد ، اعتقاد بر این است که این روند ضعیف یا غیر واقعی است.

ADX خط مهم روی نشانگر است که عموماً سیاه رنگ است. علاوه بر این، همچنین شامل دو خط اضافی است که می تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. اینها DI+ و DI- نام دارند. این خطوط معمولاً به ترتیب به رنگ سبز و قرمز هستند. همه این سه خط به طور همزمان کار می کنند تا جهت درست روند را با حرکت روند نشان دهند.

• ADX بیش از 20 و DI+ بالاتر از DI-: یعنی یک روند صعودی است.
• ADX بیش از 20 و DI- بالاتر از DI+: یعنی یک روند نزولی است.
• ADX کمتر از 20 یک روند ضعیف یا دوره دامنه ای است که اغلب با DI- و DI+ که به سرعت از یکدیگر متقابل می شوند همراه است.

5. شاخص کالای کانال (CCI)

شاخص کالای کانال (CCI) بر شکاف بین قیمت های فعلی و تاریخی تأکید می کند.

خوانش آن حدود 100 ت ا-100 است. بنابراین هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 افزایش می یابد، قیمت ها صعودی در نظر گرفته می شوند.

در مقابل، زمانی که CCI از مثبت به نزدیک 100- می رسد، این قیمت ها را می توان نزولی در نظر گرفت.

6. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک نوع بعدی از میانگین متحرک است که وزن قیمت های اخیر را نشان می دهد.

از آنجایی که قیمت های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به حرکت قیمت دارند، باید وزن بیشتری برای آنها قائل شد.

به همین دلیل است که اکثر معامله گران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند.

در نمودار بالا می بینیم که 10 EMA، 50 EMA، 200 EMA رسم شده اند. در رویداد اخیر، EMA 50 از EMA 10 عبور می کند در حالی که EMA 200 پایین تر باقی می ماند. این نشان می دهد که در کوتاه مدت، روند رو به کاهش است.

7. قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

معامله گران از قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) برای دستیابی به میانگین قیمت سهامی که معامله در آن در طول روز انجام شده است، بسته به حجم و قیمت استفاده می کنند.

این اندیکاتور ضروری است زیرا هم روند و هم ارزش سهام را به معامله گران می گوید. به طور کلی، یک معامله گر زمانی که قیمت آن کمتر از VWAP باشد، یک سهام را خریداری می کند و زمانی که قیمت بالاتر از آن باشد، آن را می فروشد.

8. شاخص حجم تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یکی از شاخص های فنی است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند. این نشان دهنده تغییر حجم با توجه به تغییر قیمت میله به نوار است.

این اندیکاتور مجموع حجم معاملات یک دارایی را نشان می دهد و به تعیین اینکه آیا این حجم در انبار جریان دارد یا خارج می شود کمک می کند.

ابتدا از OBV برای بررسی جریان مثبت و منفی حجم در امنیت در یک دوره زمانی استفاده کنید.

این شاخص در کل حجم بالا منهای حجم است. حجم بالا همه چیز در مورد میزان حجم در روزی است که قیمت آن تجمع می کند. حجم پایین در مورد حجم در روزی است که قیمت آن کاهش می یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش قیمت یا پایین آمدن قیمت ، از نشانگر اضافه یا تفریق می شود.

هنگامی که Obv در حال افزایش است ، نشان می دهد که خریداران آماده قدم زدن و فشار بیشتر نوار قیمت هستند. هنگامی که Obv در حال از هم پاشیدن است ، حجم فروش از حجم خرید فراتر می رود. سپس قیمت های پایین تر را نشان می دهد. در این روش دقیق ، به عنوان یک ابزار تأیید روند قابل توجه عمل می کند. اگر قیمت و obv در حال افزایش باشد ، این ادامه روند محسوب می شود.

معامله گرانی که از OBV استفاده می کنند نیز روی واگرایی تمرکز می کنند. این وضعیت زمانی پیش می آید که شاخص و قیمت در جهات متنوعی پیش می رود. به عنوان مثال ، در صورت افزایش قیمت اما Obv ، این امر می تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران محکم پشتیبانی نمی شود و به زودی می تواند معکوس شود.

9. روند حجم قیمت

به عنوان یک شاخص که برای تصمیم گیری در مورد تعادل بین تقاضای و عرضه سهام استفاده می شود ، روند حجم قیمت برای معامله گران بسیار مفید است.

درصد تغییر در روند قیمت سهام نشان دهنده عرضه یا تقاضای نسبی سهام خاص است. از طرف دیگر ، حجم نشانگر نیرویی است که در پشت روند قرار دارد.

این شاخص با نشانگر حجم متعادل (OBV) یکسان است ، که باعث افزایش حجم تجمعی می شود.

10. سطح اصلاح فیبوناچی

سطح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی است که سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین می کنند و بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته می شوند.

هر سطح درصدی را نشان می دهد که به ما نشان می دهد که چه مقدار از حرکت قبلی قیمت قبلاً به عقب بازگردانده شده است.

سطح اصلاح فیبوناچی می تواند به عنوان نسبت های فیبوناچی مانند 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ تأکید شود.

11. نشانگر تصادفی

شاخص تصادفی که یکی از بهترین شاخص ها است ، قیمت مداوم را نسبت به دامنه قیمت در طی چند دوره اندازه گیری می کند. این مرکز به عنوان درصدی از محدوده قیمت ، روی جدیدترین قیمت های بسته شده متمرکز است. از 0-100 مقادیر نوسان می کند که در آن بالاتر از 70 منطقه بیش از حد در نظر گرفته می شود و زیر 30 منطقه بیش از حد در نظر گرفته می شود.

بین صفر تا 100 مشخص شده است ، ایده این است که وقتی روند بالا می رود ، قیمت باید اوج های جدیدی ایجاد کند. در یک روند نزولی ، قیمت قرار است پایین آمدن جدید باشد. آهنگ های تصادفی خواه این اتفاق می افتد یا نه.

این تصادفی به سرعت به سمت بالا و پایین می رود زیرا به ندرت اتفاق می افتد که قیمت باعث می شود اوج های ثابت باشد که آن را در نزدیکی 100 نگه می دارد. در عوض ، پایین بودن مداوم آن ، تصادفی را در نزدیکی علامت صفر نگه می دارد. از این رو ، تصادفی به عنوان شاخصی برای نشان دادن سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.

مقادیر بیش از 80 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شوند ، در حالی که سطح کمتر از 20 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود.

اکنون ، در حالی که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را در نظر می گیرید ، روند قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، هنگامی که یک صعود مشاهده می شود ، و نشانگر زیر 20 می رود و به دنبال آن افزایش بالای آن - این یک سیگنال خرید بالقوه خواهد بود. با این حال ، تظاهرات بر روی علامت 80 به دلیل انتظار دیدن این شاخص ها بیش از 80 به طور مداوم در حالی که یک صعود در حال بازی است ، خطرناک نیست.

در مورد روند نزولی ، شما باید این شاخص را جستجو کنید تا بیش از 80 حرکت کند و سپس به سمت پایین سقوط کند و یک تجارت کوتاه بالقوه را نشان می دهد. با این حال ، سطح 20 در روند نزولی چندان قابل توجه نیست.

12. گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص نوسانات است که عمدتا 3 باند را در نظر می گیرد: باند اول و سوم انحراف معیار +2 و-2 در حالی که باند میانی حدود 20 روز متوسط حرکت ساده است.

هنگامی که نوسانات موجود در سهام افزایش می یابد ، هنگامی که نوسانات موجود در سهام قرارداد گروه را کاهش می دهد ، باند ها گسترش می یابند.

13. روند فوق العاده

یک روند فوق العاده یک شاخص مبتنی بر روند است که بر اساس قیمت برنامه ریزی شده است.

این با استفاده از یک پارامتر p - دوره و ضرب ساخته شده است. موارد پیش فرض 10 دامنه متوسط واقعی (ATR) و 3 باقیمانده برای ضرب آن هستند.

هنگامی که نقاط بیش از قیمت ها هستند ، روند را می توان به عنوان نزولی نامید ، در حالی که وقتی نقاط زیر قیمت ها هستند ، روند صعودی است.

14. حجم

حجم مربوط به تعداد سهام معامله شده در سهام خاص است. هنگامی که حجم به همراه قیمت افزایش می یابد ، روند فعلی تأیید می شود و وقتی با افزایش قیمت پایین می آید ، ضعف را در روند مداوم به تصویر می کشد.

بنابراین ، این یک شاخص ارزشمند است زیرا به تأیید حرکات قیمت کمک می کند.

15. کانال Donchain

مانند گروههای بولینگر ، نشانگر Donchain شامل سه باند است-باند میانی به طور متوسط از گروههای فوقانی و تحتانی است.

بالاترین قیمت به معنای بالاترین قیمت امنیتی است ، در حالی که پایین تر به معنای کمترین قیمت امنیتی در یک دوره تصدی است.

مانند گروههای بولینگر ، این شاخص همچنین نوسانات موجود در سهام را به تصویر می کشد.

16. بهره باز

علاقه باز به تعداد قراردادهای مشتقات چشمگیر موجود در بازار اشاره دارد. بنابراین ، تعیین اینکه آیا روند در حال انجام خواهد بود یا برعکس خواهد بود ، ضروری است.

هنگامی که قیمت به همراه حجم و علاقه باز افزایش می یابد ، صعود در بازار را به تصویر می کشد.

هنگامی که قیمت کاهش می یابد و علاقه و حجم باز کاهش می یابد ، نشان می دهد که بازار از آن حمایت می کند.

17. ضریب همبستگی

معامله گران می توانند ضریب همبستگی را برای یافتن رابطه بین هر دو پارامتر ، اعم از شاخص های بازار یا سهام که می توانند به صورت عددی ردیابی کنند ، محاسبه کنند.

در آمار ، همبستگی نسخه اندازه گیری کواریانس است که آیا پارامترها به طور مثبت یا برعکس مرتبط هستند.

در تجزیه و تحلیل فنی بسیار مهم است زیرا در ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد آن را در اینجا بخوانید.

18. شاخص جریان پول

شاخص جریان پول یک نوسان ساز فنی است که از قیمت و حجم برای ساده سازی مناطق بیش از حد یا بیش از حد استفاده می کند.

این شاخص همچنین می تواند برای تأکید بر واگرایی که نسبت به تغییر قیمت هشدار می دهند ، استفاده شود. نوسان ساز در حدود 0 و 100 نوسان می کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول شامل قیمت و حجم است ، در حالی که RSI براساس قیمت است. این به همین دلیل است که MFI نیز به عنوان RSI با وزن حجم نامیده می شود.

19. ویلیام ٪ R

Willian ٪ R یک نوسان ساز حرکت است که همانند شاخص تصادفی کار می کند.

این مقدار در حدود 0-100 مقادیر نوسان می کند که در آن بالاتر از 70 منطقه بیش از حد در نظر گرفته می شود و زیر 30 منطقه بیش از حد در نظر گرفته می شود.

غذای اصلی

• معامله گران فنی و چارتیست ها طیف گسترده ای از شاخص ها ، الگوهای و نوسان سازها را در ابزار خود برای تولید سیگنال دارند.
• برخی تاریخچه قیمت را در نظر می گیرند ، برخی دیگر از حجم معاملات مراقبت می کنند ، اما با این وجود باقی مانده ها شاخص های حرکت هستند. غالباً این موارد به صورت هم زمان یا مخلوط با یکدیگر استفاده می شوند.
• هدف هر معامله گر کوتاه مدت ارزیابی روند قیمت حرکات سهام معین و تلاش برای سرمایه گذاری در چنین شرایطی برای سود است. شما می توانید از شاخص ها برای تدوین استراتژی های جدید استفاده کنید یا استفاده از آنها را در استراتژی فعلی خود در نظر بگیرید.