نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

نشانگر روند حجم (VPT) ، همچنین به عنوان روند قیمت - حجم شناخته می شود ، یک شاخص بورس سهام است که به معامله گران کمک می کند تا قیمت سهام را به حجم معاملات خود پیوند دهند. VPT به یک حجم کل در حال اجرا بستگی دارد که تغییر نرخ در الگوی ارزش سهم و حجم فعلی را اضافه یا از بین می برد ، مشروط بر تحولات رو به بالا یا نزولی حدس و گمان. این شاخص از یک خط حجم تجمعی تشکیل شده است که بسته به حرکات رو به بالا یا رو به پایین امنیت ، چندین مورد از درصد تغییر در روند قیمت سهم و حجم فعلی را اضافه یا تفریق می کند.

فکر اساسی در پشت این نشانگر کپی کردن حجم بازار با تغییر نرخ هزینه در طول یک دهانه معین (به طور معمول روز به روز) است. این برابری را بین عرضه و درخواست بازار ارگانیک تشخیص می دهد. قوانین عرضه و تقاضا اصول خرد اقتصادی است که بیان می کند که اقتصادهای ناکارآمد ، مقدار یک کالای خوب و مورد نیاز یکسان است. VPT در رابطه با سایر نشانگرهای حجم هزینه بی نظیر است به دلیل روشی که در مورد افزایش نرخ یا کاهش هزینه فکر می کند و به سادگی حجم وابسته به اینکه آیا هزینه فعلی بالاتر از هزینه روز قبل است ، اضافه یا کسر نمی کند.

نمونه ای از نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

VPT در تجارت برای متقاطع خط سیگنال ، تأییدیها و واگرایی ها به همراه سایر میانگین های متحرک استفاده می شود. حجم متعادل (OBV) از نظر مفهومی شبیه به VPT است. این نشانگر بسته به اینکه قیمت در واقع با مبلغ متعادل ، بالا یا پایین جدید ایجاد کرده یا کاهش می یابد ، افزایش می یابد یا کاهش می یابد. این میزان حرکت را به محاسبه آن حذف می کند. با VPT ، نشانگر وابسته به چگونگی انجام یک حرکت در هزینه است.

از نشانگر روند قیمت حجم برای ارزیابی تقاضا و تراز عرضه برای یک امنیت استفاده می شود. VPT مبتنی بر این ایده است که نشانگر باید در همان جهت با قیمت تغییر کند و تقریباً با بزرگی حرکت مطابقت داشته باشد. در بیشتر موارد انتظار می رود که وقتی حرکات ارزش با حجم کم وصل می شود ، این یک بازار را برای وارونگی در الگوی در معرض خطر قرار می دهد. عرضه نسبی یا تقاضای امنیت خاص با درصد تغییر در روند قیمت سهم بیان می شود ، در حالی که نیروی پشت این روند با ارزش نشان داده می شود.

فرمول محاسبه نشانگر روند قیمت حجم:

VPT = VPT + VOLUME قبلی (قیمت بسته شدن امروز - قیمت بسته شدن قبلی) / قیمت بسته شدن قبلی

VPT در رفتارهای قابل مقایسه با Obv رمزگشایی می شود. در بیشتر موارد ، فکر این است که حجم در روزهایی با ارزش حرکت می کند که روش غالب را حرکت می دهد ، به عنوان مثال در صعود جامد بیشتر در روزهای پایین تر از روزهای پایین. در نتیجه ، هنگامی که قیمت ها افزایش می یابد ، VPT نیز باید افزایش یابد و وقتی قیمت ها به اوج تجمع جدید برسند ، VPT نیز باید. اگر VPT نتواند از تجمع قبلی خود عبور کند ، این واگرایی منفی نامیده می شود و یک تغییر ضعیف را نشان می دهد.

این نشانگر با ضرب حجم بازار سهام بر اساس درصد تغییر در قیمت آن کار می کند. با کاهش قیمت سهام ، ارزش شاخص کاهش می یابد. وقتی قیمت افزایش می یابد ، ارزش نیز چنین می شود. VPT در بیشتر موارد به طور مداوم تعیین می شود. با این حال ، تمایل دارد که در هر بازه زمانی که اطلاعات حجم در دسترس باشد تخمین زده شود. در نقطه ای که بازرگانان در VPT سرگردان می شوند و اینکه چگونه با ارزش آنها به معنای کلی در جستجوی واگرایی است.

اگر حجم در حال کاهش بود ، VPT به تازگی آنچه را که یک پیش بینی کننده حجم خالص نشان می دهد انتخاب می کرد (با توجه به اینکه حرکت قیمت به VPT محاسبه می شود). در نتیجه ، حرکات قیمت بیشتر با VPT متعادل است. از این شاخص می توان در رابطه با حرکت میانی و میانگین شاخص جهت (ADX) برای تأیید بخش های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر میانگین حرکت 20 روزه بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه باشد و مقادیر نشانگر VPT در حال افزایش باشد ، ممکن است یک معامله گر سهام را خریداری کند. اگر میانگین حرکت 20 روزه زیر میانگین حرکت 50 روزه باشد و مقادیر شاخص در حال کاهش باشد ، معامله گر تصمیم می گیرد بفروشد.

علاوه بر این ، ADX الگوی و انرژی سنجی را نیز می توان با نشانگر VPT مورد استفاده قرار داد تا تأیید کند که یک بازار در حال حرکت است. خوانش ADX بیش از 25 نشان می دهد که یک امنیت در حال حرکت است ، در حالی که قرائت های زیر 25 فعالیت ارزش جانبی را نشان می دهد. VPT به طور معمول توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای جستجوی واگرایی استفاده می شود. هنگامی که قیمت سهام در جهت مخالف یک شاخص تغییر می کند ، به آن واگرایی می گویند. این معمولاً نشان می دهد که قیمت ممکن است در حال تغییر باشد.

در صورتی که هزینه به سمت برخی از مسیرها حرکت کند و به هر حال با هماهنگی شرکت کننده در VPT هماهنگ نباشد ، در آن نقطه فروشندگان ممکن است حرکت را به عنوان کم عمق و آماده برای وارونگی ببینند. برای کاهش ریسک ، معامله گران باید دستور توقف از دست دادن را در بالا یا پایین تر از جدیدترین نوسان بالا یا پایین قرار دهند. یک معامله گر که از VPT استفاده می کند و بازار را تماشا می کند ، ممکن است در انتظار افزایش بازار ، معاملات طولانی را دنبال نکند. معانی VPT را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• افزایش قیمت و همچنین حجم ، روند قیمت را به سمت بالا تأیید می کند.
• کاهش قیمت و همچنین حجم ، روند قیمت را به سمت پایین تأیید می کند.
• واگرایی افزایش قیمت است که به دنبال یک روند در حال کاهش یا حجم مسطح است ، که ممکن است نشان دهد تغییر قیمت نزولی ضعیف است و دوام نخواهد داشت.
• واگرایی کاهش قیمت است که به دنبال آن یک الگوی حجم در حال رشد یا مسطح است ، این بدان معنی است که حرکت قیمت رو به بالا کند است و دوام نخواهد داشت.

مقداری که به طور کلی با VPT هماهنگ می شود ممکن است به تأیید آخرین چیز در مورد مواظب کمک کند. در معاینه تخصصی ، VPT به دلیل ماهیت کامل آن در طرح های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در مقایسه با مقدار واقعی VPT ، استفاده از آن در نمودارهای کوتاه مدت و داخل کشور دشوار می شود زیرا تنظیمات می توانند حداقل باشند. به جای استفاده به عنوان سیستم های مستقل ، معیارها به بهترین وجه به عنوان دستورالعمل برای تصمیمات تجاری استفاده می شوند.